안녕하세요 예스스탁입니다. input : LRLP(20),sig(15); Input : Period(10); var : LRLV(0),LRLs(0),MMT(0),T(0),Bi(0),Si(0); LRLv = LRL(C,LRLP); LRLs = ema(LRLv,sig); MMT = Momentum(Period); if LRLv > LRLv[1] And C > LRLv and MMT < 0 and MMT > MMT[1] Then{ T = 1; value1 = H; var1 = value1+abs(H-LRLv)*0.5; Bi = index; } if LRLv < LRLv[1] And C < LRLv and MMT > 0 and MMT < MMT[1] Then{ T = -1; value2 = L; var2 = value2-abs(L-LRLv)*0.5; Si = index; } if T == 1 and MarketPosition <= 0 and index >= Bi and index <= Bi+4 Then buy("b",AtStop,var1); if T == -1 and MarketPosition <= 0 and index >= Si and index <= Si+4 Then sell("s",AtStop,var2); if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("bx1",AtStop,value1[BarsSinceEntry]-ATR(10)*0.5); if LRLv < LRLv[1] Then exitlong("bx2",AtStop,lowest(L,4)); } if MarketPosition == -1 Then{ ExitShort("sx1",AtStop,value2[BarsSinceEntry]+ATR(10)*0.5); if LRLv > LRLv[1] Then ExitShort("sx2",AtStop,Highest(H,4)); } 즐거운 하루되세요 > 너무조아 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 부탁합니다. > 아래 조건의 선형회귀 & 모멘텀 시스템의 수식을 부탁 드립니다. 1)준비단계 a) 선형 회귀선(linear regression line)을 계산하고 그것의 지수 이동평균을 계산한다(기간값은 15 로 설정) b) 모멘텀을 계산한다.(종가를 이용하고, 기간값은 10 으로 설정) 2)매수진입 a) 매수 준비 단계 조건으로는 선형회귀선(linear regression line)이 상향이어야 하고, 즉 현재봉의 값이 이전봉의 값보다 커야하며, 가격은 선형회귀선 위에 있어야 한다. 그리고 모멘텀이 0 밑에 있지만 방향은 상향이어야 한다. b) 준비 단계 조건을 만족하는 봉의 고가와 선형회귀선과의 차이를 계산하여 이 값의 50%를 준비 단계봉의 고가에 더하여 그 가격에 다다르면 매수한다. 이 조건은 4개 봉 동안 유효하다. 3)매도진입 a) 매도 준비 단계 조건으로는 선형회귀선(linear regression line)이 하향이어야 하고, 즉 현재봉의 값이 이전봉의 값보다 작아야 하며, 가격은 선형회귀선 아래에 있어야 한다. 그리고 모멘텀이 0 위에 있지만 방향은 하향이어야 한다. b) 준비 단계 조건을 만족하는 봉의 저가와 선형회귀선과의 차이를 계산하여 이 값의 50%를 준비 단계봉의 저가에서 빼서 이 가격에 다다르면 매도한다. 이 조건은 4개 봉 동안 유효하다. 4)청산 a) 매수 포지션 진입 후, 준비단계봉의저가 - 10개봉의 ATR X 0.5에서 initial protective stop 을 설정한다. b) 매도 포지션 진입 후, 준비단게봉의고가 + 10개봉의 ATR X 0.5에서 initial protective stop을 설정한다. c) 매수 포지션 진입 후, 선형회귀선이 하향으로 변하면(현재 봉의 값이 이전 봉의 값보다 작으면), 4개봉의 최저가에 청산주문을 낸다. d) 매도 포지션 진입 후, 선형회귀선이 상향으로 변하면(현재 봉의 값이 이전 봉의 값보다 크면), 4개봉의 최고가에 청산주문을 낸다.