안녕하세요 예스스탁입니다. 1. if dayindex > 0 and MarketPosition == 1 and EntryDate == sdate And #진입일이 당일 Highest(H, BarsSinceEntry(1)) > C Then ExitLong(); 2. if MarketPosition != 0 And EntryDate(1) == sdate And EntryDate == sdate Then var1 = highest(H,BarsSinceEntry(1))[BarsSinceEntry]; 3. 아래와 같이 작성하시면 됩니다. exitlong("bx",AtStop,entryprice*0.98); 2%를 외부변수처리하면 아래와 같습니다. input: 손절(2); if ----then exitlong("bx",AtStop,entryprice*(1-손절/100)); 즐거운 하루되세요 > 알고리즘 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식질문드립니다. > if dayindex > 0 and MarketPosition == 1 and Highest(H, BarsSinceEntry(1)) > C Then ExitLong(); 의도하는 식은 반드시 당일에 들어간 최근 포지션부터 최고가가 현재가보다 높다면 청산 하는 식입니다. 그런데 적용시 당일에 들어간 포지션이 없다면 전날 또는 전전날의 포지션위치를 참고하는거 같은데요 당일에 먼저 들어간 포지션이 없다면 위에 식이 작동하지 않게 하려면 어떻게 하죠? 두번째 질문 당일 두번 진입한다고 가정하고 첫번째진입봉에서부터 현재진입봉까지의 최고가는 어떻게 구하는지요? 감사합니다. 세번째 질문 input: 손절가(500); if ----then exitlong("bx",AtStop,entryprice-손절가); 여기서 손절가를 해당종목으로 2% 이렇게 할수 없나요? input: 손절가(500); 이런식을 넣지 않고요 exitlong("bx",AtStop,entryprice - (entryprice*0.98)??? exitlong("bx",AtStop,entryprice-손절가);