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변동성지수(Volatility Index)는 어떻게 만드나요?
2005-10-06 13:17:54
1364
글번호 8464
변동성지수는 일반 지표에 없는것 같은데요.
어떻게 만드는지 알려주십시요.
미리 감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2005-10-06 16:12:42
안녕하세요
예스스탁입니다.
변동성지수(Volatility Index)에 대한 내용이 없습니다.
역사적 변동성은
Input: Period(20), Period1(30), p1(10);
Var: Formula0(0) ,Formula1(0) ;
var1 = Std(Log(C/C[1]),Period)*Sqrt(250)*100; //단기
var2 = Std(Log(C/C[1]),Period1)*Sqrt(250)*100; //장기
var3 = ema(var1/var2, p1);
Plot1( var1, "단기");
Plot2( var2, "장기");
Plot3( var3, "비율");
와 같습니다.
내재 변동성은 수식으로는 작성할 수 없습니다.
즐거운 하루되세요
> 재령 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 변동성지수(Volatility Index)는 어떻게 만드나요?
> 변동성지수는 일반 지표에 없는것 같은데요.
어떻게 만드는지 알려주십시요.
미리 감사합니다.
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