안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

안녕하세요. 일목균형 기준선전환선 돌파수식은 찾았는데, 이걸 시스템식에서 강조식으로 바꾸어서 차트에 신호만 표시할 수 있게 부탁드립니다. Var : 기준선(0), 전환선(0); 전환선 = (Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2; 기준선 = (Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2; if crossup(전환선,기준선) Then buy(); if CrossDown(전환선,기준선) Then sell();

수고하십니다 44440번 재문의입니다 다른지표가격하고 겹쳐서 보기가 힘드내요. 제가초보라서 추세선함수로는 어덯게작성해야하는지 알려주셨으면 감사하겟습니다

아래 시스템은 15분봉상 지표를 3분봉에서 매매를 위한 시스템식입니다. 이것을 일봉상 지표로 적용해 3분봉에서 매매를 하도록 시스템식을 수정 부탁드립니다. ------------------------------------------------------------------------------- input : 전략식시작일자(20151006), 전략식시작시간(150000), 전략총매수금액(100); input : 매수위치1차(1), 매수위치2차(2), 매수위치3차(3); input : 매도위치1차(1.5), 매도위치2차(2), 매도위치3차(2.5); input : 매수비중1차(20), 매수비중2차(30), 매수비중3차(50); input : 매도비중1차(20), 매도비중2차(30), 매도비중3차(50); input : 전략식진입횟수(1); input : 최종손절위치(4); input : Period(384); var : CL(0),V0.5(0),V1(0),V2(0),V3(0); var : mid(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0); var : diff(0),TF(0),cnt(0),value(0); var : entrycond1(false),entrycond2(false),entrycond3(false); Array : HH[400](0),LL[499](0); TF = TimeToMinutes(stime)%15; if date != date[1] or (date == date and TF < TF[1]) Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 399{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; if HH[Period] > 0 Then{ var1 = HH[0]; var2 = LL[0]; var11 = HH[1]; var12 = LL[1]; for cnt = 0 to Period-1{ if HH[cnt] > var1 Then var1 = HH[cnt]; if HH[cnt+1] > var11 Then var11 = HH[cnt+1]; if LL[cnt] < var2 Then var2 = LL[cnt]; if LL[cnt+1] < var21 Then var21 = LL[cnt+1]; } if var11 < var1 Then CL = (var1+var2)/2; V0.5 = var1-((var1-CL)/5)*1; V1 = var1-((var1-CL)/5)*2; ## 1매수타점 V2 = var1-((var1-CL)/5)*3; ## 2매수타점 V3 = var1-((var1-CL)/5)*4; ## 3매수타점 mid = (var1+var2)/2; V4 = var1-((var1-CL)/5)*5; V5 = var1-((var1-CL)/5)*6; V6 = var1-((var1-CL)/5)*7; V7 = var1-((var1-CL)/5)*8; value = abs(var1-V0.5); if sdate >= 전략식시작일자 and TotalTrades < 전략식진입횟수 then{ if MarketPosition == 0 and stime >= 전략식시작시간 and ((stime < 120000 and DayOpen > DayClose(1)*0.985) or (stime >= 120000 and C > V2)) and EntryCond1 == false Then{ if NextBarOpen > var1-value*(매수위치1차+1) Then buy("1차매수",atlimit,var1-value*(매수위치1차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); Else buy("1차매수.",AtMarket,def,Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); } if MarketPosition == 1 then{ diff = abs(var1[BarsSinceEntry]-V0.5[BarsSinceEntry]); if MaxEntries == 1 and L >= var1-value*(매수위치2차+1) and EntryCond2 == false Then buy("2차매수",atlimit,var1-value*(매수위치2차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중2차/100))/C)); if MaxEntries == 2 and L >= var1-value*(매수위치3차+1) and EntryCond3 == false Then buy("3차매수",atlimit,var1-value*(매수위치3차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중3차/100))/C)); if LatestExitName(0) == "1차매도" Then Condition1 = true; if LatestExitName(0) == "2차매도" Then Condition2 = true; if LatestExitName(0) == "3차매도" Then Condition3 = true; if Condition1 == false then exitlong("1차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치1차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); if Condition2 == false then exitlong("2차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치2차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중2차/100)),1); if Condition3 == false then exitlong("3차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치3차); exitlong("최종손절",AtStop,var1-value*(최종손절위치+1)); } Else{ Condition1 = false; Condition2 = false; Condition3 = false; } } } if MarketPosition == 1 and (LatestEntryName(0) == "1차매수" or LatestEntryName(0) == "1차매수.") Then entrycond1 = true; if MarketPosition == 1 and LatestEntryName(0) == "2차매수" Then entrycond2 = true; if MarketPosition == 1 and LatestEntryName(0) == "3차매수" Then entrycond3 = true; if MarketPosition == 0 Then{ entrycond1 = false; entrycond2 = false; entrycond3 = false; }

