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조건1,2,3 기준 맞는 수식 작성 부탁드려요
종목: data1(kospi200 연결선물), data2~data6(콜 5종목), data7~data11(풋 5종목)
<조건1> 당일 시가 콜,풋 옵션 중 최고가 대비 가장 큰 비율(최대1)에서 양합 크기가 가장 큰 경우
아래 예시에서 비율은 같지만 양합 크기가 가장 큰 콜,풋 종목 종가 지표 그리기(콜:1.0 / 풋:0.8)
예시) 콜:1.0 / 풋:0.8 비율: 0.8 양합:1.8
콜:0.8 / 풋:0.64 비율: 0.8 양합:1.44
<조건2> 당일 시가 양옵션 합 비율이 당일 시가 선물가격의 0.5%이상이고, 1%이하인 종목 중 가장 큰 경우
아래 예시에서 비율이 가장 큰(0.96%) 콜,풋 종목 종가 지표 그리기(콜:2.0 / 풋:1.0)
예시) 콜:2.0 / 풋:1.0 / 선물: 310 => 비율: 0.97%
콜:1.0 / 풋:0.8 / 선물: 310 => 비율: 0.58%
1) 지표 : 조건1, 조건2 둘다 맞는 콜,풋 종목 종가 지표 그리기
<조건3> 당일 시가 양옵션 합 비율 기준 50%이하인 콜,풋(선물대비)비율인 경우
아래 예시에서 당일시가 양옵션 합 비율 50%이하인 경우 콜,풋 두 종목 종가 지표 그리기(콜:1.0 / 풋:1.3)
예시) 콜: 2.0 당일 선물시가:310 비율:0.65%
풋: 1.0 당일 선물시가:310 비율:0.32% => 당일 시가 양옵션 합 비율: 0.97%
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콜종가: 1.0 선물종가:309 비율: 0.32%
풋종가: 1.3 선물종가:309 비율: 0.42% => 50%이하(기준 0.49%)
2) 지표 : 조건1, 조건2, 조건3 모두 맞는 콜,풋 종목 종가 지표 그리기
2022-09-19
1056
글번호 162284
지표