안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

1. 원달러선물(매월 셋째주 월요일) 2. 10년국채선물(3,6,9,12월 셋째주 화요일) 만기일만 제외하는 거래일 수식 요청드립니다.

예스스탁 input : P(20),dv(2),T(100),N(10); var : bbup(0),bbdn(0),bbmd(0); Input : 당일수익틱수(100); Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(0); var : Xcond(false); if Bdate != Bdate[1] Then { Xcond = False; } 당일수익 = PriceScale*당일수익틱수; if Bdate != Bdate[1] Then { Xcond = false; N1 = NetProfit; } daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] then { if daypl >= 당일수익 Then Xcond = true; if (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true) then Xcond = true; } bbup = BollBandUp(P,dv); bbmd = ma(c,P); bbdn = BollBandDown(P,dv); if Xcond == false then { if CountIf(BBup <= BBdn+PriceScale*T,N) == N Then { if MarketPosition <= 0 and CrossUp(C,BBup) Then Buy(); if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,BBdn) Then Sell(); if MarketPosition == 0 and MarketPosition(1) == 1 and IsExitName("bx",1) == true and CrossUp(C,bbmd) Then Buy(); if MarketPosition == 0 and MarketPosition(1) == -1 and IsExitName("sx",1) == true and CrossDown(C,bbmd) Then Sell(); } } if MarketPosition == 1 then { if CrossDown(C,bbmd) Then ExitLong("bx"); ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일수익-daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then { if Crossup(C,bbmd) Then ExitShort("sx"); ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일수익-daypl)/CurrentContracts)); } 안녕하세요 위식에서 수식수정 부탁드림니다 현100틱이내10캔들이내 횡보진입을 100틱이내 10캔들이상 횡보후진입으로 수정부탁드려요

항상 많은 도움 감사드립니다. 항상 고맙고 죄송한 마음이지만 덕분에 시스템이 나날이 디테일되고 향샹되고 있습니다. 하나의 시스템에 여러가지의 시스템 식을 넣다 보니 서로 부딪히는 상황이 발생되어 도움을 요청드립니다. 예를들면 보통의 수식은 if MarketPosition == 0 && 조건A then buy ("A매수",atmarket,def,1); if MarketPosition == 1 && 조건A-1 then Exitlong("A매수정리",atmarket,def,"A매수"); if MarketPosition == 0 && 조건B then sell ("B매도",atmarket,def,1); if MarketPosition == -1 && 조건B-1 then Exitshort("B매도정리",atmarket,def,"B매도"); 이런식으로 정리했었는데요 문제는 exitlong조건 A-1이 발생하기 전에 매도 조건 B가 발생을 하면 스위칭을 하여야 하는데 시스템을 어떻게 구성해야 할지 잘 모르겠습니다. 아마도 if MarketPosition == 0 && 조건B then sell ("B매도",atmarket,def,1); if MarketPosition == 1(그리고 1에 해당하는 매수명을 지정할 수 있는도 궁금합니다) && -매수 계약을 정리하고 B매도를 실행하라. if MarketPosition == -1 && 조건B-1 then Exitlong("B매도정리",atmarket,def,"B매도"); 이런식으로 되야 할 것 같은게 수식 작성 방법이 어렵네요.. 총 들어가는 수식이 매수,매도 각각 3개 정도식은 되어서 반대로 매수로 들어갈때도 부딪히는 경우가 있을때 어떤식으로 스위칭을 해야하는지 도움 요청드립니다. 혹시 수식상에만 스위칭 되는게 아닌 실제 한 계약의 보증금으로 스위칭할 수 있는 수식 부탁드겠습니다.

현재봉 기준 30봉 이내 스토캐스틱 골든크로스 1회 이상 종목검색부탁드립니다.

키움 수식 변환 부탁드려요 1. V > avg(V, Period) * Multiple && V > V(1) * Multiple && o<c && c-o>(h-c)*1.2 Period 5 Multiple 3.0 라인설정 막대 2. 수식1 c>=c(1)*1.15 and v>=v(1)*몇배 and v>=거래량 and highest(H, HH,1)<C 수식2 c>=c(1)*1.2 and v>=v(1)*몇배 and v>=거래량 and highest(H, HH,1)<C 수식3 c>=c(1)*1.29 and v>=v(1)*몇배 and v>=거래량 and highest(H, HH,1)<C 몇배 10 거래량 1000000 HH 20 라인설정 막대 (Red Blue Green) ----------------------------------------------- 될수 있으면 1,2번에 맞는 검색식도 부탁드려요. 감사합니다.

안녕하세요? 수정 : 아래수식에서 캔들봉이 마감될때 진입이 될수있게 부탁드립니다. 질문1 : length가 어떤길이인지 알수있을까요? 질문2 : 두번째질문은, 현재 캔들30분봉이상으로 셋팅하여 거래를하면 실제거래와 성능보고서와 차이가 많이나서요. 주로 성능보고서 수익이 실제로는 손실인경우가 꽤있어요. 캔들주기가 길어서 그런것인지, 수식에 어떤문제가 있는건지 꼭 찾아야하는데 ㅠㅠ 혹시 전문가 분들이시니, 어떤원인일 것이다 라고 몇가지만이라도 말씀해주시면 참고하고 싶습니다. 감사합니다. inputs: Length(10), Pval(0.05),당일청산(153000); input : 익절틱수(10), 손절틱수(10), 진입횟수(3); var : entry(0); if Bdate != Bdate[1] Then entry = 0; if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then entry = entry+1 ; if entry < 진입횟수 then Sell("CBI", AtStop, Lowest(Low, Length) - Pval); SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop); SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop); SetStopEndofday(당일청산);