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표준편차에 관해 궁금해요.
2005-12-26 17:08:54
1325
글번호 9037
표준편차를 이용해서 월별변동성을 측정할수 있는 지표를 만들어 주세요.
거기에 상승추세(상승)변동성을 준표준편차로 나타나게 해주세요.
준표준편자와 표준편차는 약간만 공식을 수정하면 되나요??
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2005-12-27 14:19:13
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 부분에 대해 정확히 이해하지 못했습니다.
역사적 변동성은
Input: Period(20), Period1(30), p1(10);
Var: Formula0(0) ,Formula1(0) ;
var1 = Std(Log(C/C[1]),Period)*Sqrt(250)*100; //단기
var2 = Std(Log(C/C[1]),Period1)*Sqrt(250)*100; //장기
var3 = ema(var1/var2, p1);
Plot1( var1, "단기");
Plot2( var2, "장기");
Plot3( var3, "비율");
와 같습니다.
내재 변동성은 수식으로는 작성할 수 없습니다.
다른 내용이시라면 자세한 내용을 올려주시면 식으로 작성가능한지
검토하겠습니다.
즐거운 하루되세요
> 천장지구 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 표준편차에 관해 궁금해요.
> 표준편차를 이용해서 월별변동성을 측정할수 있는 지표를 만들어 주세요.
거기에 상승추세(상승)변동성을 준표준편차로 나타나게 해주세요.
준표준편자와 표준편차는 약간만 공식을 수정하면 되나요??