안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

다음과 같은 ts 이지코드를 예스에 붙여넣으면 에러가 엄청 많이 발생하네요... 도와주세요 Variables: m_typeEvalBase( 0.0 ), m_dbEvalProfitLoss( 0.0 ), m_nBarNumberBid( 0.0 ), m_nBarNumberAsk( 0.0 ), IntrabarPersist m_bValidEnvironment( false ), IntrabarPersist m_dbTickUnit( 0.0 ), m_dbTickPrice( 0.0 ), IntrabarPersist m_bSetExitRateAlwaysLong( false ), IntrabarPersist m_bSetExitRateAlwaysShort( false ), m_bExitPartLongHappend( false ), m_bExitPartShortHappend( false ), IntrabarPersist m_nTotalOpen( 1 ), IntrabarPersist m_nOpenVolume( 1 ), IntrabarPersist m_nTradeVolume( 1 ), IntrabarPersist m_nOpenAmount( 0 ), IntrabarPersist m_nTotalVolumes( 0 ), IntrabarPersist m_nTotalAmount( 0 ), IntrabarPersist m_bOrderSignaled( False ), tmpCount( 0 ), tmpAgo( 0 ), StochasticFast_Range( 14 ), StochasticFast_FastK( 3 ), StochasticFast_FastD( 3 ), outFastK( 0 ), outFastD( 0 ), outSlowK( 0 ), outSlowD( 0 ), stcst_fast( 0 ); Arrays: m_aryOpenVolume[1](0), m_aryExitVolume[1](0), m_aryOpenPrice[1](0), m_aryExitPrice[1](0); { ===================================== Get Volume from Direct Amount ===========================} Method double GetValidVolumeByDirectAmount(int amount) Var: double RetVolume; Begin if amount > Close Then RetVolume = amount / Close Else RetVolume = 0; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ===================================== Get Volume from rate of Amount ==========================} Method double GetValidVolumeByRateAmount(int amount, double rate) Var: double RetVolume; Begin if (amount * rate) > Close Then RetVolume = (amount * rate) / Close Else RetVolume = 0; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ===================================== Get Direct Volume =======================================} Method double GetValidVolumeByDirectVolume(int vol) Var: double RetVolume; Begin RetVolume = vol; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ====================================== Get Volume from rate of Volume =========================} Method double GetValidVolumeByRateVolume(int vol, double rate) Var: double RetVolume; Begin RetVolume = vol * rate * 0.01; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ============================================} { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyEval_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(TC)") vol Shares this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open------------------------------------------------} Method void BuyReal_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(TC)") vol Shares this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_ThisClose(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_ThisClose(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_ThisClose(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade =============================================} { --------------------------------------Open---------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NO)") vol Shares next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NO)") vol Shares next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextOpen(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextOpen(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextOpen(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ============================================} { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NM)") vol Shares next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NM)") vol Shares next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextMarket(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextMarket(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextMarket(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Open----------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NS)") vol Shares next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open---------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NS)") vol Shares next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextStop(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextStop(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextStop(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade =============================================} { --------------------------------------Open---------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NL)") vol Shares next bar at price Limit; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NL)") vol Shares next bar at price Limit; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextLimit(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextLimit(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextLimit(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ============================================} { --------------------------------------Exit--------------------------------------------------} Method void SellEval_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(TC)") vol Shares Total this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(TC)") vol Shares Total this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_ThisClose(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_ThisClose(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_ThisClose(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(NO)") vol Shares Total next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NO)") vol Shares Total next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextOpen(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextOpen(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextOpen(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(NM)") vol Shares Total