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수식 부탁 드립니다.
2014-07-28 11:33:56
188
글번호 77153
etf 관련 수식 부탁 드리겠습니다.
기준 : a=수익율 ( 레버리지etf 1 : 인버스etf 2 의 비율로 매수하는 조합의 수익율 )
매입 : a의 값이 -0.2 % 이하일때
매도 : a의 값이 +0.2 % 이상일때 & 장마감시까지 청산 안되면 종가 매도
특이사항 : 자본금 안에서 매수 가능한 규모만큼 진행
슬리피지 : 1틱
위 사항들을 토대로
1. a의 매수시점 기준이 시초가에서 진행했을때
2. a의 기준이 1분전 값(1분전 현재가)을 기준으로 계속 갱신 했을때
수익율 기준 ( -0.2 % 와 +0.2 % )는 변경 가능하게 해 주세요
두 가지 사항으로 수식좀 부탁 드리겠습니다.
아 그리고 etf nav값은 아직도 지원 안하나요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2014-07-28 17:05:53
안녕하세요
예스스탁입니다.
1-1 시초가 기준수익률
#주종목(data1) 레버리지
#참조종목(data2) 인버스
#data1 레버리지
#data2 인버스
input : 레버리지매수자금(100000000),EntryRate(-0.2),ExitRate(0.2);
var : PL1(0,data1),PL2(0,data1),V1(0,data1),V2(0,data1),cond(false,data1);
if date != date[1] Then
cond = false;
PL1 = data1((C-OpenD(0))/OpenD(0)*100);
PL2 = data2((C-OpenD(0))/OpenD(0)*100)*2;
if cond == false and PL1+PL2 <= EntryRate and stime < 144500 Then{
cond = true;
V1 = data1(floor(레버리지매수자금/C));
V2 = V1*2;
buy("b",OnClose,def,V1);
}
if MarketPosition == 1 and PL1+PL2 >= ExitRate Then
exitlong("bx");
SetStopEndofday(144500);
1-2 시초가 기준수익률
#주종목(data1) 인버스
#참조종목(data2) 레버리지
input : 레버리지매수자금(100000000),EntryRate(-0.2),ExitRate(0.2);
var : PL1(0,data1),PL2(0,data1),V1(0,data1),V2(0,data1),cond(false,data1);
if date != date[1] Then
cond = false;
PL1 = data2((C-OpenD(0))/OpenD(0)*100);
PL2 = data1((C-OpenD(0))/OpenD(0)*100)*2;
if cond == false and PL1+PL2 <= EntryRate and stime < 144500 Then{
cond = true;
V1 = data2(floor(레버리지매수자금/C));
V2 = V1*2;
buy("b",OnClose,def,V2);
}
if MarketPosition == 1 and PL1+PL2 >= ExitRate Then
exitlong("bx");
SetStopEndofday(144500);
2-1 1분전 종가
#주종목(data1) 레버리지
#참조종목(data2) 인버스
input : 레버리지매수자금(100000000);
var : PL1(0,data1),PL2(0,data1),V1(0,data1),V2(0,data1),cond(false,data1);
var : TF1(0,data1),TF2(0,data2),C1(0,data1),C2(0,data2),PreC1(0,data1),PreC2(0,data1);
if date != date[1] Then
cond = false;
TF1 = data1(TimeToMinutes(stime));
TF2 = data2(TimeToMinutes(stime));
if data1(dayindex == 0 or (TF1 > TF1[1] and stime > stime[1])) Then
PreC1 = C1[1];
if data2(dayindex == 0 or (TF2 > TF2[1] and stime > stime[1])) Then
PreC2 = C2[1];
C1 = data1(C);
C2 = data2(C);
PL1 = data1((C-PreC1)/PreC1*100);
PL2 = data2((C-PreC2)/PreC2*100)*2;
if stime > 90000 and cond == false and PL1+PL2 <= -0.2 and stime < 144500 Then{
cond = true;
V1 = data1(floor(레버리지매수자금/C));
V2 = V1*2;
buy("b",OnClose,def,V1);
}
if MarketPosition == 1 and PL1+PL2 >= 0.2 Then
exitlong("bx");
SetStopEndofday(144500);
2-2 1분전 종가
#주종목(data1) 인버스
#참조종목(data2) 레버리지
input : 레버리지매수자금(100000000);
var : PL1(0,data1),PL2(0,data1),V1(0,data1),V2(0,data1),cond(false,data1);
var : TF1(0,data1),TF2(0,data2),C1(0,data1),C2(0,data2),PreC1(0,data1),PreC2(0,data1);
if date != date[1] Then
cond = false;
TF1 = data2(TimeToMinutes(stime));
TF2 = data1(TimeToMinutes(stime));
if data2(dayindex == 0 or (TF1 > TF1[1] and stime > stime[1])) Then
PreC1 = C1[1];
if data1(dayindex == 0 or (TF2 > TF2[1] and stime > stime[1])) Then
PreC2 = C2[1];
C1 = data2(C);
C2 = data1(C);
PL1 = data2((C-PreC1)/PreC1*100);
PL2 = data1((C-PreC2)/PreC2*100)*2;
if stime > 90000 and cond == false and PL1+PL2 <= -0.2 and stime < 144500 Then{
cond = true;
V1 = data2(floor(레버리지매수자금/C));
V2 = V1*2;
buy("b",OnClose,def,V2);
}
if MarketPosition == 1 and PL1+PL2 >= 0.2 Then
exitlong("bx");
SetStopEndofday(144500);
즐거운 하루되세요
> 라프탈란자 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 부탁 드립니다.
> etf 관련 수식 부탁 드리겠습니다.
기준 : a=수익율 ( 레버리지etf 1 : 인버스etf 2 의 비율로 매수하는 조합의 수익율 )
매입 : a의 값이 -0.2 % 이하일때
매도 : a의 값이 +0.2 % 이상일때 & 장마감시까지 청산 안되면 종가 매도
특이사항 : 자본금 안에서 매수 가능한 규모만큼 진행
슬리피지 : 1틱
위 사항들을 토대로
1. a의 매수시점 기준이 시초가에서 진행했을때
2. a의 기준이 1분전 값(1분전 현재가)을 기준으로 계속 갱신 했을때
수익율 기준 ( -0.2 % 와 +0.2 % )는 변경 가능하게 해 주세요
두 가지 사항으로 수식좀 부탁 드리겠습니다.
아 그리고 etf nav값은 아직도 지원 안하나요?