안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

추운날씨에 항상 노고가 많으십니다. 분봉 데이트레이딩 기준으로 계약수에 제한이 없다는 가정하에 양봉이면 매수 1계약 추가, 음봉이면 매도 1계약 추가 (주의: 신규진입시 반대 매매가 되는 것이 아니라 기존 포지션에서 축소되는 것입니다.) 하고 장종료시 모두 청산되는 시스템의 수식 부탁드립니다. (예) 현재 포지션 매수 2계약인데 다음봉이 음봉이면 매도 1계약 되어서 반대매매가 모두 들어가 -1포지션이 되는것이 아니라 "매수 2계약 마이너스 매도 1계약 되어 매수 1계약이 되는 것입니다."

아래 수식은 역마틴방식의 계약수 변경인데요... 1주씩 계약수 변경하는게 아니고 1000주단위로 변경되게 수식 변환 부탁드립니다. input: P1(5), P2(20),maxcont(10); vars: mafast(0), maslow(0), ncontr(0),XCommission(0),XSlippage(0); mafast = average(close, P1); maslow = average(close, P2); XCommission = c*(ExitCommission/100); #%설정 XSlippage = ExitSlippage; #Pt설정 if crossup(mafast,maslow) then { if MarketPosition == -1 then { exitshort(); if (PositionProfit-(XCommission+XSlippage)*CurrentContracts) > 0 then ncontr = ncontr+1; else ncontr = 1; } if MarketPosition != 1 then { Buy("B", onclose,def,iff(max(1,ncontr)<10,max(1,ncontr),10)); } } if CrossDown(mafast,maslow) then { if MarketPosition == 1 then { exitlong(); if (PositionProfit-(XCommission+XSlippage)*CurrentContracts) > 0 then ncontr = ncontr+1; else ncontr = 1; } if MarketPosition != -1 then { Sell("S", onclose,def,iff(max(1,ncontr)<10,max(1,ncontr),10)); } }

아래수식에서요. 시뮬레이션 5분봉 기준으로요. 날짜1 : 2011.12.14 ~ 2011.12.14 날짜2 : 2011.01.14 ~ 2011.12.14 이렇게 두번 시뮬레이션 해보면, 2011.12.14 일자 매도, 매도청산 결과가 다른데, 왜 그런지 알고싶습니다. 수식 : ------------------------- input : len(3.2), method(1),malen1(5),malen2(20),수익1(0.3), 손실1(0),전일고저(1); var : buyVal(0), sellVal(0); Var20=ma(close,malen1); var21=ma(close,malen2); if method == 1 then { var10 = (dayhigh(1)+dayLow(1)+dayClose(1))/3; //피봇 var11 = var10*2-dayLow(1); //1차저항 var12 = var10+dayHigh(1)-dayLow(1); //2차저항 var9 = var10*2-dayHIgh(1); //1차지지 var8 = var10 - dayhigh(1)+dayLow(1); //2차지지 } if var9 > dayOpen then { if stime <= 140000 Then if MarketPosition == 0 and date <> EntryDate(1) and dayindex > 0 and crossdown (c , dayclose(1)) then { sell("매도31" ); } ### 최대수익 대비 하락 (10% 수익후 5% 손실시) if marketposition() == -1 and C < entryprice(0) * (1 - 수익1/100) then { //문장4 var2 = -1; sellVal = C; //문장5 messageLog("sellval1: % f c : %f ",sellVal, c); } if var2 == -1 then { if C > sellVal * (1 + 손실1/100) then //문장6 exitshort("TrailingStop(매수00)"); } }

