안녕하세요 시스템 문의드리고 싶습니다! 번거롭게 해드려 죄송합니다ㅜ 5일, 10일, 20일 이평선이 역배열에서 2달안에 정배열로 바뀌고 종가가 5일선보다 높으면 익일 시가에 매수 5일선이 10일선보다 낮아지면 익일 시가에 매도 익절 30% 손절 10% 익절,손절을 변수로 설정하여 최적화를 하고 싶습니다 혹시 이런 시스템 작성이 가능할까요? 부탁드리겠습니다 감사합니다!

"작성하신 수식이 지정한 날짜와 시간이후에 1회만 진입되게 작성이 되어 있습니다. 외부변수 N이 1이고 count < N으로 첫진입조건이 되어 있습니다. 지정한 날짜와 시간이후에 별도의 횟수제한이 없으시면 "b1"진입에 count < N 조건을 삭제하시면 되고 몇회로 제한하고자 하시면 N값을 늘리시면 됩니다." 이렇게 답변을 해주셨는데 count < N 조건을 삭제하고 돌렸더니 1차 2차 매수 진행 후에 매도신호가 나와 모두 매도가 되고 나면 다시 매수가 진행되긴 하지만 1차 2차부터 다시 매수하는게 아니라 3차부터 이어서 매수를 하더라구요. 저는 올매도 진행후에는 다시 1차매수로 돌아가게 하고 싶은데 어떻게 하면 될까요? 그리고 한가지 더 궁금한게 있는데, 코인별로 RSI하락에도 매수신호가 발생하는게 있고 발생하지 않는경우가 있는데 원인을 잘 모르겠습니다.(첨부파일 참조) Input : 투자금액(1000000),Period(14), N(1), LPercent(30), S7Percent(70), S8Percent(80), S9Percent(90),시작일(20210315),시작시간(090000); var : value(0), e(0),x(0),count(0),Vma(0), Tcond(false); var : HH(0),Bxcond1(false),Bxcond2(false),Bxcond3(false); var : LL(0),Sxcond1(false),Sxcond2(false),Sxcond3(false); Array : VV[5](0),XX[5](0); value = RSI(Period); vv[0] = floor((투자금액*0.1)/NextBarOpen); vv[1] = floor((투자금액*0.1)/NextBarOpen); vv[2] = floor((투자금액*0.1)/NextBarOpen); vv[3] = floor((투자금액*0.2)/NextBarOpen); vv[4] = floor((투자금액*0.2)/NextBarOpen); vv[5] = floor((투자금액*0.3)/NextBarOpen); if NextBarSdate >= 시작일 and NextBarStime >= 시작시간 Then Tcond = true; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then count = count+1; if sdate >= 시작일 and stime >= 시작시간 Then Tcond = true; if Tcond == true then { #첫번째 매수 if (TotalTrades == 0 or MarketPosition == 0) then { if MarketPosition == 0 and count < N and CrossDown(value, LPercent) Then { buy("b1",onclose,def,vv[MaxEntries]); } } if MarketPosition == 1 Then { if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then { e = e +1; if e == 0 then XX[e] = CurrentContracts; Else XX[e] = CurrentContracts-CurrentContracts[1]; } #두번째 매수 If MarketPosition == 1 and e == 1 and CrossDown(value, LPercent) and NextBarSdate == sdate Then { buy("b2",onclose,def,vv[MaxEntries]); } #세번재매수 If MarketPosition == 1 and e == 2 and CrossDown(value, LPercent) and NextBarSdate == sdate Then { buy("b3",onclose,def,vv[MaxEntries]); } #네번재매수 If MarketPosition == 1 and e == 3 and CrossDown(value, LPercent) and NextBarSdate == sdate Then { buy("b4",onclose,def,vv[MaxEntries]); } #다섯번재매수 If MarketPosition == 1 and e == 4 and CrossDown(value, LPercent) and NextBarSdate == sdate Then { buy("b5",onclose,def,vv[MaxEntries]); } if condition1 == false and crossup(value,S7Percent) then { condition1 = true; exitlong("bx1",onclose,def,"",floor(maxcontracts*0.2),1); } if condition2 == true and crossup(value,S8Percent) then { condition2 = true; exitlong("bx2",onclose,def,"",floor(maxcontracts*0.4),1); } if condition3 == true and crossup(value,S9Percent) then { condition3 = true; exitlong("bx3"); } if crossdown(value,S7Percent) then exitlong("bx"); } else { condition1 = false; condition2 = false; condition3 = false; condition4 = false; } }

시스템식 관련하여 궁금한게 있어 글을 남깁니다. 제가 만든 시스템식 1과 2가 있으면 이 시스템식을 하나로 합치지 않고 각각 시스템식을 동시에 적용 시키는 방법이 있을까요? 예를들면, 5일 20일 골든크로스 매수 하는 시스템식을 적용중인데, 분봉 피보나치 0.618 매수하느 하는 시스템식을 동시에 적용 하고 싶으면 반드시 시스템식을 하나로 합쳐야 하나요???

