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시스템 문의..
2016-02-03 13:33:46
121
글번호 95137
연결선물지수를 Volatility percent 일봉 (day 봉)
으로 하고 있읍니다.
시스템 자동 매매신호를 하루씩 순연하여 받게 하고 싶은데,
가능하겠읍니까? (아래 참조)
"전일 매매신호"와 "당일 시초가의 방향(전일종가 대비 상승 or 하락)"이
같은 방향이면 시초가(or 9:10)에,
반대 방향이면 12시에 매매 체결
전일 매수신호이고, 당일시초가 상승(전일종가 대비)이면 같은 방향으로 보고,
당일시초가 하락(전일종가 대비)이면 반대 방향으로 봄.
전일 매도신호이고, 당일시초가 하락(전일종가 대비)이면 같은 방향으로 보고,
당일시초가 상승(전일종가 대비)이면 반대 방향으로 봄.
(매수는 상승을 같은 방향으로, 매도는 하락을 같은 방향으로 대응시킴)
정리하면,
전일 매수 => 당일시초가 상승(전일종가 대비) -> 시초가(or 9:10) 매수 (같은 방향)
당일시초가 하락(전일종가 대비) -> 12시 매수 (반대방향)
전일 매도 => 당일시초가 상승(전일종가 대비) -> 12시 매도 (반대방향)
당일시초가 하락(전일종가 대비) -> 시초가(or 9:10)매도 (같은 방향)
(매수=> 상승과 같은 방향, 매도 => 하락과 같은 방향으로 본 것임)
그리고, 전일에 여러번 매매신호가 뜬다면, 마지막 매매신호만 받아서
위와 같이 계산하여 당일 매매체결합니다.
예로, 전일 매수, 매도, 매수 이렇게 연달아 3회 매매신호가 떴다면,
마지막 매수 신호만 받아서 쓰고, 앞의 신호들은 무시합니다.
다만, 전일 마지막 신호가 기존 신호와 같을시는 그냥 통과합니다.(매매체결 안함)
(전일 매수, 매도 이렇게 떴다면, 마지막 매도신호를 따라가나,
원래 기존 신호가 매도이므로 실제 매매체결은 안함. 중복매매 방지)
예로, 전전일 매도 뜨고, 전일 매수,매도 뜨면, 당일은 그냥 통과(매도 체결 안함).
==> 전일 홀수 횟수 매매신호 뜨면, 마지막 신호 따라가고,
전일 짝수 횟수 매매신호 뜨면, 그냥 통과함.
이상입니다.
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2016-02-03 17:11:21
안녕하세요
예스스탁입니다.
Inputs: VtyPercent(0.75),ATRperiod(5);
var : TH(0),TL(0),Sum(0),TR(0),DayATR(0),cnt(0),position(0),PredayPosition(0);
sum = 0;
for cnt = 0 to ATRperiod-1{
If DayClose(cnt+1) > dayhigh(cnt) then
TH = DayClose(cnt+1);
else
TH = dayhigh(cnt);
If DayClose(cnt+1) < DayLow(cnt) then
TL = DayClose(cnt+1);
else
TL = daylow(cnt);
TR = TH-TL;
Sum = Sum+TR;
}
DayATR = Sum/ATRperiod;
If position <= 0 and H >= DayClose(1) + (VtyPercent * DayATR) Then
position = 1;
If position >= 0 and L <= DayClose(1) - (VtyPercent * DayATR) Then
position = -1;
if date != date[1] Then{
PredayPosition = position[1];
if PredayPosition == 1 and dayopen > DayClose(1) then
buy("b1");
if PredayPosition == -1 and dayopen < DayClose(1) then
sell("s1");
}
if stime == 120000 or (stime > 120000 and stime[1] < 120000) Then{
if PredayPosition == 1 and dayopen < DayClose(1) Then
buy("b2");
if PredayPosition == -1 and dayopen > DayClose(1) Then
sell("s2");
}
즐거운 하루되세요
> 초록이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템 문의..
> 연결선물지수를 Volatility percent 일봉 (day 봉)
으로 하고 있읍니다.
시스템 자동 매매신호를 하루씩 순연하여 받게 하고 싶은데,
가능하겠읍니까? (아래 참조)
"전일 매매신호"와 "당일 시초가의 방향(전일종가 대비 상승 or 하락)"이
같은 방향이면 시초가(or 9:10)에,
반대 방향이면 12시에 매매 체결
전일 매수신호이고, 당일시초가 상승(전일종가 대비)이면 같은 방향으로 보고,
당일시초가 하락(전일종가 대비)이면 반대 방향으로 봄.
전일 매도신호이고, 당일시초가 하락(전일종가 대비)이면 같은 방향으로 보고,
당일시초가 상승(전일종가 대비)이면 반대 방향으로 봄.
(매수는 상승을 같은 방향으로, 매도는 하락을 같은 방향으로 대응시킴)
정리하면,
전일 매수 => 당일시초가 상승(전일종가 대비) -> 시초가(or 9:10) 매수 (같은 방향)
당일시초가 하락(전일종가 대비) -> 12시 매수 (반대방향)
전일 매도 => 당일시초가 상승(전일종가 대비) -> 12시 매도 (반대방향)
당일시초가 하락(전일종가 대비) -> 시초가(or 9:10)매도 (같은 방향)
(매수=> 상승과 같은 방향, 매도 => 하락과 같은 방향으로 본 것임)
그리고, 전일에 여러번 매매신호가 뜬다면, 마지막 매매신호만 받아서
위와 같이 계산하여 당일 매매체결합니다.
예로, 전일 매수, 매도, 매수 이렇게 연달아 3회 매매신호가 떴다면,
마지막 매수 신호만 받아서 쓰고, 앞의 신호들은 무시합니다.
