안녕하세요 예스스탁입니다. 시스템은 신호에 따라 주문(매수/매도)만을 발생하고 신호별로 잔고수량이 관리되지는 않습니다. [사례1] A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 매도1계약주문 이므로 모두 주문후 체결되면 잔고는 최종 매수포지션 1계약입니다. [사례2] 9:30 A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 주문없음 잔고는 매수포지션 2계약 10:00 A - 주문없음 B - 매도1계약주문 C - 매도1계약주문 잔고는 0계약, 무포지션 [사례3] 09:30 A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 주문없음 잔고는 매수포지션 2계약 10:00 A - 주문없음 B - 매도1계약주문 C - 매도1계약주문 잔고는 0계약, 무포지션 10:30 A - 매도1계약주문 B - 신호없음 C - 신호없음 잔고는 매도포지션 1계약 즐거운 하루되세요 > Nuno 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 전략 포트폴리오 적용 관련 문의 > 3개의 전략을 포트폴리오로 1계좌에 적용하려는데 각 전략별 신호 발생 시 전체 포트폴리오 포지션 상태가 궁금합니다. 제가 원하는 것은 각 전략이 별도의 계좌에 각각 적용되어 운용되는 것처럼, 각 전략의 신호가 독립적으로 관리되는 것인데, 하나의 계좌에 전략을 여러개(전략 포트폴리오) 적용할 경우, 이 것이 가능한지요? 예를 들어, 하나의 계좌에 적용하는 3개의 전략명이 A,B,C 이고 다음 예와 같이 신호가 발생했을 경우 각 사례별로 최종 포트폴리오 포지션은 어떻게 되는지요? [사례 1] 동일한 시간에 A(Buy 1계약), B(Buy 1계약), C(Sell 1계약)에 각각 발생 - 이 경우, 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 매수포지션 1계약입니다. [사례 2] 09:30 : A(Buy 1계약), B(Buy 1계약),C(신호 없음) 10:00 : A 신호 없음, B(Exitlong 1계약), C(Sell 1계약) - 이 경우, 10:00 이후 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 포지션 없음 입니다. [사례 3] 09:30 : A(Buy 1계약), B(Buy 1계약),C(신호 없음) 10:00 : A 신호 없음, B(Exitlong 1계약), C(Sell 1계약) 10:30 : A(Exitlong 1계약), B(신호 없음), C(신호 없음) - 이 경우, 10:30 이후 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 매도포지션 1계약입니다.

답변 고맙습니다. 확실하게 알고 싶은 사항을 다시 질문합니다. 기존에 포지션이 있는 상태에서 반대 신규(청산이 아닌) 포지션 신호가 발생하면 기존 포지션의 몇 계약이건 다 청산되고 신규 포지션이 잡힌다고 알고 있었는데... 그건 같은 전략 내에서 신호가 발생할 때 그렇게 되고 다른 전략에서 발생하는 신호는 아닌가 보죠? 예) 매수포지션 2계약 보유 상태에서 신규 매도진입 1계약 신호가 발생하면? 그러면 위의 사례가 같은 전략에서 발생하면 매도포지션 1계약만 잡히게 되고, 각각 다른 전략에서 발생한 거라면 매수포지션만 1계약 보유하게 되는 것인가요? 그리고... 제가 앞에 질문에서 들었던 사례3번의 경우, 10:30에 A전략에서 발생한 Exitlong 신호는 10:00 이후 계좌 포지션은 무포지션이지만 전체 포트폴리오 관점에서 신규매도 포지션이 들어간다고 생각하면 될까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 전략 포트폴리오 적용 관련 문의 > 안녕하세요 예스스탁입니다. 