아래의 함수에서 변수 v11을 추가하여 (v11=(v7+v8)/2) sp1과 sp2 의 신호가를 v9가 아닌 v11로 변경 하고 싶습니다. var : entry1(0); var : ho1(0),OL1(0),HL1(0); var : maho1(0),maOL1(0),maHL1(0); var : cnt1(0),sumho1(0),sumOL1(0),sumHL1(0); var : EntryCnt1(0); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0); var : V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); if bdate != bdate[1] Then entry1 = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry1 = entry1+1; ho1 = Dayhigh-Dayopen; OL1 = DayOpen-DayLow; HL1 = DayHigh-DayLow; sumho1 = 0; sumOL1 = 0; sumHL1 = 0; for cnt1 = 1 to 10{ sumho1 = sumho1 + (dayhigh(cnt1)-dayopen(cnt1)); sumOL1 = sumOL1 + (DayOpen(cnt1)-DayLow(cnt1)); sumHL1 = sumHL1 + (DayHigh(cnt1)-DayLow(cnt1)); } maho1 = sumho1/10; maOL1 = sumOL1/10; maHL1 = sumHL1/10; V1 = dayopen(0)+maho1; V2 = DayOpen(0)-maOL1; V3 = DayOpen(0)+maHL1; V4 = DayOpen(0)-maHL1; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry1 == 0 Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl2",AtStop,V6); }

한투 글로벌 이용자입니다. 전략실행차트가 10000봉 가량 지원되더군요. 시스템상 차트 맨 오른쪽 구간에서 신호 발생은 정상적으로 이루어 지고 있습니다. 하지만 날이 지나가면 발생했던 신호가 사라지는 현상이 일어납니다. 분석해본 결과 값을 대입하는 봉의 갯수가 문제인것 같더군요. 아래와 같이 ################################조건 설정################### value1 = highest(h,9990); value2 = lowest(l,9990); value3 = (value1+value2)/2; ########################################################### ############################진입설정 ###################### if crossup(c,value3) then buy(); if crossdown(c,value3) then sell(); ############################리버스 진입설정 ###################### if marketposition<>0 and abs(openpositionprofit)>3 then {buy(); sell();} ############################# 끝 #################################### 라고 로직을 짠다고 하면, 차트 맨 오른쪽은 9990개 이상이기때문에 정상적으로 신호가 나옵니다. 하지만 포지션 보유상태에서 다음날이 되어서 차트를 다시 켰을때 신호 발생시점의 index가 9990 개 이하가 된다면 신호 자체가 사라져버립니다. 시스템시뮬레이션차트 상으로는 포지션 보유에 따른 수익이나 손실에 따라서 리버스 매매가 이루어지지만, 전략시뮬레이션차트에서는 신호자체가 사라져버려서 포지션을 보유하고 있다는 가정이 어긋나게 됩니다. 궁금한 점은 이 문제를 해결하기 위해서 인위적으로 포지션 보유를 가정할 수 있느가 하는 것입니다. 예컨데 100에 매도를 해서 97이 되면 리버스 매매가 이루어 져야 하지만 100에 매도한 신호가 사라지니... 원래 매매시간 또는 매매가를 특정지어서 매일 시스템을 적용시킬때마다 수식을 추가한다던지 하는 등의 방법은 가능한지. 아니면 다른 더 좋은 방법이 있을지 알려주시길 바랍니다. 질문이 장황한 것 같아서 죄송합니다. 좋은 방법 부탁드려요.