다만, 전일 마지막 신호가 기존 신호와 같을시는 그냥 통과합니다.(매매체결 안함)
(전일 매수, 매도 이렇게 떴다면, 마지막 매도신호를 따라가나,
원래 기존 신호가 매도이므로 실제 매매체결은 안함. 중복매매 방지)
예로, 전전일 매도 뜨고, 전일 매수,매도 뜨면, 당일은 그냥 통과(매도 체결 안함).
==> 전일 홀수 횟수 매매신호 뜨면, 마지막 신호 따라가고,
전일 짝수 횟수 매매신호 뜨면, 그냥 통과함.
이상입니다.
초록이
2016-02-03 21:29:46
답변 감사합니다.
그런데, 적용해보니 몇가지 문제점이 보입니다.
이틀간 연이어 매매신호가 뜨거나, 격일로 매매신호가 뜰때,
아예 이들 신호를 통째로 무시하고 통과합니다.
(원래는 하루에 여러번 신호 뜰때 무시하는 건데,
일 단위로, 연이틀 또는 하루걸러 신호가 뜰때 (신호가 2~3일에
2번 뜰때) 그냥 무시합니다)
전일 매수신호가 뜨고, 다음날(전일+1일,당일) 시초가가 전일 종가 대비 하락했는데도
당일 매수 신호가 아예 안뜨는 경우가 발생합니다.
오히려 다다음날(전일+2일) 시초가가 전일종가 대비 상승, 또는 다음날(전일+1일)
종가 대비 상승하면, 다다음날(전일+2일) 매수신호가 뜹니다.
일단, 시스템이 "일봉" 기준이므로,
하루에 매매신호가 여러번 뜨는 경우는 거의 없는 관계로,
전일 매매신호를 무조건 따라가는 것으로 로직 변경합니다.
(수식 단순화 차원에서)
그리고, 위의 문제점들을 반영하여 수정 부탁합니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 시스템 문의..
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
Inputs: VtyPercent(0.75),ATRperiod(5);
var : TH(0),TL(0),Sum(0),TR(0),DayATR(0),cnt(0),position(0),PredayPosition(0);
sum = 0;
for cnt = 0 to ATRperiod-1{
If DayClose(cnt+1) > dayhigh(cnt) then
TH = DayClose(cnt+1);
else
TH = dayhigh(cnt);
If DayClose(cnt+1) < DayLow(cnt) then
TL = DayClose(cnt+1);
else
TL = daylow(cnt);
TR = TH-TL;
Sum = Sum+TR;
}
DayATR = Sum/ATRperiod;
If position <= 0 and H >= DayClose(1) + (VtyPercent * DayATR) Then
position = 1;
If position >= 0 and L <= DayClose(1) - (VtyPercent * DayATR) Then
position = -1;
if date != date[1] Then{
PredayPosition = position[1];
if PredayPosition == 1 and dayopen > DayClose(1) then
buy("b1");
if PredayPosition == -1 and dayopen < DayClose(1) then
sell("s1");
}
if stime == 120000 or (stime > 120000 and stime[1] < 120000) Then{
if PredayPosition == 1 and dayopen < DayClose(1) Then
buy("b2");
if PredayPosition == -1 and dayopen > DayClose(1) Then
sell("s2");
}
즐거운 하루되세요
> 초록이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템 문의..
> 연결선물지수를 Volatility percent 일봉 (day 봉)
으로 하고 있읍니다.
시스템 자동 매매신호를 하루씩 순연하여 받게 하고 싶은데,
가능하겠읍니까? (아래 참조)
"전일 매매신호"와 "당일 시초가의 방향(전일종가 대비 상승 or 하락)"이
같은 방향이면 시초가(or 9:10)에,
반대 방향이면 12시에 매매 체결
전일 매수신호이고, 당일시초가 상승(전일종가 대비)이면 같은 방향으로 보고,
당일시초가 하락(전일종가 대비)이면 반대 방향으로 봄.
전일 매도신호이고, 당일시초가 하락(전일종가 대비)이면 같은 방향으로 보고,
당일시초가 상승(전일종가 대비)이면 반대 방향으로 봄.
(매수는 상승을 같은 방향으로, 매도는 하락을 같은 방향으로 대응시킴)
정리하면,
전일 매수 => 당일시초가 상승(전일종가 대비) -> 시초가(or 9:10) 매수 (같은 방향)
당일시초가 하락(전일종가 대비) -> 12시 매수 (반대방향)
전일 매도 => 당일시초가 상승(전일종가 대비) -> 12시 매도 (반대방향)
당일시초가 하락(전일종가 대비) -> 시초가(or 9:10)매도 (같은 방향)
(매수=> 상승과 같은 방향, 매도 => 하락과 같은 방향으로 본 것임)
그리고, 전일에 여러번 매매신호가 뜬다면, 마지막 매매신호만 받아서
위와 같이 계산하여 당일 매매체결합니다.
예로, 전일 매수, 매도, 매수 이렇게 연달아 3회 매매신호가 떴다면,
마지막 매수 신호만 받아서 쓰고, 앞의 신호들은 무시합니다.
다만, 전일 마지막 신호가 기존 신호와 같을시는 그냥 통과합니다.(매매체결 안함)
(전일 매수, 매도 이렇게 떴다면, 마지막 매도신호를 따라가나,
원래 기존 신호가 매도이므로 실제 매매체결은 안함. 중복매매 방지)
예로, 전전일 매도 뜨고, 전일 매수,매도 뜨면, 당일은 그냥 통과(매도 체결 안함).
==> 전일 홀수 횟수 매매신호 뜨면, 마지막 신호 따라가고,
전일 짝수 횟수 매매신호 뜨면, 그냥 통과함.
이상입니다.
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