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애널박
2014-01-09 19:18:17
144
글번호 71238
답변완료
안녕하세요. 질문은 크게 2가지이고, 각각의 질문 속에 갭보정하지 않은 경우와 갭보정 한 후의 2가지 case 모두 구현했으면 합니다. 1. 옵션에서 새로 시작된 월물의 값을 기준으로 최저값, 최고값을 표현했으면 합니다. 예를 들면, 1월 10일 2월물이 개시되므로, 1월10일 이후 값부터 최저값 최고값을 표현하는 것입니다. 단, 갭보정이 된 경우와 갭보정이 안된 경우 2가지를 각각 표현하는 식을 만들어 주시면 감사하겠습니다. 2. 이번에는 상장된 옵션의 최저값, 최고값을 구현하였으면 합니다. 이번에도, 갭보정이 된 경우와 갭보정이 안된 경우 2가지를 각각 표현하는 식을 만들어 주셨으면 합니다. 감사합니다.
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예스스탁 예스스탁 답변

2014-01-10 14:44:15

안녕하세요 예스스탁입니다. 수식은 차트의 데이터를 이용합니다. 차트에 만기일 이후 혹은 상장일이후 데이터가 모두 있어야 정상적인 값이 출력됩니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. 1. 최근 만기 후 최고/최저 var : nday(0),week(0),HH(0),LL(0); nday = date - int(date/100)*100; week = DayOfWeek(date); if nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4 then Condition1 = true; Else Condition1 = false; if index == 0 or (Condition1==false and Condition1[1]==true) Then{ HH = H; LL = L; } if H > HH Then HH = H; if L < LL Then LL = L; plot1(HH); plot2(LL); 2.최근 만기 후 최고최저(갭보정) var : nday(0),week(0),HH(0),LL(0); var : sumGap(0), gap(0), GO(0), GH(0), GL(0), GC(0); if date!=date[1] then { gap = Open-Close[1]; sumGap = sumGap+gap; } GO = O - sumGap; GH = H - sumGap; GL = L - sumGap; GC = C - sumGap; nday = date - int(date/100)*100; week = DayOfWeek(date); if nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4 then Condition1 = true; Else Condition1 = false; if index == 0 or (Condition1==false and Condition1[1]==true) Then{ HH = GH; LL = GL; } if GH > HH Then HH = GH; if GL < LL Then LL = GL; plot1(HH); plot2(LL); 3. 상장후 최고/최저 var : HH(0),LL(0); if index == 0 Then{ HH = H; LL = L; } if H > HH Then HH = H; if L < LL Then LL = L; plot1(HH); plot2(LL); 4 상장 후 최고/최저(갭보정) var : HH(0),LL(0); var : sumGap(0), gap(0), GO(0), GH(0), GL(0), GC(0); if date!=date[1] then { gap = Open-Close[1]; sumGap = sumGap+gap; } GO = O - sumGap; GH = H - sumGap; GL = L - sumGap; GC = C - sumGap; if index == 0 Then{ HH = GH; LL = GL; } if GH > HH Then HH = GH; if GL < LL Then LL = GL; plot1(HH); plot2(LL); 즐거운 하루되세요 > 애널박 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 안녕하세요. 질문은 크게 2가지이고, 각각의 질문 속에 갭보정하지 않은 경우와 갭보정 한 후의 2가지 case 모두 구현했으면 합니다. 1. 옵션에서 새로 시작된 월물의 값을 기준으로 최저값, 최고값을 표현했으면 합니다. 예를 들면, 1월 10일 2월물이 개시되므로, 1월10일 이후 값부터 최저값 최고값을 표현하는 것입니다. 단, 갭보정이 된 경우와 갭보정이 안된 경우 2가지를 각각 표현하는 식을 만들어 주시면 감사하겠습니다. 2. 이번에는 상장된 옵션의 최저값, 최고값을 구현하였으면 합니다. 이번에도, 갭보정이 된 경우와 갭보정이 안된 경우 2가지를 각각 표현하는 식을 만들어 주셨으면 합니다. 감사합니다.