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스프레드 계산수식 문의
2014-01-04 21:09:51
160
글번호 71065
고생많습니다 수식문의 하려구합니다
선물 3월물 과 6월물 차이가 5포인트보다 크면 6월물 1계약매도 3월물 1계약
을 매수하는 하고 청산은 3월물 수익 더하기 6월물 수익이 10포인트 이상이면 청산하는
수식입니다 마진콜위험으로 각1계약 진입시 신호가발생하더라도 추가진입을 안하도록 부탁드립니다
바쁘시더라도 자세한 수식부턱드립니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2014-01-06 10:35:14
안녕하세요
예스스탁입니다.
하나의 차트는 하나의 종목에 대해서만 주문이 가능하므로
문의하신 내용은 차트가 2개 필요하고 가각 식을 작성해 적용하셔야 합니다.
1 주종목 3월물, 참조데이터(data2) 6월물
var : diff(0,data1),ReferC(0,data1),PL1(0,data1),PL2(0,data2);
diff = abs(data1(C)-data2(c));#주종목과 참조데이터의 차이
if MarketPosition == 0 and crossup(diff,5) Then{
buy("b",OnClose,def,1);
ReferC = data2(c);
}
if MarketPosition == 1 Then{
PL1 = C-EntryPrice;
PL2 = ReferC-data2(c);
if PL1+PL2 >= 10 Then
ExitLong();
}
2 주종목 6월물, 참조데이터(data2) 3월물
var : diff(0,data1),ReferC(0,data1),PL1(0,data1),PL2(0,data2);
diff = abs(data1(C)-data2(c));#주종목과 참조데이터의 차이
if MarketPosition == 0 and crossup(diff,5) Then{
sell("s",OnClose,def,1);
ReferC = data2(c);
}
if MarketPosition == -1 Then{
PL1 = EntryPrice-C;
PL2 = data2(c)-ReferC;
if PL1+PL2 >= 10 Then
ExitShort();
}
즐거운 하루되세요
> 고진감래 님이 쓴 글입니다.
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> 고생많습니다 수식문의 하려구합니다
선물 3월물 과 6월물 차이가 5포인트보다 크면 6월물 1계약매도 3월물 1계약
을 매수하는 하고 청산은 3월물 수익 더하기 6월물 수익이 10포인트 이상이면 청산하는
수식입니다 마진콜위험으로 각1계약 진입시 신호가발생하더라도 추가진입을 안하도록 부탁드립니다
바쁘시더라도 자세한 수식부턱드립니다
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