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시스템 수식 관련 문의 드립니다.
2014-10-13 13:07:19
150
글번호 79299
코딩이나 전혀 접해보지 못하여 짤수가 없어 이렇게 부탁드립니다.
지표인 price channel을 이용한 시스템인데요
매수2포 매도2포 운용하는 전략입니다.
1. 진입원칙
1) price channel 최고가 돌파시 2계약 매도 진입 /
price channel 최저가 돌파시 2계약 매수 진입
2) 매도보유시 매수진입은 가능하나 다른 매도주문은 내면 안됨
2) 손절 및 본절 설정
1) 손절은 -7틱
2) 진입후 5틱 이익을 내면 무조건 진입가격으로 청산하도록 손절 재설정
※ 시가에 진입후 그봉안에서 5틱 초과시에도 본절로 설정되게 해야함
3) 청산원친
1) 두계약 진입시 단기 수익과 장기 수익을 추구하는 것이 있음
2) 단기 수익은 +15틱 이상 되면 청산 (1포)
3) 장기 수익은 +25틱 초과시 price channel 고가 저가 +- 5틱으로
(매수면 price channel 저가 -5틱 / 매도면 price channel 고가 +5틱)trailing stop 설정
70틱이 넘으면 자동 청산 (1포)
정말 부탁드립니다. 어떻게 짜야 하는지 막막해 이렇게 올립니다
단순한 이평 크로스 정도면 어떻게 해보려고 했는데 청산및 진입이 어떻게 시작해야 하는지
도무지 감이 안와서 그럽니다 도와주세요
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2014-10-13 17:58:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
손절 중 2)번 내용은 가능하지 않습니다.
하나의 봉에서 그봉의 수익과 조합해 즉시 신호가 발생하게는 할수 없습니다.
INPUT : LENGTH(10);
VAR : TCHAN(0), BCHAN(0);
TCHAN = HIGHEST(HIGH, LENGTH)[1];
BCHAN = LOWEST(LOW, LENGTH)[1];
if crossup(c,TCHAN) Then{
sell("S",OnClose,def,2);
}
if CrossDown(c,BCHAN) Then{
Buy("B",OnClose,def,2);
}
if MarketPosition == 1 Then{
ExitLong("bx1",atlimit,EntryPrice+PriceScale*15,"",1,1);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*25 Then
ExitLong("bx2",atlimit,BCHAN-PriceScale*5,"",1,1);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*7 Then
ExitLong("bx",AtStop,EntryPrice);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("sx1",atlimit,EntryPrice-PriceScale*15,"",1,1);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*25 Then
ExitLong("sx2",atlimit,TCHAN+PriceScale*5,"",1,1);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*7 Then
ExitShort("sx",AtStop,EntryPrice);
}
SetStopLoss(PriceScale*7,PointStop);
즐거운 하루되세요
> jimmyfix 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템 수식 관련 문의 드립니다.
> 코딩이나 전혀 접해보지 못하여 짤수가 없어 이렇게 부탁드립니다.
지표인 price channel을 이용한 시스템인데요
매수2포 매도2포 운용하는 전략입니다.
1. 진입원칙
1) price channel 최고가 돌파시 2계약 매도 진입 /
price channel 최저가 돌파시 2계약 매수 진입
2) 매도보유시 매수진입은 가능하나 다른 매도주문은 내면 안됨
2) 손절 및 본절 설정
1) 손절은 -7틱
2) 진입후 5틱 이익을 내면 무조건 진입가격으로 청산하도록 손절 재설정
※ 시가에 진입후 그봉안에서 5틱 초과시에도 본절로 설정되게 해야함
3) 청산원친
1) 두계약 진입시 단기 수익과 장기 수익을 추구하는 것이 있음
2) 단기 수익은 +15틱 이상 되면 청산 (1포)
3) 장기 수익은 +25틱 초과시 price channel 고가 저가 +- 5틱으로
(매수면 price channel 저가 -5틱 / 매도면 price channel 고가 +5틱)trailing stop 설정
70틱이 넘으면 자동 청산 (1포)
정말 부탁드립니다. 어떻게 짜야 하는지 막막해 이렇게 올립니다
단순한 이평 크로스 정도면 어떻게 해보려고 했는데 청산및 진입이 어떻게 시작해야 하는지
도무지 감이 안와서 그럽니다 도와주세요
jimmyfix
2014-10-14 04:35:26
작성해주신 수식 잘 보았습니다.정말 감사합니다.
몇가지 수정사항이 있어 다시 올립니다.
INPUT : LENGTH(10),rat(0.005);
VAR : TCHAN(0), BCHAN(0);
TCHAN = (1-rat)*HIGHEST(HIGH, LENGTH)[1]; <----고가에서 0.5% 마이나스 고가
BCHAN = (1+rat)*LOWEST(LOW, LENGTH)[1]; <----저가에서 0.5% 플러스 저가
1.TCHAN 과 BCHAN이 겹치면 절대 거래를 안한다는 우선 조건이 들어 갔으면 합니다)
2.또한 90분 이내에 price channel 고가가 하향 저가가 하양이면 매도 가능
price channel 고가가 상향 저가가 상향이면 매수 가능 조건이 갖추어
질때만 매매 하였습 합니다.
if crossup(c,TCHAN) Then{
sell("S",OnClose,def,2);
}
if CrossDown(c,BCHAN) Then{
Buy("B",OnClose,def,2);
}
2.진입 및 청산 관련 수정 요청 합니다.
매수시 2개의 계약을 진입하되 +5틱 이익이 나면 2계약 모두 진입가에 청산 하도록 재설정하고
+5틱 이익 없이 -7틱이면 2계약 모두 손절 청산 되도록 하며
+15 이익이 나면 1계약만 무조건 청산 합니다.
나머지 한계약은 +25틱 초과시 BCHAN +5틱으로 트레일링 스탑으로 청산 하고 +60틱이 넘어도 청산 합니다.
매도시 2개의 계약을 진입하되 +5틱 이익이 나면 2계약 모두 진입가에 청산 하도록 재설정하고
+5틱 이익 없이 -7틱이면 2계약 모두 손절 청산 되도록 하며
+15 이익이 나면 1계약만 무조건 청산 합니다.
나머지 한계약은 +25틱 초과시 TCHAN +5틱으로 트레일링 스탑으로 청산 하고 +60틱이 넘어도 청산 합니다.
if MarketPosition == 1 Then{
ExitLong("bx1",atlimit,EntryPrice+PriceScale*15,"",1,1);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*25 Then
ExitLong("bx2",atlimit,BCHAN-PriceScale*5,"",1,1);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*7 Then
ExitLong("bx",AtStop,EntryPrice);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("sx1",atlimit,EntryPrice-PriceScale*15,"",1,1);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*25 Then
ExitLong("sx2",atlimit,TCHAN+PriceScale*5,"",1,1);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*7 Then
ExitShort("sx",AtStop,EntryPrice);
}
SetStopLoss(PriceScale*7,PointStop);
감사합니다.