커뮤니티
연결선물지수
2005-12-02 12:07:55
1369
글번호 8885
연결선물지수에 원월물은 언제 어떻게 반영이 되는가요 ?
만기일에 스프레드 차이만큼 하락으로 차트에 표시가 되는가요 ?
그리고 옵션 만기일 현물 선물 지수를 알고 싶은데,
수식으로 가능한지 궁금합니다.
삽질 하기전에 혹시나 ... --;;
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2005-12-05 11:55:37
안녕하세요
예스스탁입니다.
월물이 바뀔 때 수정주가를 적용하지 않을 경우는
단순 연결이 됩니다.
수정주가를 적용하시면 그 차이만큼이 과거데이타에 +-됩니다.
아래 수식은 옵션만기일에 특정 종목의 값을 차트에 보여주며
타종목 참조로 하여 보시고자 하는 종목을 차트에 적용하신 후에
식을 적용하셔야 합니다.
var : expiration(0),value1(0),value2(0);
var2 = date - int(date/100)*100; //일
var3 = DayOfWeek(date); //요일
if var2 >= 8 and var2 <= 14 and // 8일에서 14일 사이이고
var3 == 4 then // 목요일
expiration = 1;
else
expiration = 0;
if expiration == 1 then{
value1 = data1("C");
value2 = data2("c");
}
plot1(value1);
plot2(value2);
즐거운 하루되세요
> CJ_koolman 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 연결선물지수
> 연결선물지수에 원월물은 언제 어떻게 반영이 되는가요 ?
만기일에 스프레드 차이만큼 하락으로 차트에 표시가 되는가요 ?
그리고 옵션 만기일 현물 선물 지수를 알고 싶은데,
수식으로 가능한지 궁금합니다.
삽질 하기전에 혹시나 ... --;;
다음글