시스템은 신호에 따라 주문(매수/매도)만을 발생하고 신호별로 잔고수량이 관리되지는 않습니다. [사례1] A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 매도1계약주문 이므로 모두 주문후 체결되면 잔고는 최종 매수포지션 1계약입니다. [사례2] 9:30 A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 주문없음 잔고는 매수포지션 2계약 10:00 A - 주문없음 B - 매도1계약주문 C - 매도1계약주문 잔고는 0계약, 무포지션 [사례3] 09:30 A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 주문없음 잔고는 매수포지션 2계약 10:00 A - 주문없음 B - 매도1계약주문 C - 매도1계약주문 잔고는 0계약, 무포지션 10:30 A - 매도1계약주문 B - 신호없음 C - 신호없음 잔고는 매도포지션 1계약 즐거운 하루되세요 > Nuno 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 전략 포트폴리오 적용 관련 문의 > 3개의 전략을 포트폴리오로 1계좌에 적용하려는데 각 전략별 신호 발생 시 전체 포트폴리오 포지션 상태가 궁금합니다. 제가 원하는 것은 각 전략이 별도의 계좌에 각각 적용되어 운용되는 것처럼, 각 전략의 신호가 독립적으로 관리되는 것인데, 하나의 계좌에 전략을 여러개(전략 포트폴리오) 적용할 경우, 이 것이 가능한지요? 예를 들어, 하나의 계좌에 적용하는 3개의 전략명이 A,B,C 이고 다음 예와 같이 신호가 발생했을 경우 각 사례별로 최종 포트폴리오 포지션은 어떻게 되는지요? [사례 1] 동일한 시간에 A(Buy 1계약), B(Buy 1계약), C(Sell 1계약)에 각각 발생 - 이 경우, 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 매수포지션 1계약입니다. [사례 2] 09:30 : A(Buy 1계약), B(Buy 1계약),C(신호 없음) 10:00 : A 신호 없음, B(Exitlong 1계약), C(Sell 1계약) - 이 경우, 10:00 이후 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 포지션 없음 입니다. [사례 3] 09:30 : A(Buy 1계약), B(Buy 1계약),C(신호 없음) 10:00 : A 신호 없음, B(Exitlong 1계약), C(Sell 1계약) 10:30 : A(Exitlong 1계약), B(신호 없음), C(신호 없음) - 이 경우, 10:30 이후 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 매도포지션 1계약입니다.

안녕하세요 예스스탁입니다. 1. "기존에 포지션이 있는 상태에서 반대 신규(청산이 아닌) 포지션 신호가 발생하면 기존 포지션의 몇 계약이건 다 청산되고 신규 포지션이 잡힌다고 알고 있었는데..." 위내용은 신호상의 내용이고 하나의 전략에서 발생된 신호에 대한 내용입니다. 차트에 적용된 시스템에서 신호발생시에 Buy나 Sell신호가 발생시에 반대포지션이 있으면 모두 청산신호를 내고 자기진입으로 스위칭이 됩니다. 진입수량이 1계약이라면 차트상 무포지션 상태에서 buy 발생 --> 매수 1계약 주문 차트상 무포지션 상태에서 sell 발생 --> 매도 1계약 주문 차트상 매수포지션 상태에서 Exitlong발생 --> 매도 1계약 주문 차트상 매수포지션 상태에서 Sell발생 --> 매도 2계약 주문(반대방향의 청산과 함께 자기진입을 하므로) 차트상 매도포지션 상태에서 Exitshort발생 --> 매수 1계약 주문 차트상 매도포지션 상태에서 buy발생 --> 매수 2계약 주문(반대방향의 청산과 함께 자기진입을 하므로) 또한 위 내용은 다른 차트에서 적용된 전략에서 반대포지션여부는 관계없습니다. 시스템은 다른 차트에서 발생된 신호정보는 알수가 없습니다. 모두 해당 시스템이 적용된 차트상의 내용입니다. 2. 잔고에 매수포지션2개 있을경우 신규매도 1계약이 주문 --> 잔고 2계약이 됩니다 3. 