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미국 국채선물 1틱 가치 정의 설정에 관해서요
2013-01-14 10:49:33
211
글번호 58114
미국 국채 10년 만기 선물[ZN]의 경우
1틱의 가치가 15.625 입니다. 0.5 / 32 로 되는데
문제는 132'00.0 <- 131'31.5 <- 131'31.0 이런 순으로 되다 보니
1틱의 가치를 단순히 0.5으로 잡을 수가 없습니다.
즉 XXX.00.0 <- XXX.31.5 되게 되니까
스립피지를 반영하려 할 때 1틱의 가치가 0.5로 단순 잡게 되어
현재가(131'31.5) + 0.5 ==> 131'32.0 되어버리게 됩니다.
현재가(131'31.5) + 1틱 ==> 132'00.0 으로 되도록 정의 선언을 어떻게 해야하는지
수식 좀 부탁합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-01-14 17:53:09
안녕하세요
예스스탁입니다.
해당 내용 우리선물에 관련 상품 담당자에게 문의해 보셔야 할것 같습니다.
해당 값이 틱이 아닌 진법데이터값으로 입력을 하셔야 하는데
해당 종목에 대해 아는 부분이 없어 저희 쪽에서 답변드리기 어렵습니다.
즐거운 하루되세요
> 경호오빠 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 미국 국채선물 1틱 가치 정의 설정에 관해서요
> 미국 국채 10년 만기 선물[ZN]의 경우
1틱의 가치가 15.625 입니다. 0.5 / 32 로 되는데
문제는 132'00.0 <- 131'31.5 <- 131'31.0 이런 순으로 되다 보니
1틱의 가치를 단순히 0.5으로 잡을 수가 없습니다.
즉 XXX.00.0 <- XXX.31.5 되게 되니까
스립피지를 반영하려 할 때 1틱의 가치가 0.5로 단순 잡게 되어
현재가(131'31.5) + 0.5 ==> 131'32.0 되어버리게 됩니다.
현재가(131'31.5) + 1틱 ==> 132'00.0 으로 되도록 정의 선언을 어떻게 해야하는지
수식 좀 부탁합니다.
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