1번 Input : Period(10), Period1(3), Period2(3); var1 = StochasticsK(Period,Period1); var2 = StochasticsD(Period,Period1,Period2); if var1 > var1[1] then plot1(var1,"K",red); else plot1(var1,"K",blue); if var2 > var2[1] then plot2(var2,"D",red); else plot2(var2,"D",blue); PlotBaseLine1(20, "기준선1",black); PlotBaseLine2(80, "기준선2",black); 2번 input : 분(30),Period(10), Period1(6), Period2(6); var : count(0), highVal(0), lowVal(0), StoFastK(0), StoK(0), StoD(0); var : Ep(0), EP1(0), JISU(0), DINDEX(0), PreStoK(0), PreStoD(0),cnt(0); Array : HH[20](0),LL[20](0); var1 = TimeToMinutes(stime)%분; if dayindex == 0 or var1 < var1[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 19{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; #### 특정 구간의 고가 [highest(H,Period)] #### highVal = HH[0]; for count = 0 to Period-1 { if HH[count] > highVal then highVal = HH[count]; } #### 특정 구간의 저가 [lowest(L,Period)] #### lowVal = LL[0]; for count = 0 to Period-1 { if LL[count] < lowVal then lowVal = LL[count]; } #### Fast StochasticsK #### StoFastK = (C-lowVal)/(highVal-lowVal)*100; //Fast StochasticsK ==> (C-lowest(L,Period))/(highest(H,Period)-lowest(L,Period))*100 #### Slow StochasticsK #### Ep = 2/(Period1+1); if DINDEX >= Period and (date != date[1] or var1 < var1[1]) then { DINDEX = DINDEX + 1; PreStoK = StoK[1]; } if DINDEX <= 1 then StoK = StoFastK ; else StoK = StoFastK * EP + PreStoK * (1-EP); //Slow StochasticsK ==> ema(Fast StochasticsK, Period1) #### Slow StochasticsD #### Ep1 = 2/(Period2+1); if date != date[1] or var1 < var1[1] then { DINDEX = DINDEX + 1; PreStoD = StoD[1]; } if DINDEX <= 1 then StoD = StoK ; else StoD = StoK * EP1 + PreStoD * (1-EP1); //Slow StochasticsD ==> ema(Slow StochasticsK, Period2) plot1(StoK); plot2(StoD); 1번 수식은 일반적인 스톡수식이고 2번 수식은 분봉에서 보는 30분 스톡입니다 수식1번에서 StoK 가 D를 상향 돌파시 매수 하향 돌파시 매도 StoD가 기준선 20을 상향돌파하면 매수 기준선 80을 하향돌파하면 매도를 하는것을 기본 시스템으로하고... 2번 수식과 연동하여 2번수식plot1(StoK)가 plot2(StoD) 위에 있을 때는 매수 신호만 나오고 반대로 2번수식plot1(StoK)가 plot2(StoD) 아래에 있을 때는 매도 신호만 나오고 2번수식plot1(StoK)의 값과 plot2(StoD)의 값의 차이가 5이하 일때는 아무신호도 나오지 않는 시스템 수식을 문의드립니다 신호 발생시 진입은 두개약으로 하고 청산은 0.4포인트 수익일때 한계약청산 0.8포인트 수익일 때 나머지 청산 손절은 0.6포인트에서 두개약 손절 만약 진입이후 한계약이 0.4포인트에서 청산돼고 0.8포인트까지 가지않고 가격이 밀릴경우 진입가에서 나머지 청산... 이런 조건의 수식을 문의드립니다 감사합니다

안녕하세요 전전일 매수 진입이 없었다면 오늘 진입금지를 하고 싶은데 한수 가르침 부탁드리겠습니다. 미리 감사드립니다.

안녕하세요. 늘 친절한 답변에 감사드립니다. 현재 우리선물 yesfx로 거래 하며 많이 배우고 있습니다. 질문게시판의 다른 질문들을 살펴보면서 식을 세워봐도 잘 풀리지 않아서 다음의 수식에 대해서 문의 드리겠습니다. 1. 매일 오후 16시부터 익일 오전 530까지만 진입이 되었으면 합니다. 그리고 위 시간동안 한번만 진입이 되었으면 합니다. 위 두 가지 조건을 만족한 상황에서 지표가 처음 일정숫자 N을 상향돌파했을 때 매수하고 다시 같은 숫자 N을 상향돌파하는 다음봉에서 매수청산하는 식을 어떻게 작성해야 할까요? 2. 당일16시를 시작시간으로 해서 24시간 동안 지표가 일정숫자 N를 상향돌파했을 때 매수하고 일정숫자 N을 하향돌파할 때 매수청산하는 식에서 첫진입 매수1만 손절 10핍을 설정하고 이후 진입에서는 손절 없이 청산하고자 한다면 식을 어떻게 작성해야 할까요? 3. 당일 16시를 시작시간으로 해서 24시간 동안 반대로 지표가 일정숫자 N를 상향돌파했을 때 매수하고 일정숫자 N을 하향돌파할 때 매수청산하는 식에서 첫진입 매수1만 손절 없이 청산하고 매수2부터 손절 10핍을 설정하고자 할 때 식을 어떻게 작성해야 할까요? 4.당일16시를 시작시간으로 해서 24시간 동안 지표가 일정숫자 N을 상향돌파했을 때 매수하고 다시 일정숫자 N을 하향돌파할 때 매수청산할 때 첫 번째 진입신호에서는 진입하지 않고 두 번째 진입신호부터 진입할 수 있도록 조건을 줄 수 있을까요? 감사합니다. 안녕히 계세요 ..

현재가가 시가위에 있고 전일 고가보다 4틱정도 밑에 있는 종목 검색식 부탁 드립니다. 그리고,현재가격이 시가 3틱 밑에 있는 종목검색식 부탁드립니다.