안녕하세요 예스스탁입니다. 1. #P 이평기간 #dv 시그마 #N1 진입틱수 #N2 손절틱수 #N3 목표수익틱수 #N4 트레일링틱수 input : P(20),dv(2),N1(10),N2(20),N3(40),N4(10); var1 = ma(c,P)+std(C,p)*dv; var2 = ma(c,P)-std(C,p)*dv; if CrossDown(c,var2) Then{ value1 = round(var2,3); Condition1 = true; } if CrossUp(c,var2) Then{ Condition1 = false; } if MarketPosition <= 0 and Condition1 == true Then buy("b",atlimit,value1-PriceScale*N1,2); if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("BL",AtStop,EntryPrice-PriceScale*N2,"",1,1); if MaxContracts == CurrentContracts Then ExitLong("BP",atlimit,EntryPrice+PriceScale*N3,"",1,1); if CurrentContracts < MaxContracts and highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*N3 Then ExitLong("btr",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*N4); } if CrossUp(c,var1) Then{ value2 = round(var1,3); Condition2 = true; } if CrossDown(c,var1) Then{ Condition2 = false; } if MarketPosition >= 0 and Condition2 == true Then sell("s",atlimit,value2+PriceScale*N1,2); if MarketPosition == -1 Then{ ExitShort("SL",AtStop,EntryPrice+PriceScale*N2,"",1,1); if MaxContracts == CurrentContracts Then ExitShort("SP",atlimit,EntryPrice-PriceScale*N3,"",1,1); if CurrentContracts < MaxContracts and Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*N3 Then ExitShort("str",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*N4); } 2. #N 인사이드데이 연속횟수 #N1 진입틱수 #N2 이익틱수 #N3 트레링일 틱수 #N4 손절틱수 input : N(3),N1(10),N2(20),N3(10),N4(10); var : cnt(0),count(0); count = 0; for cnt = 1 to N { if dayhigh(cnt) <= dayhigh(cnt+1) and daylow(cnt) >= daylow(cnt+1) Then count = count+1; } if N == count Then { if MarketPosition == 0 Then { buy("b",AtStop,dayhigh(1)+PriceScale*N1,1); sell("s",AtStop,daylow(1)-PriceScale*N1,1); } } if MarketPosition == 1 Then{ Sell("Bs",AtStop,daylow(1)-PriceScale*N1,2); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+(dayhigh(1)-daylow(1))*2+PriceScale*N2 Then exitlong("Btr",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*N3); if IsEntryName("Sb") == true Then ExitLong("bx",AtStop,DayHigh(1)-PriceScale*N4); } if MarketPosition == -1 Then{ buy("Sb",AtStop,dayhigh(1)+PriceScale*N1,2); if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-(dayhigh(1)-daylow(1))*2-PriceScale*N2 Then ExitShort("str",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*N3); if IsEntryName("Bs") == true Then ExitShort("Sx",AtStop,daylow(1)+PriceScale*N4); } 즐거운 하루되세요 > 미수예스 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 식작성 문의드립니다 > 안녕하십니까. 아래개념으로 혼자작성해보려니 잘안되네요. 부탁드립니다 1.매수(매도는 반대)-10분차트 a.10분차트에서 20일이평 아래로의 이격이 표준편차2.5시그마(볼린져밴드개념과동일)이상 발생시 가장가까운 끝자리 00가격선택 (Euro/USD의 1.3105경우 1.3100선택) b.선택한 가격 10핍아래에서 2계약 매수진행 c.매수가격 20핍아래에서 손절 d.매수가격 40핍위에서 1계약 이익청산하고 남은1계약은 나머지 1계약은 트레일링 스탑 2. 매수(매도는 반대)--일봉 a.전일변동성의 내에서 가격이 움직인날(인사이드데이)이 이전 N일 이상일 경우 b.전일고점의 10핍위에서 매수1계약 c.매수가격 + (전일변동폭2배+20핍)의 이익이 발생하면 트레일링 스탑 d.반대로 움직일경우 전일저점의 10핍아래서 매도2계약(리버스의미) e.이경우가 발생하면 전일저점의 10핍위에 손절을 설정하고 f.매도가격에서 (전일변동폭2배+20핍)의 이익이 발생하면 트레일링 스탑 감사합니다