예 신호상으로 보면 청산을 위한 매도주문이지만 잔고가 0인 상태에서 발생된 매도주문이므로 잔고상(포트폴리오상)으로 신규매도 입니다. 즐거운 하루되세요 > Nuno 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 추가 확인사항입니다. Re : Re : 전략 포트폴리오 적용 관련 문의 > 답변 고맙습니다. 확실하게 알고 싶은 사항을 다시 질문합니다. 기존에 포지션이 있는 상태에서 반대 신규(청산이 아닌) 포지션 신호가 발생하면 기존 포지션의 몇 계약이건 다 청산되고 신규 포지션이 잡힌다고 알고 있었는데... 그건 같은 전략 내에서 신호가 발생할 때 그렇게 되고 다른 전략에서 발생하는 신호는 아닌가 보죠? 예) 매수포지션 2계약 보유 상태에서 신규 매도진입 1계약 신호가 발생하면? 그러면 위의 사례가 같은 전략에서 발생하면 매도포지션 1계약만 잡히게 되고, 각각 다른 전략에서 발생한 거라면 매수포지션만 1계약 보유하게 되는 것인가요? 그리고... 제가 앞에 질문에서 들었던 사례3번의 경우, 10:30에 A전략에서 발생한 Exitlong 신호는 10:00 이후 계좌 포지션은 무포지션이지만 전체 포트폴리오 관점에서 신규매도 포지션이 들어간다고 생각하면 될까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 전략 포트폴리오 적용 관련 문의 > 안녕하세요 예스스탁입니다. 시스템은 신호에 따라 주문(매수/매도)만을 발생하고 신호별로 잔고수량이 관리되지는 않습니다. [사례1] A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 매도1계약주문 이므로 모두 주문후 체결되면 잔고는 최종 매수포지션 1계약입니다. [사례2] 9:30 A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 주문없음 잔고는 매수포지션 2계약 10:00 A - 주문없음 B - 매도1계약주문 C - 매도1계약주문 잔고는 0계약, 무포지션 [사례3] 09:30 A - 매수1계약주문 B - 매수1계약주문 C - 주문없음 잔고는 매수포지션 2계약 10:00 A - 주문없음 B - 매도1계약주문 C - 매도1계약주문 잔고는 0계약, 무포지션 10:30 A - 매도1계약주문 B - 신호없음 C - 신호없음 잔고는 매도포지션 1계약 즐거운 하루되세요 > Nuno 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 전략 포트폴리오 적용 관련 문의 > 3개의 전략을 포트폴리오로 1계좌에 적용하려는데 각 전략별 신호 발생 시 전체 포트폴리오 포지션 상태가 궁금합니다. 제가 원하는 것은 각 전략이 별도의 계좌에 각각 적용되어 운용되는 것처럼, 각 전략의 신호가 독립적으로 관리되는 것인데, 하나의 계좌에 전략을 여러개(전략 포트폴리오) 적용할 경우, 이 것이 가능한지요? 예를 들어, 하나의 계좌에 적용하는 3개의 전략명이 A,B,C 이고 다음 예와 같이 신호가 발생했을 경우 각 사례별로 최종 포트폴리오 포지션은 어떻게 되는지요? [사례 1] 동일한 시간에 A(Buy 1계약), B(Buy 1계약), C(Sell 1계약)에 각각 발생 - 이 경우, 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 매수포지션 1계약입니다. [사례 2] 09:30 : A(Buy 1계약), B(Buy 1계약),C(신호 없음) 10:00 : A 신호 없음, B(Exitlong 1계약), C(Sell 1계약) - 이 경우, 10:00 이후 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 포지션 없음 입니다. [사례 3] 09:30 : A(Buy 1계약), B(Buy 1계약),C(신호 없음) 10:00 : A 신호 없음, B(Exitlong 1계약), C(Sell 1계약) 10:30 : A(Exitlong 1계약), B(신호 없음), C(신호 없음) - 이 경우, 10:30 이후 최종 포지션은? - 제가 원하는 최종 포지션 상태는 매도포지션 1계약입니다.