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근사값 구하기
2014-06-30 21:29:46
190
글번호 76257
항상 신속하고 상세하게 답변 주셔서 많은 도움을 받고 있습니다.
선물 분봉에 콜옵션과 풋옵션을 각각 5개씩(합계 10개)을
참조하고 하고 있을 때 양합손익을 구하려고 합니다.
그런데
콜(data2 ~ data6) 중에서 1에 가장 가까운 콜을 찾고
풋(data7 ~ data11) 중에서 1에 가장 가까운 풋을 찾아서
해당 콜과 풋의 현재가 합에서
해당 콜과 풋의 시가합을 차감하는 값을 구하여 출력하려고 합니다.
부탁드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2014-07-01 13:38:21
안녕하세요
예스스탁입니다.
var : cnt(0),C1(0),C2(0),Cdiff(0),P1(0),P2(0),Pdiff(0);
Array : Call[5](0,data1),Put[5](0,data1),COpen[5](0,data1),POpen[5](0,data1);
Call[0] = data2(c);
Call[1] = data3(c);
Call[2] = data4(c);
Call[3] = data5(c);
Call[4] = data6(c);
Put[0] = data7(c);
Put[1] = data8(c);
Put[2] = data9(c);
Put[3] = data10(c);
Put[4] = data11(c);
COpen[0] = data2(O);
COpen[1] = data3(O);
COpen[2] = data4(O);
COpen[3] = data5(O);
COpen[4] = data6(O);
POpen[0] = data2(O);
POpen[1] = data3(O);
POpen[2] = data4(O);
POpen[3] = data5(O);
POpen[4] = data6(O);
Cdiff = abs(Call[0]-1);
C1 = Call[0];
C2 = Copen[0];
Pdiff = abs(Call[0]-1);
P1 = Call[0];
P2 = Copen[0];
for cnt = 0 to 4{
if abs(Call[cnt]-1) < Cdiff Then{
Cdiff = abs(Call[0]-1);
C1 = Call[cnt];
C2 = Copen[cnt];
}
if abs(Put[cnt]-1) < Pdiff Then{
Pdiff = abs(Put[0]-1);
P1 = Put[cnt];
P2 = POpen[cnt];
}
}
plot1((C1+C2) - (C2+P2));
시가가 시초가이면
data2(O) --> data2(OpenD(0))와 같이 변경하시면 됩니다.
즐거운 하루되세요
> 스퍼트시커 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 근사값 구하기
> 항상 신속하고 상세하게 답변 주셔서 많은 도움을 받고 있습니다.
선물 분봉에 콜옵션과 풋옵션을 각각 5개씩(합계 10개)을
참조하고 하고 있을 때 양합손익을 구하려고 합니다.
그런데
콜(data2 ~ data6) 중에서 1에 가장 가까운 콜을 찾고
풋(data7 ~ data11) 중에서 1에 가장 가까운 풋을 찾아서
해당 콜과 풋의 현재가 합에서
해당 콜과 풋의 시가합을 차감하는 값을 구하여 출력하려고 합니다.
부탁드립니다.