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옵션만기일 거래
2006-02-18 13:18:36
1460
글번호 9382
1) 옵션만기일 2일전 14:30에 해당 최근원물에 대한 기존 포지션 청산
2) 옵션만기일 1일전부터 다음 최근월물 진입
3) 옵션만기일 1일전에는 거래를 쉬고 옵션만기일 당일부터 다음 최근월물 진입
수식 좀 부탁 드립니다.
한가지 더 궁금한게 있는데, 연결선물의 경우 선물만기일 당일에 실제 거래되는 것은 해당 최근월물인가요, 아니면 다음 최근월물인가요.
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2006-02-20 09:18:41
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
var : value(0);
var2 = date - int(date/100)*100; //일
var3 = DayOfWeek(date); //요일
if var2 >= 8 and var2 <= 14 and // 8일에서 14일 사이이고
var3 == 2 then // 목요일
value = 1;
else
value = 0;
if value == 1 and stime == 143000 then{
exitlong();
exitshort();
}
두번째주 화요일에 청산하는 식입니다.
휴일정보를 알수 없으므로 화요일이 휴일인 경우 청산되지 않습니다.
2.3 월물을 바꾸는 것은 수식으로는 가능하지 않습니다.
4. 선물만기일에 거래되는것은 해당 최근월물입니다.
즐거운 하루되세요
> CJ_coco 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션만기일 거래
> 1) 옵션만기일 2일전 14:30에 해당 최근원물에 대한 기존 포지션 청산
2) 옵션만기일 1일전부터 다음 최근월물 진입
3) 옵션만기일 1일전에는 거래를 쉬고 옵션만기일 당일부터 다음 최근월물 진입
수식 좀 부탁 드립니다.
한가지 더 궁금한게 있는데, 연결선물의 경우 선물만기일 당일에 실제 거래되는 것은 해당 최근월물인가요, 아니면 다음 최근월물인가요.
감사합니다.
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