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진입횟수 제한
2015-04-21 01:48:53
171
글번호 85232
안녕하세요?
1. 아래의 수식에서 일중에 진입횟수(n번)제한하는 함수를 넣고 싶습니다.
2. 여기서 일중이 해외선물의 경우에는 써머타임의 적용에 따라 거래시간이 달라지는데 이를 구분할 수 있나요?
시뮬레이션하는데 있어서 연결선물로 장기간을 보게되면
유가상품은
써머타임은 우리시간으로 7시 ~ 익일 6시 15분
써머타임 비적용은 우리시간으로 8시 ~ 익일 7시 15분
입니다.
이를 구분할 수가 있나요?
----------------------------------------------------------------------------------------
var : entry(0);
if bdate != bdate[1] Then
entry = 0;
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
var : ho(0),OL(0),HL(0);
var : maho(0),maOL(0),maHL(0);
var : cnt(0),sumho(0),sumOL(0),sumHL(0);
var : EntryCnt(0);
ho = Dayhigh-Dayopen;
OL = DayOpen-DayLow;
HL = DayHigh-DayLow;
sumho = 0;
sumOL = 0;
sumHL = 0;
for cnt = 1 to 10{
sumho = sumho + (dayhigh(cnt)-dayopen(cnt));
sumOL = sumOL + (DayOpen(cnt)-DayLow(cnt));
sumHL = sumHL + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt));
}
maho = sumho/10;
maOL = sumOL/10;
maHL = sumHL/10;
var1 = ~ ;
var2 = ~ ;
var3 = ~ ;
var4 = ~ ;
var5 = ~ ;
var6 = ~ ;
var9 = ~ ;
var10 = ~ ;
var7 = ~ ;
var8 = ~ ;
if MarketPosition == 0 and entry == 0 Then{
if var7 > var8 Then
sell("s",AtStop,var7);
if var7 < var8 Then
buy("b",AtStop,var7);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("sp",atlimit,var9);
ExitShort("sl",AtStop,var6);
}
if MarketPosition == 1 Then{
exitlong("bp",atlimit,var6);
ExitLong("bl",AtStop,var9);
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-04-21 11:02:08
안녕하세요
예스스탁입니다.
현재 수식에 진입횟수를 카운트 하는 내용이 있습니다.
if bdate != bdate[1] Then
entry = 0;
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
entry변수가 진입회수 카운트 이고
영업일 변경을 기준으로 하므로 자동으로 썸머타임도 적용이 됩니다.
현재 수식에서는 1회로 지정되어 있습니다.
외부변수로 N회지정할수 잇게 처리해 드립니다.
input : N(1);
var : entry(0);
if bdate != bdate[1] Then
entry = 0;
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
var : ho(0),OL(0),HL(0);
var : maho(0),maOL(0),maHL(0);
var : cnt(0),sumho(0),sumOL(0),sumHL(0);
var : EntryCnt(0);
ho = Dayhigh-Dayopen;
OL = DayOpen-DayLow;
HL = DayHigh-DayLow;
sumho = 0;
sumOL = 0;
sumHL = 0;
for cnt = 1 to 10{
sumho = sumho + (dayhigh(cnt)-dayopen(cnt));
sumOL = sumOL + (DayOpen(cnt)-DayLow(cnt));
sumHL = sumHL + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt));
}
maho = sumho/10;
maOL = sumOL/10;
maHL = sumHL/10;
var1 = ~ ;
var2 = ~ ;
var3 = ~ ;
var4 = ~ ;
var5 = ~ ;
var6 = ~ ;
var9 = ~ ;
var10 = ~ ;
var7 = ~ ;
var8 = ~ ;
if MarketPosition == 0 and entry < N Then{
if var7 > var8 Then
sell("s",AtStop,var7);
if var7 < var8 Then
buy("b",AtStop,var7);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("sp",atlimit,var9);
ExitShort("sl",AtStop,var6);
}
if MarketPosition == 1 Then{
exitlong("bp",atlimit,var6);
ExitLong("bl",AtStop,var9);
}
즐거운 하루되세요
> 통큰베팅 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 진입횟수 제한
> 안녕하세요?
1. 아래의 수식에서 일중에 진입횟수(n번)제한하는 함수를 넣고 싶습니다.
2. 여기서 일중이 해외선물의 경우에는 써머타임의 적용에 따라 거래시간이 달라지는데 이를 구분할 수 있나요?
시뮬레이션하는데 있어서 연결선물로 장기간을 보게되면
유가상품은
써머타임은 우리시간으로 7시 ~ 익일 6시 15분
써머타임 비적용은 우리시간으로 8시 ~ 익일 7시 15분
입니다.
이를 구분할 수가 있나요?
----------------------------------------------------------------------------------------
var : entry(0);
if bdate != bdate[1] Then
entry = 0;
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
var : ho(0),OL(0),HL(0);
var : maho(0),maOL(0),maHL(0);
var : cnt(0),sumho(0),sumOL(0),sumHL(0);
var : EntryCnt(0);
ho = Dayhigh-Dayopen;
OL = DayOpen-DayLow;
HL = DayHigh-DayLow;
sumho = 0;
sumOL = 0;
sumHL = 0;
for cnt = 1 to 10{
sumho = sumho + (dayhigh(cnt)-dayopen(cnt));
sumOL = sumOL + (DayOpen(cnt)-DayLow(cnt));
sumHL = sumHL + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt));
}
maho = sumho/10;
maOL = sumOL/10;
maHL = sumHL/10;
var1 = ~ ;
var2 = ~ ;
var3 = ~ ;
var4 = ~ ;
var5 = ~ ;
var6 = ~ ;
var9 = ~ ;
var10 = ~ ;
var7 = ~ ;
var8 = ~ ;
if MarketPosition == 0 and entry == 0 Then{
if var7 > var8 Then
sell("s",AtStop,var7);
if var7 < var8 Then
buy("b",AtStop,var7);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("sp",atlimit,var9);
ExitShort("sl",AtStop,var6);
}
if MarketPosition == 1 Then{
exitlong("bp",atlimit,var6);
ExitLong("bl",AtStop,var9);
}