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해외선물시장에서 예스트레이더를 사용할 때의 문제점

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2014-08-04 00:17:17
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글번호 77346
답변완료
해외선물에서 예스스팟을 사용할 수 있다는 생각 때문에 현대선물의 예스트레이더를 깔고 필요한 사항을 코딩하려고 하다보니 예스스탁 측에서 해외선물이라는 특수성에 대해 많은 고민없이 단순하게 국내 지수선물시장에서 사용했던 것을 그대로 해외선물용으로 옮겨 놓았다는 생각이 듭니다. 가장 시급하게 추가하여야 할 사항은 전일 정산가라는 개념입니다. 우리 주가지수 선물에서의 dayclose(1)은 정규장 마지막 봉의 종가이지만 대부분의 해외선물의 경우는 마지막 봉의 종가가 아닌 이론 정산가를 종가로 사용합니다. 가령 전일대비 몇 %의 상승했는지를 표시하거나 시스템적으로 사용할 때에도 마지막 봉의 종가가 아닌 CME에서 공시하는 정산가를 사용합니다. 따라서 단순하게 기존의 dayclose(1)을 사용하게 되면 전일대비 상승률등에서 전혀 다른 값이 나오게 됩니다.(가령 기존의 dayclose(1)을 사용하면 지난 금요일의 Mini 나스닥선물의 경우 전일대비 하락률은 -0.52%이지만, 실제 정산가를 기준으로는 -0.08%하락입니다.) 이 문제를 해결하기 위해서는 정규시장이 끝나는 16시 15분이 지난 후에 챠트에 정산가를 거래없는 봉의 형태로 추가하면 해결되리라고 봅니다. 전일종가라는 개념은 시스템구현이나 시뮬레이션에서 아주 중요한 문제입니다. 꼭 수정 부탁드립니다. 추가로 건의드리고 싶은 것은 국내선물에서 챠팅을 할 때 "정규시장" , "CME", "복합"을 선택할 수 있는 것처럼 해외선물에서 시간외 거래가 이뤄지는 종목의 경우 현물의 정규시장과 겹치는 시간만을 구분해서 볼 수 있도록 챠팅에 선택옵션을 두는 것을 부탁드리고 싶읍니다.
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답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2014-08-04 15:21:16

안녕하세요 예스스탁입니다. 요청하신 내용 선물사에 전달하도록 하겠습니다. 즐거운 하루되세요 > YG_sa**** 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 해외선물시장에서 예스트레이더를 사용할 때의 문제점 > 해외선물에서 예스스팟을 사용할 수 있다는 생각 때문에 현대선물의 예스트레이더를 깔고 필요한 사항을 코딩하려고 하다보니 예스스탁 측에서 해외선물이라는 특수성에 대해 많은 고민없이 단순하게 국내 지수선물시장에서 사용했던 것을 그대로 해외선물용으로 옮겨 놓았다는 생각이 듭니다. 가장 시급하게 추가하여야 할 사항은 전일 정산가라는 개념입니다. 우리 주가지수 선물에서의 dayclose(1)은 정규장 마지막 봉의 종가이지만 대부분의 해외선물의 경우는 마지막 봉의 종가가 아닌 이론 정산가를 종가로 사용합니다. 가령 전일대비 몇 %의 상승했는지를 표시하거나 시스템적으로 사용할 때에도 마지막 봉의 종가가 아닌 CME에서 공시하는 정산가를 사용합니다. 따라서 단순하게 기존의 dayclose(1)을 사용하게 되면 전일대비 상승률등에서 전혀 다른 값이 나오게 됩니다.(가령 기존의 dayclose(1)을 사용하면 지난 금요일의 Mini 나스닥선물의 경우 전일대비 하락률은 -0.52%이지만, 실제 정산가를 기준으로는 -0.08%하락입니다.) 이 문제를 해결하기 위해서는 정규시장이 끝나는 16시 15분이 지난 후에 챠트에 정산가를 거래없는 봉의 형태로 추가하면 해결되리라고 봅니다. 전일종가라는 개념은 시스템구현이나 시뮬레이션에서 아주 중요한 문제입니다. 꼭 수정 부탁드립니다. 추가로 건의드리고 싶은 것은 국내선물에서 챠팅을 할 때 "정규시장" , "CME", "복합"을 선택할 수 있는 것처럼 해외선물에서 시간외 거래가 이뤄지는 종목의 경우 현물의 정규시장과 겹치는 시간만을 구분해서 볼 수 있도록 챠팅에 선택옵션을 두는 것을 부탁드리고 싶읍니다.