안녕하세요 예스스탁입니다. 문의하신 부분에 대해 작성하고 있고 식상의 어려운 부분이 있어 지연되고 있습니다. 빠른 시일안에 답변을 드리겠습니다. 즐거운 하루되세요 > 로완 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 부탁드립니다 > 안녕하세요? 전 옵션양매도 포지션을 주로 유지하고 있습니다 일정한 상승이나 하락이 있을 경우 선물로 헷지를 하고자 지금까지 간단한 로직을 만들어서 사용해 왔는데 헷지와 청산을 조금 변화를 주려고 하니까 의외로 쉽지가 않네요.. 아마도 예제중에 피라미딩이나 분할매수,분할매도를 잘 이용하면 될것은 같은데 지난주 부터 시도를 해봤지만 잘 되지가 않아서 문의 드립니다 예를들면 지수 125에서 1포인트 오를때마다 선물 1계약씩 추가를 하는데... 계속 오르다 하락하기 시작하면 지금까지 매수한 선물을 1계약이 아닌 다른 규칙으로 청산하고 싶습니다. 좀더 구체적인 예를 들지요.. 선물이 125를 기준으로하여 1포인트(진입간격 변수 b) 상승시 마다 선물을 1계약씩 매수를 해서 헷지를 합니다 선물 125--기준값(변수 a) 선물 126-- 1포인드(진입간격 변수 b) 상승할때 마다 선물 1계약(매수수량변수 c)매수, 누적수량 기록(변수 d), 126이 최종진입으로 기록(변수 e), 선물 127-- 1포인트 추가상승 또 1계약 매수 누적 2계약 ,누적수량기록(변수 d) ,127이 최종진입으로 기록 선물 128-- 1포인트 추가상승 또 1계약 매수 누적 3계약 ,누적수량기록(변수 d),128이 최종진입으로 기록 선물 129-- 1포인트 추가상승 또 1계약 매수 누적 4계약 ,누적수량기록(변수 d),129이 최종진입으로 기록 이런 식으로 지수가 계속 한방향으로 진행 될때는 문제가 없습니다만.. 지수가 129를 지나 130을 넘지 못하고 다시 하락해서 129를 하락하면 직전 최종진입인 129에서는 청산하지 않고 128.5 즉 최종진입 129보다 0.5포인트(청산간격변수 f)이하로 떨어질때 청산을 하며 한계약이 아닌 128 과 129에서 진입 한 두 계약을 청산합니다. --> 127이 최종진입으로 기록, 누적계약수 2계약으로 변경후 기록(변수 d) 최종진입인 127을 기준으로 다시 오르면 128에서 추가매수, 헷지계속.. 만약에 오르지 않고 계속 내리면 최종 진입인 127에서 0.5 떨어진 126.5를 밑으로 하락하는 경우 126과 127에서 매수한 두 계약 청산... 만약 누적계약이 2 미만인 경우 126 을 위로 상승하여 1계약 매수후 126.3 까지 갔다가 126밑으로 하락-->125.5에서 1계약만 매도 뭐... 이런식으로 만들고 싶은데 .. 잘 되질 않는군요.. 복잡한 거래로직이라 제실력으로는 도저히 만들 수가없어서 부탁 드립니다 설명이 길어 이해하시는데 어려움이 있으시면 연락하시기 바랍니다 019-428-4312