next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit---------------------------------------------------} Method void SellReal_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NM)") vol Shares Total next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextMarket(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextMarket(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextMarket(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E매수청산(NS)") vol Shares Total next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NS)") vol Shares Total next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextStop(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextStop(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextStop(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(NL)") vol Shares Total next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NL)") vol Shares Total next bar at price Limit; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextLimit(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextLimit(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextLimit(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} Method double GetEvalTotalProfitLoss(int eval_type) Var: double eval_rate; Begin If MarketPosition = 1 Then Begin switch (eval_type) Begin case 0: eval_rate = (Close * CurrentShares) - (AvgEntryPrice * CurrentShares); break; case 1: eval_rate = (Close - AvgEntryPrice) / AvgEntryPrice * 100.0; break; case 2: eval_rate = (Close - AvgEntryPrice) / m_dbTickUnit; break; case 3: eval_rate = Close - AvgEntryPrice; break; End; End; Return eval_rate; End; { ===============================================================================================} Method double GetEvalEntryProfitLoss(int eval_type, int ago_num) Var: double eval_rate; Begin eval_rate = 0.0; If MarketPosition = 1 AND CurrentEntries > ago_num Then Begin value1 = m_aryOpenPrice[CurrentEntries - 1 - ago_num]; If value1 <> 0 Then Begin switch (eval_type) Begin case 0: eval_rate = Close - value1; break; case 1: eval_rate = (Close - value1) / value1 * 100.0; break; case 2: eval_rate = (Close - value1) / m_dbTickUnit; break; case 3: eval_rate = Close - value1; break; End; End; End; Return eval_rate; End; { ===============================================================================================} Method bool IsOperatingTime() Var: bool ret_val; Begin ret_val = true; Return ret_val; End; { ===============================================================================================} Method bool IsTodayBar(int bar_date) Var: bool ret_val; Begin ret_val = bar_date = CurrentDate; Return ret_val; End; { ===============================================================================================} { ====================================== Open Price Method ======= =========================} Method double GetOpenPrice(int ago_num) Var: double RetPrice; Begin RetPrice = 0.0; If CurrentEntries > ago_num Then Begin RetPrice = m_aryOpenPrice[CurrentEntries - 1 - ago_num]; End; Return RetPrice; End; { ===============================================================================================} { ====================================== Exit Price Method =================================} Method double GetExitPrice(int ago_num) Var: double RetPrice; Begin RetPrice = 0.0; If CurrentEntries > ago_num Then Begin RetPrice = m_aryExitPrice[CurrentEntries - 1 - ago_num]; End; Return RetPrice; End; { ===============================================================================================} Method int GetEqualTopCount(int ago, int bar_range) Var: int RetCount; Begin RetCount = 0; tmpCount = bar_range; tmpAgo = ago; Value1 = HighestFC(High[tmpAgo], tmpCount + 1); For Value2 = 0 To tmpCount - 1 Begin If Close[Value2 + tmpAgo] = Value1 Then RetCount = RetCount + 1; End; Return RetCount; End; { ===============================================================================================} Method int GetEqualBottomCount(int ago, int bar_range) Var: int RetCount; Begin RetCount = 0; tmpCount = bar_range; tmpAgo = ago; Value1 = LowestFC(Low[tmpAgo], tmpCount + 1); For Value2 = 0 To tmpCount - 1 Begin If Close[Value2 + tmpAgo] = Value1 Then RetCount = RetCount + 1; End; Return RetCount; End; { ===============================================================================================} Once Begin ClearPrintLog; m_dbTickUnit = MinMove / PriceScale; m_dbTickPrice = MinMove / PriceScale * BigPointValue; m_bValidEnvironment = (GetAppInfo( aiApplicationType ) = cChart); MessageLog("Tick 단위 : ", m_dbTickUnit); MessageLog("Tick 가격 : ", m_dbTickPrice); MessageLog("Big Point : ", BigPointValue); MessageLog("진입수량 : ", m_nOpenVolume); End; { ===============================================================================================} { ======================================< STRATEGY CODES >=======================================} { ===============================================================================================} If m_bValidEnvironment = True Then Begin m_bOrderSignaled = false; stcst_fast = Stochastic( High, Low, Close, StochasticFast_Range, StochasticFast_FastK, StochasticFast_FastD, 1, outFastK, outFastD, outSlowK, outSlowD ); If MarketPosition = 0 AND m_bOrderSignaled = false Then Begin If outFastK Crosses Above outFastD Then Begin m_nTradeVolume = m_nOpenVolume; BuyOrder_ThisClose(CurrentEntries, m_nTradeVolume, CurrentAsk, false); m_bOrderSignaled = true; End; End; If MarketPosition = 1 AND m_bOrderSignaled = false Then Begin If outFastK Crosses Below outFastD Then Begin m_nTradeVolume = CurrentContracts; SellOrder_ThisClose(CurrentEntries, m_nTradeVolume, CurrentBid, false); m_bOrderSignaled = true; End; End; End;

