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LRS+스토케스틱 합성지표문의
2014-03-13 10:36:00
186
글번호 73436
LRS는 Linear Regression Indicator(회귀선지표)와 동일한 방법으로 과거 일정기간을 대상으로 매일 직선회귀선을 계산하고 각 일자의 직선회귀 기울기를 이어서 지표화한 것이 직선회귀기울기이다. Stochastinc는 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다. 이 두 지표를 혼한한 형태가 LRS+Stochastic 입니다.
LRS = (n*∑(xy)-(∑x)*(∑y)) / ((n*∑x²)-(∑x)² )
(x = 시간흐름, y = 종가 (시계열), n = 기간)
Stochastic Slow %K = Stochastic Fast %K의 이동평균 (즉 Stochastic Fast %D)
LRS+Stochastic = LRS 값을 구한 후 Stochastic Slow %K에 대입할 때 종가 대신 LRS 값을 넣어서 구하는 방식입니다.
이것을 YESLANG으로 변환가능한지;;;
합성지표입니다. 부탁드려요~
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2014-03-13 14:46:33
안녕하세요
예스스탁입니다.
Input : Period(10),SP1(10),SP2(5),SP3(5);
Var : LRSv(0),LL(0), HH(0),FK(0),SK(0),SD(0);
LRSv = LRS(C,Period);
LL = Lowest(LRSv, SP1);
HH = Highest(LRSv, SP1);
FK = (LRSv - LL) / (HH -LL) * 100;#FastK
SK = ema(FK,SP2); #슬로우K
SD = ema(SK,SP3); #슬로우D
plot1(SK,"%k");
plot2(SD,"%D");
PlotBaseLine1(20);
PlotBaseLine2(80);
즐거운 하루되세요
> 시스템트레이더 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : LRS+스토케스틱 합성지표문의
> LRS는 Linear Regression Indicator(회귀선지표)와 동일한 방법으로 과거 일정기간을 대상으로 매일 직선회귀선을 계산하고 각 일자의 직선회귀 기울기를 이어서 지표화한 것이 직선회귀기울기이다. Stochastinc는 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다. 이 두 지표를 혼한한 형태가 LRS+Stochastic 입니다.
LRS = (n*∑(xy)-(∑x)*(∑y)) / ((n*∑x²)-(∑x)² )
(x = 시간흐름, y = 종가 (시계열), n = 기간)
Stochastic Slow %K = Stochastic Fast %K의 이동평균 (즉 Stochastic Fast %D)
LRS+Stochastic = LRS 값을 구한 후 Stochastic Slow %K에 대입할 때 종가 대신 LRS 값을 넣어서 구하는 방식입니다.
이것을 YESLANG으로 변환가능한지;;;
합성지표입니다. 부탁드려요~