매번 많은 정보에 감사드립니다. 제가 궁금한 식이 있어 문의드립니다. 이동평균선 5, 20, 60 선이 수합되었을때 진입 후 일정 % 나 수치에 청산하는 수식은 어떻게 구하나요?

안녕하세요 항상 수고가 많으십니다. 다음과 같은 수식을 부탁드립니다. 1. 진입후에 반대의 신호가 n번째 봉이면 신호가 나오지 않도록 한다. 2. 진입후에 반대의 신호가 n번째 봉이면 그 다음 봉에 신호가 나오게 한다. 위 두가지 경우 각각 신호가 나오도록 수식좀 부탁드립니다. 수고하십시요

NO.44954와 관련입니다. # 관련 지표식 입니다. Input : 진입날짜(20151001),진입시간(90000); input : 진입수수료(0),청산수수료(0); input : 진입슬리피지(0),청산슬리피지(0); Input : P(10); input : A(10),MU(2),X(0); var : EMAs(0),upv(0),dnv(0),Ov(0); var : T(0),sumPL(0),totalPL(0),HH(0); EMAs = ema(C,P); Ov = ( DayOpen(0)); if sdate == 진입날짜 and (stime == 진입시간 or (stime > 진입시간 and stime[1] < 진입시간)) Then Condition1 = true; if Condition1 == true then{ if dayindex == 0 Then{ upv = Ov+atr(A)*MU; dnv = Ov-atr(A)*MU; } if dayindex > 0 Then { if CrossUp(EMAs,upv) Then { if T <= 0 Then{ var1 = c; if T == -1 Then{ sumPL = SumPL+(var2-c-진입수수료-청산수수료-진입슬리피지-청산슬리피지); } } T = 1; upv = upv[1]+atr(A)*MU; dnv = upv[1]; } if CrossDown(EMAs,dnv) Then { if T >= 0 Then{ var2 = c; if T == 1 Then{ sumPL = sumPL+(c-var1-진입수수료-청산수수료-진입슬리피지-청산슬리피지); } } T = -1; upv = dnv[1]; dnv = dnv[1]-atr(A)*MU; } } if T == 1 Then totalPL = sumPL+(c-var1-진입수수료-청산수수료-진입슬리피지-청산슬리피지); if T == -1 Then totalPL = sumPL+(var2-c-진입수수료-청산수수료-진입슬리피지-청산슬리피지); if totalPL > HH Then HH = totalPL; plot1(totalPL,"누적수익"); plot2(HH,"최고누적수익"); plot3(HH*0.6,"최고누적수익 60%"); } # 아래와 같이 시스템식을 부분적으로 수정하여 포지션이 청산 된 후 무포지션 상태의 구간이 있습니다. .......... < 중략 >......... if dayindex == 0 Then{ upv = Ov+atr(A)*MU; dnv = Ov-atr(A)*MU; # 이곳 다음으로 아래 수식을 시스템식에 삽입 하였습니다. If MarketPosition == 1 Then { If upv < EntryPrice(0)-X Then ExitLong("Lx",AtMarket); } If MarketPosition == -1 Then { If dnv > EntryPrice(0)+X Then ExitShort("Sx",AtMarket); } # 위와같이 포지션 청산 후 무포지션 상태로 수익의 변화가 없는 구간에 대하여 관련 지표식을 보완 하여 주시면 감사 하겠습니다. # 그리고 NO.44954 당초 식에서 위 관련 지표식과 같이 NextBarOpen 은 ----> C 로 plot1(sumPL,"누적수익"); 은 -----> plot1(totalPL,"누적수익"); 로 변경을 하니 정상적인 수익차트가 생성 되었습니다. # 다음으로 위 관련 지표식에서 T <= 0 T >= 0 T == 1 T == -1 T = -1 T = 1 로 표기 된 부분에 대하여 쉽게 이해 될 수 있도록 주석을 달아 주시면 대단히 감사 하겠습니다.