전략들이 트레이드스테이션 이지랭귀지로 되어 있어서 이 전략들을 예스랭귀지로 바꾸어서 검증 후 사용하려고 하는데요. ts 이지코드를 복사해서 예스에 붙여넣고 검증하면 오류가 많이 뜨는데,, 혹시 ts 코드의 예약어들에 매칭되는 예스 랭귀지 코드 자료집이나 가이드가 있는지 알려주세요~ 예스로 써야 주문이 나가는데 어렵네요

시스템식 두 개 부탁드립니다. *1번식 매수 : 단순이평 76선과 선행스팬2보다 위에 위치하고, 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 고가를 돌파 시 매수 매수청산 : 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 저가를 이탈 시 매도 매도 : 단순이평 76선과 선행스팬2보다 아래에 위치하고, 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 저가를 이탈 시 매도 매도청산 : 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 고가를 돌파 시 매수 ------------------- *2번식 매수 : 단순이평 190선과 선행스팬2보다 위에 위치하고, 가장 최근에 출현한 음봉 2개와 최근 양봉 한 개의 고가를 돌파 시 매수 매수청산 : 가장 최근에 출현한 양봉 2개와 최근 음봉 한 개의 저가를 이탈 시 매도 매도 : 단순이평 190선과 선행스팬2보다 아래에 위치하고, 가장 최근에 출현한 양봉 2개와 최근 음봉 한 개의 저가를 이탈 시 매도 매도청산 : 가장 최근에 출현한 음봉 2개와 최근 양봉 한 개의 고가를 돌파 시 매수 감사합니다.

지표 세가지를 만들고 싶습니다. 선물차트에서 1)옵션 등가 콜풋의 가격 차를 그래프로 만들고싶습니다. 2)옵션 등가 바로 위 행사가, 3) 등가 아래 행사가의 콜풋 차이를 알 수 있는 지표를 만들고싶은데.. 어떻게 해야할지 모르겠네요. 수식 부탁드립니다.

안녕하세요~~~ 일목에서 기준선이 구름상단 돌파시 매수신호 반대로 기준선이 구름하단 돌파시 매도신호. 수치변경 가능토록 부탁드립니다. 그리고 매매시간도 설정가능토록 (예, 한국시간 18~익일02까지) 부탁드립니다. 감사합니다 수고하세요 ^*^

연결선물지수 1분 봉입니다!!! 참조 data2 : 삼성전자 연결선물 *** 시가 갭 이후 9시30분 이내 포지션 진입 및 청산 [매수 1, 2] 1. 당일 시가가 +2.0pt 이상 갭 상승 출발하고 9시30분 이전에 선물이 고가에서 -2pt하락하였던 적이 있고 - 매수1 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 +10,000만원 상승 할때 매수 1계약 진입 - 매수2 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 +20,000만원 상승 할때 매수 1계약 진입 [매도 1, 2] 1. 당일 시가가 -2.0pt 이상 갭 하락 출발하고 9시30분 이전에 선물이 저가에서 +2pt상승하였던 적이 있고 - 매도1 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 -10,000만원 하락 할때 매도 1계약 진입 - 매도2 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 -20,000만원 하락 할때 매도 1계약 진입 [매수 3] *** 장중 고가대비 -2.0pt 하락한 적 있고 - 매수3 : 저가대비 +0.50pt 반등하고 삼성전자 연결선물이 장중저가대비 +10,000원 상승할 때 매수 1계약 진입 [매도 3] *** 장중 저가대비 +2.0pt 상승한 적 있고 - 매도3 : 고가대비 -0.50pt 반락하고 삼성전자 연결선물이 장중고가대비 -10,000원 하락할 때 매도 1계약 진입 위에 진입한 포지션에 대한 평가손익이 +1pt 일 경우 익절하고 -1.5pt일 경우 손절하는 수식부탁합니다. 그리고 미청산한 포지션은 장마감에 모두 청산합니다!!! [강조수식 부탁드립니다] 강조 1 : 연결선물이 당일 고가보다 -2pt 하락하면 수직선을 굵은 빨강색으로 차트에 차팅하는 강조식부탁드립니다!! 강조 2 : 연결선물이 당일 저가보다 +2pt 상승하면 수직선을 굵은 파랑색으로 차트에 차팅하는 강조식부탁드립니다!! - 감사합니다!!!

