안녕하세요 예스스탁입니다. 1. 2가지 이유때문에 차이가 날수가 있습니다. 첫번째는 수식의 계신식 내용에 따른 차이인데 가령 지수이평처럼 과거봉의 갯수에 영향을 받는 계산식이면 차이가 날수가 있습니다. 해당 부분은 수식의 내용이 있어야 정확히 답변을 드릴수 있습니다. 두번째는 실시간차트와 시뮬레이션 간에 데이터의 차이가 있을 경우입니다. 가령 수정주가나 갭보정과 같은 옵션이 체크되어 차이가 발생하는 경우도 있을 수 있고 혹은 시뮬레이션서버의 과거 봉 중 몇개가 값의 차이가 나면 계산값의 차이가 있을 수 있습니다. 해당 부분은 수식들을 보아야 정확히 답변을 드릴수가 있습니다. 02-3453-1060으로 전화주시기 바랍니다. 2. var : HH(0); if MarketPosition == 1 Then{ #수량이 늘어날때 마다(추가진입이 있을때마다) HH값을 해당봉의 고가로 초기화 if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then HH = H; #이후의 최고가를 계산 if H > HH Then HH = H; if CrossDown(c,HH-(HH-AvgEntryPrice)*0.5) Then ExitLong(); } 3. input : N1(2),N2(1.5),N3(1.0); var : HH(0),sum1(0),sum2(0),AvgEPrice(0); if CurrentDate == sdate Then{ if dayindex == 0 Then buy("b1",OnClose,def,4); if dayindex == 5 Then buy("b2",OnClose,def,3); if dayindex == 10 Then buy("b3",OnClose,def,2); } if CurrentDate == sdate and MarketPosition == 1 Then{ #수량이 늘어날때 마다(추가진입이 있을때마다) HH값을 해당봉의 고가로 초기화 if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{ HH = H; if CurrentEntries == 1 Then{ sum1 = sum1 + (C[1]*(CurrentContracts-CurrentContracts[1]))*N1; sum2 = sum2 + (CurrentContracts-CurrentContracts[1])*N1; } if CurrentEntries == 2 Then{ sum1 = sum1 + (C[1]*(CurrentContracts-CurrentContracts[1]))*N2; sum2 = sum2 + (CurrentContracts-CurrentContracts[1])*N2; } if CurrentEntries == 3 Then{ sum1 = sum1 + (C[1]*(CurrentContracts-CurrentContracts[1]))*N3; sum2 = sum2 + (CurrentContracts-CurrentContracts[1])*N3; } AvgEPrice = (sum1/sum2); } #이후의 최고가를 계산 if H > HH Then HH = H; if CrossDown(c,HH-(HH-AvgEPrice)*0.5) Then ExitLong(); } if MarketPosition != 1 Then{ sum1 = 0; sum2 = 0; } 4. 4번의 문의하신 내용도 피라미딩입니다. 피라미딩은 진입을 분할로 하는 것을 말합니다. 설정창에서 피라미딩을 설정하셔야 추가 진입을 하게 됩니다. if MarketPosition == 0 and 매수조건 Then buy("b1",OnClose,def,1); #진입이후 3번째봉 if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 3 Then buy("b2",OnClose,def,1); #진입이후 5번째봉 if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 5 Then buy("b3",OnClose,def,1); #진입이후 10번째봉 if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 10 Then ExitLong("x1",OnClose,def,"",1,1); #진입이후 13번째봉 if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 13 Then ExitLong("x2",OnClose,def,"",1,1); #진입이후 15번째봉 if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 15 Then ExitLong("x3",OnClose,def,"",1,1); 5. input : N(5); var : H1(0),HH(0),ma1(0),bar1(0),bar2(0); if CrossDown(c,ma1) Then{ H1 = H; HH = H; bar1 = 0; bar2 = 0; } if C < ma1 Then{ bar1 = bar1+1; if H > HH Then HH = H; if C <= O Then bar2 = bar2+1; if bar1 == N and bar2 >= bar1*0.7 And H1 == HH Then exitlong(); } 6. 실시간 차트의 최대 봉수를 늘리는 부분은 현재 최대 10000개봉으로 늘릴 계획이지만 정확히 날짜등이 결정되지는 않았습니다. 최대한 빠른 시일안에 제공되도록 하겠습니다. 즐거운 하루되세요 > TRF 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 > 1. 전략실행차트에서의 청산시점과 시뮬레이션 차트에서의 청산시점이 서로 다름을 확인후 원인을 파악하는 중에 그림2와 같이 지표값이 서로 다르다는 것을 발견했습니다. 위에는 시뮬레이션 차트, 아래는 전략실행차트에서의 지표값입니다. 동일 날짜 동일시간에 동일식으로 했는데 이렇게 큰 차이가 발생하는 무엇인가요? 0.000까지가 진입과 청산을 결정짓는 수치입니다. ROUND로 소수점 5자리에서 반올림해주고 있습니다. 아주 크리티컬한 요소이므로 급히 확인을 요청드립니다. 참고로 동일컴퓨터내에서 체크사항이며, 타 3개의 컴퓨터 모두 전략실행차트에서 동일값을 보여주고 있으며, OS에 따른 문제는 아니라 봅니다. 2. A,B,C가 연속적으로 피라미딩 매수진입을 했다고 가정하겠습니다. A,B, C의 평균진입가격을 구하고 고점대비 평균가격의 50%를 하향시 청산하는 식 부탁드립니다. 3. 위식과는 별개로 최초진입순으로 가중치를 두어 최초진입을 가장 중요시 하고자 합니다. 가령 A는 2, B는 1.5, C는 1 (가중치는 N변수) 이 경우의 식도 부탁드립니다. 4. 피라미딩이 아닌 다계약(3계약가정) 운용시 진입신호가 발생되었을때 최초 1계약 진입후, N봉 이후에 또한계약, N봉 이후 또 한계약...이런식으로 진입이 가능한가요? 가능하다면 청산도 마찬가지로 N봉후 차례대로 청산을 하고자 합니다. 관련식 부탁드리겠습니다. 5. 첨부그림1에서 빨간동그라미에서 매수진입되었다고 가정할때, MA1선을 크로스다운한 후, 고점이 같거나 낮아지면서 MA1선 아래에서 N개봉 이상이 되었을때 청산하고자 합니다. 여기서 N개봉중에 70%이상은 음봉이거나 도지이어야 합니다. 6. 3분봉에서 60일선을 표기하고 있는데 전략실행차트에서는 표기가 안되네요. 계산을 해보니 최소 7200개의 봉이 필요한데, 현재 5000봉 제한이라 그런가봅니다. 60일선 관련 전략이 무용지물되고 있는데 1만개 2만개의 봉 지원을 조속히 해주셨으면 합니다. 기본 5000개인데 추가 요청시에는 1만개 2만개 지원하는 정책도 고려해주시면 감사하겠습니다. 늘 감사드립니다.