커뮤니티
수식부탁드립니다.
2013-09-11 23:38:35
137
글번호 67474
콜 옵션과, 풋옵션을 이용해서 시스템을 만들려고 합니다.
콜 옵션챠트를 띄우고,
풋 옵션챠트를 참조1(data2) 로 세팅을 합니다.
콜 1개와 풋을 1개를 직접 매수한 후
이후부터 시스템을 돌리고 싶습니다.
콜에서 10틱(input변수로 만들어주세요.) 수익이 나면, 콜을 청산하고,
콜을 다시 1개 매수하고, 풋은 2개를 매수합니다.
현재( 콜 1개, 풋 3개 보유중)
이상태에서 경우의 수가 두가지가 생기는데요,
1. 콜에서 10틱 수익이 나면, 콜을 청산하고,
콜을 다시 1개 매수하고, 풋은 4개를 매수합니다.
현재(콜 1개, 풋 7개 보유중)
2. 풋에서 10틱 수익이 나면(1계약 기준), 풋(3개)을 청산하고,
풋을 다시 1개 매수하고, 콜은 2개를 매수합니다.
현재(콜 3개, 풋 1개 보유중)
ㅁ 이런식으로 1,2,4,8... 2배씩 증가하면서 총 보유갯수가 63개까지 제한하고,
(콜이나 풋 둘중 어느 포지션이든) 63개까지 보유한 후 5틱 이익이 나면
모두 청산하는 식을 만들어 주세요.
ㅁ 콜과 풋 양쪽다 같은 방법으로 매매되게 해주세요.
ㅁ 어느 한쪽이 15개까지 보유하면 반대포지션 1계약 매수는 없이,
한쪽에만 추가로 16개를 매수하려고 합니다.
늘 빠르고 좋은 수식 작성해 주셔서 감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-09-12 13:16:51
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 내용은 수식으로 가능하지 않습니다.
우선 수식에서는 수동으로 주문낸 부분을 인지하지 못하며
수식상에서 진입신호가 없으면 청산이 발동하지 못합니다.
또한 시스템은 차트의 주종목에만 주문이 가능하므로
콜과 풋을 각각 차트를 적용하고 시스템을 적용해야 하는데
시스템은 다른 차트의 신호상태를 알수가 없습니다.
청산이 발생할 때 같은 종류의 진입신호가 발생하면
해당 청산이 다시 발동하여 다시 청산하게 되므로
매수상태에서 목표이익으로 청산하고 다시 또 매수가 나오게 할수 없습니다.
문의하신 내용은 전반적으로 예스랭귀지로 구현이 어렵습니다.
즐거운 하루되세요
> gaintoga 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식부탁드립니다.
> 콜 옵션과, 풋옵션을 이용해서 시스템을 만들려고 합니다.
콜 옵션챠트를 띄우고,
풋 옵션챠트를 참조1(data2) 로 세팅을 합니다.
콜 1개와 풋을 1개를 직접 매수한 후
이후부터 시스템을 돌리고 싶습니다.
콜에서 10틱(input변수로 만들어주세요.) 수익이 나면, 콜을 청산하고,
콜을 다시 1개 매수하고, 풋은 2개를 매수합니다.
현재( 콜 1개, 풋 3개 보유중)
이상태에서 경우의 수가 두가지가 생기는데요,
1. 콜에서 10틱 수익이 나면, 콜을 청산하고,
콜을 다시 1개 매수하고, 풋은 4개를 매수합니다.
현재(콜 1개, 풋 7개 보유중)
2. 풋에서 10틱 수익이 나면(1계약 기준), 풋(3개)을 청산하고,
풋을 다시 1개 매수하고, 콜은 2개를 매수합니다.
현재(콜 3개, 풋 1개 보유중)
ㅁ 이런식으로 1,2,4,8... 2배씩 증가하면서 총 보유갯수가 63개까지 제한하고,
(콜이나 풋 둘중 어느 포지션이든) 63개까지 보유한 후 5틱 이익이 나면
모두 청산하는 식을 만들어 주세요.
ㅁ 콜과 풋 양쪽다 같은 방법으로 매매되게 해주세요.
ㅁ 어느 한쪽이 15개까지 보유하면 반대포지션 1계약 매수는 없이,
한쪽에만 추가로 16개를 매수하려고 합니다.
늘 빠르고 좋은 수식 작성해 주셔서 감사드립니다.