input : StartTime(160000),EndTime(055000); var : 전환선(0),기준선(0),선행스팬1(0),선행스팬2(0); var : Tcond(false); if sDate != sDate[1] then SetStopEndofday(Endtime); if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then Tcond = False; if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then { Tcond = true; SetStopEndofday(0); } 전환선 = (highest(H,9)+lowest(L,9))/2; 기준선 = (highest(H,26)+lowest(L,26))/2; 선행스팬1 = (전환선[25]+기준선[25])/2; 선행스팬2 = (highest(H,52)[25]+lowest(L,52)[25])/2; var1 = Disparity(60); if Tcond == true Then { if 전환선 > 기준선 and crossup(전환선,선행스팬1) and var1 >= 99 Then buy("b"); if MarketPosition == 1 then { if 전환선 < 기준선 and CrossDown(전환선,선행스팬2) and var1 >= 99 Then exitlong(); } if 전환선 < 기준선 and CrossDown(전환선,선행스팬1) and var1 <= 101 Then sell("s"); if MarketPosition == -1 then { if 전환선 > 기준선 and CrossUp(전환선,선행스팬2) and var1 <= 101 Then ExitShort(); } } --------------------------------------------- 위의 수식어를 대비했을때 1번은 한국투자증권의 결과값이고 2번은 브이아이금융투자의 결과값 입니다. 동일 수식어인데 성능보고서의 손익이 차이가 나는 이유가 뭘까요 ? 참고로 각각이 하단에 시간설정이 다르고 2번의 노란색은 매수신호후 청산시 손실로 나타납니다, 2번이 1번과 같은 결과값이 나올 수 있는 방법은 없을까요 ? 수고 하세요~

올려주신 수식이 매수기준가 매도기준가 진입 다 정확히 맞습니다 그런데 청산이 종가청산으로만 되어있어 보내주신 수식 맨밑에 if MarketPosition==1 and h==매도기준가 Then ExitLong("매수청산"); if MarketPosition==-1 and l==매수기준가 Then ExitShort("매도청산"); 요것만 추가를 했는데요 매도기준가 가격에 청산을 하고 싶은데, 봉이 완성된 가격에 체결이 되네요 atstop,atlimit 이리저리 해보았는데 다음봉에서 신호가 뜨네요. 진입가는 수식에 맞게 정확하게 진입이 되는데 청산은 자꾸 오차가 생겨서.. 청산을 매수기준가나 매도기준가에 터치하는 즉시 청산하는 방법이 있을런지요? 어제 유선전화로 친절히 설명해주셔서 다시한번 감사드립니다. ---------------------------------------------------------- 안녕하세요 예스스탁입니다. 매수기준가와 매도기준가 그리는 지표식도 같이 올려드립니다 1 input : 비율(5),진입횟수(1); var : 매수기준가(0),매도기준가(0); input : StartTime(70000),EndTime(065000); var : Tcond(false),entry(0); var : Year(0),V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),Summer(False),ST(0),ET(0); if sDate != sDate[1] Then { SetStopEndofday(Endtime); //썸머타임체크 Year = Floor(sdate/10000); V1 = (10000 * Year) + (100 * 3) + 1; V2 = 15 - dayofweek(v1); // 3월 두번째 일요일 날짜 v3 = (10000 * Year) + (100 * 11) + 1; v4 = 8 - dayofweek(v3); // 11월 첫번째 일요일 날짜 Summer = bdate > (10000 * Year) + (100 * 3) + v2 And bdate < (10000 * Year) + (100 * 11) + v4; if summer == true Then { ST = StartTime; ET = EndTime; } Else { ST = StartTime+10000; ET = EndTime+10000; } } if (sdate != sdate[1] and stime >= ET) or (sdate == sdate[1] and stime >= ET and stime[1] < ET) Then Tcond = False; if (sdate != sdate[1] and stime >= ST) or (sdate == sdate[1] and stime >= ST and stime[1] < ST) Then { Tcond = true; SetStopEndofday(0); entry = 0; } if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then entry = entry+1; if NextBarStime >= ST and sTime < ST Then { var1 = Floor(NextBarOpen*(1-비율/100)*10)/10; Var2 = Ceiling(NextBarOpen*(1+비율/100)*10)/10; Buy("b1",AtLimit,var1); Sell("s1",AtLimit,var2); } else { if Tcond == true and entry < 진입횟수 Then { 매수기준가 = Floor(DayOpen*(1-비율/100)*10)/10; 매도기준가 = Ceiling(DayOpen*(1+비율/100)*10)/10; if MarketPosition <= 0 and L > 매수기준가 Then Buy("b",AtLimit,매수기준가); if MarketPosition >= 0 and H < 매도기준가 Then Sell("s",AtLimit,매도기준가); } }

