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수식 부탁드리겠습니다.
2014-04-08 13:22:22
177
글번호 74228
주식선물 관련 로직을 짜려고 하는데요
예를 들어 현대차6월물(개별주식선물) 과 현대차 주식(현물)
에서 두 종목의 베이시 괴리율이 1%이상 차이가 날때
현대차 개별주식선물을 시장가에 1%이상 차이가 나는한 100개 도달시까지 매도
및 개별주식선물 매도한 수량에 x10배만큼 현대차 주식을 시장가에 매수
청산은
두 종목의 베이시스 괴리율이 0.5% 이하일때
0.5%이하가 유지되는한 현대차개별주식선물을 시장가에 100개 도달시까지 매수청산
및 개별주식선물 매수청산한 수량에 x10배만큼 현대차 주식을 시장가에 매도 청산
이런식으로 차익거래 로직 좀 짜 주세요....
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2014-04-08 16:48:31
안녕하세요
예스스탁입니다.
차트는 주종목 하나에만 주문이 나갈수 있습니다.
그러므로 차트를 2개 만드시고 각각 참조데이터를 추가해 식을 적용하셔야 합니다.
차트1 - 주종목(현대차선물), data2(현대차)
차트2 - 주종목(현대차), data2(현대차선물)
식은 아래식 하나로 2개의 차트에 적용하시면 됩니다.
시스템 적용시 피라미딩은 모든진입신호로 설정하셔야 하며
하단의 진입횟수를 크게 잡으셔야 합니다. 기본은 20이라
최대 20회까지만 누적이 됩니다.
1번시스템(차트1에 적용)
input : 수량(1),최대수량(100);
var : DIff(0,data1);
Diff = (data1(c)-data2(c))/data2(c)*100;
if diff >= 1 and CurrentContracts < 최대수량 and data1(index) > 0 and data2(index > 0) Then
Sell("s",OnClose,def,수량);
if MarketPosition == -1 and diff < 0.5 Then
ExitShort("sx",OnClose,def,"",수량,2);
2번시스템(차트2에 적용)
input : 수량(10),최대수량(1000);
var : DIff(0,data1);
Diff = (data2(c)-data1(c))/data1(c)*100;
if diff >= 1 and CurrentContracts < 최대수량 and data1(index) > 0 and data2(index > 0) Then
buy("b",OnClose,def,수량);
if MarketPosition == 1 and diff < 0.5 Then
ExitLong("bx",OnClose,def,"",수량,2);
즐거운 하루되세요
> 라프탈란자 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 부탁드리겠습니다.
> 주식선물 관련 로직을 짜려고 하는데요
예를 들어 현대차6월물(개별주식선물) 과 현대차 주식(현물)
에서 두 종목의 베이시 괴리율이 1%이상 차이가 날때
현대차 개별주식선물을 시장가에 1%이상 차이가 나는한 100개 도달시까지 매도
및 개별주식선물 매도한 수량에 x10배만큼 현대차 주식을 시장가에 매수
청산은
두 종목의 베이시스 괴리율이 0.5% 이하일때
0.5%이하가 유지되는한 현대차개별주식선물을 시장가에 100개 도달시까지 매수청산
및 개별주식선물 매수청산한 수량에 x10배만큼 현대차 주식을 시장가에 매도 청산
이런식으로 차익거래 로직 좀 짜 주세요....