수식복사해서 검증할려고 붙여넣기하면 물음표가 너무 많이 나오는데요 이거 왜이런건가요?? 이상해서 메모장에다 다시복사한후 붙여넣기해도 안돼요 빈공간에 물음표가 생기는 현상입니다

300틱주차트에서 2분거래량을 같이보려고 함니다.그림과 같이 2분을 참조로 300틱으로 바꾸면 주차트의 봉간격이 2분에 맞추어집니다,2번그림과 같이 틱차트의 봉간격이 일정하게 2분거래량을 볼수 잇는방법을 알려 주시기 바랍니다 2)분 지정은 변수를 써서 바꿀수 있게 부탁드립니다.

항상 감사드립니다 아래식을 타주기시스템으로 변환해 주시기 바랍니다 시스템 신호 발생조건 본챠트 : 200틱봉 타주기 챠트 :3분봉 시스템신호 발생조건 : 아래 매수매도조건식이 본챠트및 타주기챠트를 동시만족시 청산식은 본챠트_200틱봉에만 적용 /********************************************************************/ ######################### ### 삼각가중 이평 ######## ########################## Inputs: Length11(200); Variables: TLen1(0),TRIma1(0); TLen1 = Ceiling((Length11 + 1) * 0.5); var97 = ma(ma(H, TLen1), TLen1); #72삼각가중이평_고가# var96 = ma(ma(C, TLen1), TLen1); #72삼각가중이평_종가# var95 = ma(ma(L, TLen1), TLen1); #72삼각가중이평_저가# /**************************************************************************/ Var : 기준선(0), 전환선(0), 선행스팬1(0), 선행스팬2(0),선행스팬3(0),T(0); 전환선 = (Highest(H, 9) + Lowest(L, 9)) / 2; 기준선 = (Highest(H, 26) + Lowest(L, 26)) / 2; 선행스팬1 = (전환선[25] + 기준선[25]) / 2 ; 선행스팬2 = (Highest(H, 52)[25] + Lowest(L, 52)[25]) / 2; 선행스팬3 = (highest(H,48)+lowest(L,48))/2; /************************************************************************/ Input : Period1(200),Period2(100); var : CCIv(0),CCIs(0); CCIv = CCI(Period1); CCIs = ema(CCIv,Period2); /***************************************/ Input : short(60),long(130),sig(9); Var : MACDv(0),MACDS(0); MACDv = MACD(short, long); MACDs = ema(MACDv,sig); /*****************************************/ Input: DIP(112); var : DP1(0),DM1(0),ZZ(0); DP1 = ema(iff(H-H[1]>0 && H-H[1]>L[1]-L,H-H[1],0),DIP)/ ema(max(max(H-L,abs(C[1]-H)),abs(C[1]-L)),DIP)*100; DM1 = ema(iff(L[1]-L>0 && H-H[1]<L[1]-L,L[1]-L,0),DIP)/ ema(max(max(H-L,abs(C[1]-H)),abs(C[1]-L)),DIP)*100; ZZ=ema(accum(ema(ema(DP1-DM1, 2), 2)),20); if ZZ > ZZ[1] Then var6 = 1; Else var6 = 0; #BASELINE: 0.5 # /*************************************************/ ################### ###### aroon ###### ################### input : Period10(56); var : Counter(0), Lowval(0), Highval(0), DownVel(0),UpVel(0), DnAroon(0),UpAroon(0) ; Lowval= Lowest(Low, Period10+1); Highval = Highest(High, Period10+1); For counter= 0 To Period10 { If Low[counter] == Lowval Then DownVel = counter; If High[counter] == highval Then UpVel = counter; } DnAroon = 100*(Period10-DownVel)/Period10; UpAroon = 100*(Period10-UpVel)/Period10; /*************************************************/ if crossup(전환선,선행스팬3) Then T = 1 ; if CrossDown(전환선,선행스팬3) Then T = -1 ; if T==1 and CCIv>0 Then T = 2 ; if T==-1 and CCIv<0 Then T = -2 ; if T == 2 and C > 선행스팬2 and macdv>macds and var6==1 and c>var97 and uparoon>dnaroon Then{ T = 3; buy("B1"); } if T == -2 and C < 선행스팬2 and macdv<macds and var6==0 and c<var95 and uparoon<dnaroon Then{ T = -3; sell("S1"); } ########################## ##### stok 돌파청산 ##### ########################## ### 본쟈트_200틱 적용시스템 ### if MarketPosition == 1 and crossdown(stok20,50) Then ExitLong("eB_stok_50"); if MarketPosition == -1 and crossup(stok20,50) Then ExitShort("eS_stok_50");