아래의 식에서 TL3가 무엇을 말하는지 설명좀 부탁드립니다. 또한 지금의 지표에서 종가가 TL3를 돌파할때 매수시그널 나올수있도록 부탁합니다. 그리고 각선들의 두께를 좀 굵게 해주시면 고맙겠습니다. 그럼 오늘도 화이팅하셔요~ input : Left(5),right(5); var : T(0),TL(0),TL1(0),TL2(0),TL3(0); var : HD1(0),HT1(0),HH1(0); var : HD2(0),HT2(0),HH2(0); var : LD1(0),LT1(0),LL1(0); var : LD2(0),LT2(0),LL2(0); #고점발생 if SwingHigh(1,H,Left,right,left+right+1) != -1 Then { #현재 고점봉 날짜/시간/가격(추세선의 출력지점설정용도) HD1 = sdate[right]; HT1 = sTime[right]; HH1 = H[right]; #현재 고점발생후 최저가 초기값 LL1 = L; #직전 고점봉 날짜/시간/가격 HD2 = HD1[1]; HT2 = HT1[1]; HH2 = HH1[1]; #직전 고점이후 최저가 LL2 = LL1[1]; TL_Delete(TL1); TL_Delete(TL2); TL_Delete(TL3); if HD2 > 0 Then { #직전고점과 현재고점 연결 추세선 TL1 = TL_New(HD2,HT2,HH2,HD1,HT1,HH1); #하락이면 (위로 추가 추세선 출력) if HH1 < HH2 Then { #추세선과 각도의 상단 TL2 = TL_New(HD2,HT2,HH2+abs(HH1-LL1),HD1,HT1,HH1+abs(HH1-LL1)); #수평선 TL3 = TL_New(Hd2,HT2,HH1+abs(HH1-LL1),HD1,HT1,HH1+abs(HH1-LL1)); TL_SetColor(TL1,BLUE); TL_SetColor(TL2,BLACK); TL_SetColor(TL3,MAGENTA); TL_SetExtRight(TL3,true); } Else #상승이면(아래로 추가 추세선 출력) { #추세선과 각도의 하단 TL2 = TL_New(HD2,HT2,HH2-abs(HH1-LL1),HD1,HT1,HH1-abs(HH1-LL1)); #수평선 TL3 = TL_New(Hd2,HT2,HH1-abs(HH1-LL1),HD1,HT1,HH1-abs(HH1-LL1)); TL_SetColor(TL1,BLUE); TL_SetColor(TL2,BLACK); TL_SetColor(TL3,MAGENTA); TL_SetExtRight(TL3,true); } } } #고점 발생 후 최저가 if L < LL1 Then LL1 = L; 이 식에서 TL3가 무엇을 말하는지 설명좀 부탁드립니다. 또한 지금의 지표에서 종가가 TL3를 돌파할때 매수시그널 나올수있도록 부탁합니다.

오류가 뜨네요. 정정부탁드립니다. var : 상한가(0), UpLimit(0); var : up1(0), up2(0), up3(0), up4(0), up5(0),up6(0),Up7(0); if date >= 19981207 then { if date < 20050328 && CodeCategory() == 2 then UpLimit = (BP[0] * 1.12); Else if date >= 20050328 and date < 20150615 Then UpLimit = (BP[0] * 1.15); Else UpLimit = (BP[0] * 1.30); if CodeCategory() == 2 then { if date >= 20030721 then { up1 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up2 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; up7 = int(UpLimit/1+0.00001)*1; } else { up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up7 = int(UpLimit/1+0.00001)*1; } } Else { up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; up7 = int(UpLimit/1+0.00001)*1; } if CodeCategory() == 1 || CodeCategory() == 2 then { if sdate < 20101004 Then{ If BP >= 500000 Then 상한가 = up1; Else If BP >= 100000 Then 상한가 = iff(up2>=500000, up1, up2); Else If BP >= 50000 Then 상한가 = iff(up3>=100000, up2, up3); Else If BP >= 10000 Then 상한가 = iff(up4>=50000, up3, up4); Else If BP >= 5000 Then 상한가 = iff(up5>=10000, up4, up5); Else If BP >= 1000 Then 상한가 = iff(up5>=5000, up5, up6); Else 상한가 = iff(up6>=1000, up6, up6); } Else{ If BP >= 500000 Then 상한가 = up1; Else If BP >= 100000 Then 상한가 = iff(up2>=500000, up1, up2); Else If BP >= 50000 Then 상한가 = iff(up3>=100000, up2, up3); Else If BP >= 10000 Then 상한가 = iff(up4>=50000, up3, up4); Else If BP >= 5000 Then 상한가 = iff(up5>=10000, up4, up5); Else If BP >= 1000 Then 상한가 = iff(up5>=5000, up5, up6); Else 상한가 = iff(up6>=1000, up6, up7); } } else if CodeCategory() == 8 || CodeCategory() == 9 then { // ETF 상한가 = up6; } } if C >= 상한가 Then PlotPaintBar1(H,"상한가1",RED); if H >= 상한가 and C < 상한가 Then plot2(H,"상한가2",MAGENTA);