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재문의 (YST)
2013-10-31 05:29:48
119
글번호 69050
1. 33194의 답변해주신대로 아래식을 써보니 결과치가 다르게 나오네요. 3분봉에 적용한 5일봉의 값을 비교하는 것이 아니라 5일선, 13일선의 기울기의 차를 종가대비 시가에 알고자 함인데
시뮬레이션 결과가 달라지는 이유가 무엇인지 궁금합니다.
답변주신 내용
///////
아래와 같이 간단히 작성하셔도 됩니다.
전일 마지막봉 값 과 당일 첫번째 봉의 값을 비교합니다.
if ( DATA2(Date <> Date[1]) ) then
{
if ( M5D > M5D[1] + PriceScale ) Then { M5D.UTrend = TRUE; }
else { M5D.UTrend = FALSE; }
if ( M13D > M13D[1] + PriceScale ) Then { M13D.UTrend = TRUE; }
else { M13D.UTrend = FALSE; }
}
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-10-31 14:25:47
안녕하세요
예스스스탁입니다.
1.
VARS: M5D(0, DATA2), M13D(0, DATA2);
VARS: M5D.CMD(0, DATA2), M13D.CMD(0, DATA2);
VARS: M5D.UTrend(FALSE, DATA2), M13D.UTrend(FALSE, DATA2);
M5D = 5일이평;
M13D = 13일이평;
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if ( DATA2(stime == 151500) ) Then
{
M5D.CMD = M5D;
M13D.CMD = M13D;
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// INIT
if ( DATA2(Date <> Date[1]) ) then
{
if ( M5D > M5D.CMD + PriceScale ) Then { M5D.UTrend = TRUE; }
else { M5D.UTrend = FALSE; }
if ( M13D > M13D.CMD - PriceScale ) Then { M13D.UTrend = TRUE; }
else { M13D.UTrend = FALSE; }
}
plot1(iff(M5D.UTrend ,1,0));
plot2(iff(M13D.UTrend ,1,0));
2.
VARS: M5D(0, DATA2), M13D(0, DATA2);
VARS: M5D.CMD(0, DATA2), M13D.CMD(0, DATA2);
VARS: M5D.UTrend(FALSE, DATA2), M13D.UTrend(FALSE, DATA2);
M5D = 5일이평;
M13D = 13일이평;
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// INIT
if ( DATA2(Date <> Date[1]) ) then
{
if ( M5D > M5D[1] + PriceScale ) Then { M5D.UTrend = TRUE; }
else { M5D.UTrend = FALSE; }
if ( M13D > M13D[1] - PriceScale ) Then { M13D.UTrend = TRUE; }
else { M13D.UTrend = FALSE; }
}
plot1(iff(M5D.UTrend ,1,0));
plot2(iff(M13D.UTrend ,1,0));
위 2개의 식의 값을 확인해 보시기 바랍니다.
1번식은
15시 15분에 변수에 값을 저장하고 다음날 첫봉에서 이평과 변수에 저장한 값을 비교하고
2번식은
당일 첫봉에서 현재 이평값과 직전봉(전일 마지막봉)의 값을 불러와 비교합니다.
1번식의 경우 전일마지막봉의 시간이
15시 15분이 아니면 이전일에 저장된 값이 유지가 됩니다.
일반적으로 차트가 복합차트가 아니시면
이전일의 값은 당일첫봉에서 전봉의 값을 불러와 사용하시는것이 정확합니다.
만약 차트가 주간과 야간선물이 모두 나오는 복합차트이시면
기존에 작성하신 내용으로 사용하시면 됩니다.
정확히 확인이 어려우시면 전화주시기 바랍니다.(02-3453-1060)
즐거운 하루되세요
> TRF 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 재문의 (YST)
> 1. 33194의 답변해주신대로 아래식을 써보니 결과치가 다르게 나오네요. 3분봉에 적용한 5일봉의 값을 비교하는 것이 아니라 5일선, 13일선의 기울기의 차를 종가대비 시가에 알고자 함인데
시뮬레이션 결과가 달라지는 이유가 무엇인지 궁금합니다.
답변주신 내용
///////
아래와 같이 간단히 작성하셔도 됩니다.
전일 마지막봉 값 과 당일 첫번째 봉의 값을 비교합니다.
if ( DATA2(Date <> Date[1]) ) then
{
if ( M5D > M5D[1] + PriceScale ) Then { M5D.UTrend = TRUE; }
else { M5D.UTrend = FALSE; }
if ( M13D > M13D[1] + PriceScale ) Then { M13D.UTrend = TRUE; }
else { M13D.UTrend = FALSE; }
}
감사합니다.