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근사값 구하기

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스퍼트시커
2014-06-30 21:29:46
190
글번호 76257
답변완료
항상 신속하고 상세하게 답변 주셔서 많은 도움을 받고 있습니다. 선물 분봉에 콜옵션과 풋옵션을 각각 5개씩(합계 10개)을 참조하고 하고 있을 때 양합손익을 구하려고 합니다. 그런데 콜(data2 ~ data6) 중에서 1에 가장 가까운 콜을 찾고 풋(data7 ~ data11) 중에서 1에 가장 가까운 풋을 찾아서 해당 콜과 풋의 현재가 합에서 해당 콜과 풋의 시가합을 차감하는 값을 구하여 출력하려고 합니다. 부탁드립니다.
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답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2014-07-01 13:38:21

안녕하세요 예스스탁입니다. var : cnt(0),C1(0),C2(0),Cdiff(0),P1(0),P2(0),Pdiff(0); Array : Call[5](0,data1),Put[5](0,data1),COpen[5](0,data1),POpen[5](0,data1); Call[0] = data2(c); Call[1] = data3(c); Call[2] = data4(c); Call[3] = data5(c); Call[4] = data6(c); Put[0] = data7(c); Put[1] = data8(c); Put[2] = data9(c); Put[3] = data10(c); Put[4] = data11(c); COpen[0] = data2(O); COpen[1] = data3(O); COpen[2] = data4(O); COpen[3] = data5(O); COpen[4] = data6(O); POpen[0] = data2(O); POpen[1] = data3(O); POpen[2] = data4(O); POpen[3] = data5(O); POpen[4] = data6(O); Cdiff = abs(Call[0]-1); C1 = Call[0]; C2 = Copen[0]; Pdiff = abs(Call[0]-1); P1 = Call[0]; P2 = Copen[0]; for cnt = 0 to 4{ if abs(Call[cnt]-1) < Cdiff Then{ Cdiff = abs(Call[0]-1); C1 = Call[cnt]; C2 = Copen[cnt]; } if abs(Put[cnt]-1) < Pdiff Then{ Pdiff = abs(Put[0]-1); P1 = Put[cnt]; P2 = POpen[cnt]; } } plot1((C1+C2) - (C2+P2)); 시가가 시초가이면 data2(O) --> data2(OpenD(0))와 같이 변경하시면 됩니다. 즐거운 하루되세요 > 스퍼트시커 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 근사값 구하기 > 항상 신속하고 상세하게 답변 주셔서 많은 도움을 받고 있습니다. 선물 분봉에 콜옵션과 풋옵션을 각각 5개씩(합계 10개)을 참조하고 하고 있을 때 양합손익을 구하려고 합니다. 그런데 콜(data2 ~ data6) 중에서 1에 가장 가까운 콜을 찾고 풋(data7 ~ data11) 중에서 1에 가장 가까운 풋을 찾아서 해당 콜과 풋의 현재가 합에서 해당 콜과 풋의 시가합을 차감하는 값을 구하여 출력하려고 합니다. 부탁드립니다.