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문의드려요..
2016-03-27 06:25:39
79
글번호 96609
1. 국내선물이나 옵션에서 만기월의 1번째 목요일부터 2번째 목요일까지는 진입금지하는 식과
2. 해외선물이나 옵션에서 만기월의 2번째 수요일부터 3번째 수요일까지는 진입금지하는 식을 부탁드립니다.
3. 그리고 혹시, 만기일이 3번째 금요일인경우, 같은주의 월요일부터 금요일까지 진입금지는 불가능한가요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2016-03-28 15:31:51
안녕하세요
예스스탁입니다.
수식은 차트 데이터를 이용해 날짜를 인식하는데
차트데이터에는 휴일정보가 없어
만기일이나 만기일기준 특정 구간은 정확히는 계산할수 없습니다.
아래 내용 참고하시기 바랍니다.
1.
var : Thursday(0),Month(0),Week(0),entry(true);
Month = Floor(FracPortion(sdate/10000)*100);
Week = DayOfWeek(sdate);
if date > date[1]+30 Then{
Thursday = 0;
entry = true;
}
if Week == 4 or
(Week >= 4 and week[1] < 4 and Month == Month[1]) or
(Week < 4 and week[1] < 4 and week < week[1] and Month == Month[1] ) Then
Thursday = Thursday+1;
if Month%3 == 0 and date != date[1] and Thursday == 1 and Thursday != Thursday[1] Then//옵션이면 Month%3 == 0 삭제
entry = false;
if Month%3 == 0 and date != date[1] and Thursday == 2 and Thursday == Thursday[1] Then//옵션이면 Month%3 == 0 삭제
entry = true;
if entry == true Then{
if C > O Then
buy();
if C < O Then
sell();
}
2.
var : Wednesday(0),Month(0),Week(0),entry(true);
Month = Floor(FracPortion(sdate/10000)*100);
Week = DayOfWeek(sdate);
if date > date[1]+30 Then{
Wednesday = 0;
entry = true;
}
if Week == 3 or
(Week >= 3 and week[1] < 3 and Month == Month[1]) or
(Week < 3 and week[1] < 3 and week < week[1] and Month == Month[1] ) Then
Wednesday = Wednesday +1;
if Month%3 == 0 and date != date[1] and Wednesday == 1 and Wednesday != Wednesday [1] Then//옵션이면 Month%3 == 0 삭제
entry = false;
if Month%3 == 0 and date != date[1] and Wednesday == 2 and Wednesday == Wednesday [1] Then//옵션이면 Month%3 == 0 삭제
entry = true;
if entry == true Then{
if C > O Then
buy();
if C < O Then
sell();
}
3
var : Friday (0),Month(0),Week(0),entry(true);
Month = Floor(FracPortion(sdate/10000)*100);
Week = DayOfWeek(sdate);
if date > date[1]+30 Then{
Friday = 0;
entry = true;
}
if Week == 5 or
(Week >= 5 and week[1] < 5 and Month == Month[1]) or
(Week < 5 and week[1] < 5 and week < week[1] and Month == Month[1] ) Then
Friday = Friday +1;
#금요일이 2번째 나온 구간이고 요일값이 1(월요일)이상이면 entry는 false
if Month%3 == 0 and date != date[1] and Friday == 2 and week >= 1 Then//옵션이면 Month%3 == 0 삭제
entry = false;
#금요일이 3번재 나온 구간이고 금요일 다음날이면 true
if Month%3 == 0 and date != date[1] and Friday == 3 and Friday == Friday[1] Then//옵션이면 Month%3 == 0 삭제
entry = true;
if entry == true Then{
if C > O Then
buy();
if C < O Then
sell();
}
즐거운 하루되세요
> 팽구 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드려요..
> 1. 국내선물이나 옵션에서 만기월의 1번째 목요일부터 2번째 목요일까지는 진입금지하는 식과
2. 해외선물이나 옵션에서 만기월의 2번째 수요일부터 3번째 수요일까지는 진입금지하는 식을 부탁드립니다.
3. 그리고 혹시, 만기일이 3번째 금요일인경우, 같은주의 월요일부터 금요일까지 진입금지는 불가능한가요?