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옵션만기일 거래

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2006-02-18 13:18:36
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글번호 9382
답변완료
1) 옵션만기일 2일전 14:30에 해당 최근원물에 대한 기존 포지션 청산 2) 옵션만기일 1일전부터 다음 최근월물 진입 3) 옵션만기일 1일전에는 거래를 쉬고 옵션만기일 당일부터 다음 최근월물 진입 수식 좀 부탁 드립니다. 한가지 더 궁금한게 있는데, 연결선물의 경우 선물만기일 당일에 실제 거래되는 것은 해당 최근월물인가요, 아니면 다음 최근월물인가요. 감사합니다.
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예스스탁 예스스탁 답변

2006-02-20 09:18:41

안녕하세요 예스스탁입니다. 1. var : value(0); var2 = date - int(date/100)*100; //일 var3 = DayOfWeek(date); //요일 if var2 >= 8 and var2 <= 14 and // 8일에서 14일 사이이고 var3 == 2 then // 목요일 value = 1; else value = 0; if value == 1 and stime == 143000 then{ exitlong(); exitshort(); } 두번째주 화요일에 청산하는 식입니다. 휴일정보를 알수 없으므로 화요일이 휴일인 경우 청산되지 않습니다. 2.3 월물을 바꾸는 것은 수식으로는 가능하지 않습니다. 4. 선물만기일에 거래되는것은 해당 최근월물입니다. 즐거운 하루되세요 > CJ_coco 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 옵션만기일 거래 > 1) 옵션만기일 2일전 14:30에 해당 최근원물에 대한 기존 포지션 청산 2) 옵션만기일 1일전부터 다음 최근월물 진입 3) 옵션만기일 1일전에는 거래를 쉬고 옵션만기일 당일부터 다음 최근월물 진입 수식 좀 부탁 드립니다. 한가지 더 궁금한게 있는데, 연결선물의 경우 선물만기일 당일에 실제 거래되는 것은 해당 최근월물인가요, 아니면 다음 최근월물인가요. 감사합니다.