수고하십니다. 1. 아래 CTL 1번 지표식을 YTL로 변환 부탁드립니다 대체 함수를 못 찾겠던데, 가능한 지 모르겠습니다. 또, YTL에서 I_MarketPosition, I_AvgEntryPrice ,I_CurrentContracts 3가지 함수외에 다른 I_계열함수가 있는지요? 2. CTL 2번 시스템식을 YTL로 변환하였는데, 거래발생을 안합니다. 검토 부탁드립니다. CTL 1번 지표식 Input: capital(50,000,000) Var1=capital+i_netprofit(1) If i_position=0 And i_position(1)<>0 Then If Var1<>0 And i_netprofit-i_netprofit(1)<0 Then Var2=(i_netprofit(1)-i_netprofit)/var1 End If If Var2>var3 Then Var3=var2 End If End If CTL 2번 시스템식 /* CTL <수식 6-2> DD_RangeBreak(v2.3): 마틴게일, 역마틴게일 전략 영역: 전략 이름: DD_ RangeBreak(v2.2) Input : len(0.37), atrlen(20), len1(2.7), consec(1), contlimit(200) Var1=highd(1)-lowd(1) Cond1= tdate=exitdate(1) And position(1)=1 Cond2= tdate=exitdate(1) And position(1)=-1 If barnum =1 Then Var10=1 Var11=0 End If If currentEntrynum>1 Then If i_position=0 And i_position(1)<>0 Then # If i_netprofit > i_netprofit(1) Then ‘1. 마틴게일 If i_netprofit < i_netprofit(1) Then ‘2. 역마틴게일 Var11=0 Else Var11=var11+1 End If End If End If If Var11>=consec And i_position=0 And i_position(1)<>0 Then # Var10=Var10*2 ‘3. 직전계약수 대비 2배로 증가 Var10=Var10+1 ‘4. 직전계약수 대비 1계약 추가 End If If Var11<consec Then Var10=1 End If If Var10>contlimit Then Var10=contlimit End If If ttime<1500 Then If Cond1=False Then Call buy("매수",Atstop,Var10,opend+var1*len) End If If Cond2=False Then Call sell("매도",Atstop,Var10,opend-var1*len) End If End If If position<>0 Then Call exitlong("매수추적스탑",Atstop,hhv(1,high,barnumsinceEntry+1)-atr(atrlen)*len1) Call exitshort("매도추적스탑",Atstop,llv(1,low,barnumsinceEntry+1)+atr(atrlen)*len1) End If #======================================================# # YTL #수식 6-2 DD_RangeBreak(v2.3): 마틴게일, 역마틴게일 전략 #영역: 전략 #======================================================# */ Input : len(0.37), atrlen(20), len1(2.7), consec(1), contlimit(200) ; Var : CurrentEntryNum(0) ; Var1=DayHigh(1)-DayLow(1) ; Condition1= Date==ExitDate(1) And MarketPosition(1)==1 ; Condition2= Date==ExitDate(1) And MarketPosition(1)==-1 ; If Index == 1 Then { // barnum index Var10=1 ; Var11=0 ; } CurrentEntryNum = iff(MarketPosition == 0,TotalTrades, TotalTrades+1 ); If currentEntrynum>1 Then { If MarketPosition==0 And MarketPosition(1)<>0 Then { # If NetProfit > NetProfit[1] Then //‘1. 마틴게일 If NetProfit < NetProfit[1] Then //‘2. 역마틴게일 Var11=0 ; Else Var11=var11+1 ; } } If Var11 >= consec And MarketPosition == 0 And MarketPosition(1) <> 0 Then { # Var10=Var10*2 ; //‘3. 직전계약수 대비 2배로 증가 Var10=Var10+1 ; //‘4. 직전계약수 대비 1계약 추가 } If Var11<consec Then { Var10=1 ; } If Var10>contlimit Then { Var10=contlimit ; } If sTime<150000 Then { If Condition1=False Then { Buy("매수",Atstop,DayOpen+var1*len,Var10) ; } If Condition2=False Then { Sell("매도",Atstop,DayOpen-var1*len,Var10) ; } } If MarketPosition<>0 Then { exitlong("매수추적스탑",Atstop,NthHighest(1,high,BarsSinceEntry+1)-atr(atrlen)*len1) ; exitshort("매도추적스탑",Atstop,NthLowest(1,low,BarsSinceEntry+1)+atr(atrlen)*len1) ; }

도움에 감사 드립니다. 횡보추세 하향돌파 종목검색식 부탁드립니다. 참고식_횡보추세 상향돌파) Input : Period(5), Percent(10); value1 = highest(H, Period); value2 = lowest(L, Period); If C > value1[1] && C[1] <= value1[1] && value1[1] < value2[1]*(1+Percent/100) Then value3 = (C-C[1])/C[1]*100; Else value3 = 0; Find(value3);

항상 수고가 많으십니다. 키움증권에서 사용하는 수식을 변환을 부탁드립니다. 항상 감사합니다. 즐거운 하루 보내십시요!!! A1 = floor(date / 100); A2 = A1 % 100; A3 = valuewhen(1, A2 != A2(1), O); B1 = valuewhen(1, A2 != A2(1), A3(1) ); B2 = valuewhen(1, A2 != A2(1), C(1) ); B3 = valuewhen(1, A2 != A2(1), O);

1. 자금이 10억원이다. 현재 코스피가 400포인트다 --> 10계약 매수 월말에 코스피가 200 포인트가 되었다 --> 총 20계약으로 늘림 다음월말에 코스피가 다시 400포인트가 되었다. --> 10 계약을 매도 다시 현재 10계약 매수 상태 이런식으로 월말마다 계약 총액을 일정하게 유지하는 리밸런싱 로직을 부탁드립니다. 분봉이든 월봉이든 상관없고 시뮬레이션만 가능한 로직이라도 상관없습니다. 2. 같은 방식의 매수후 리밸런싱인데 3% 움직일때마다 리밸런싱하는 로직도 부탁드립니다. 예스스탁에 언제나 감사드립니다.

안녕하세요 수식작성 부탁드립니다 price channel 지표의 기본 수식입니다 추가로 상단선과 하단선의 "중심선"을 넣고 싶습니다 INPUT : LENGTH(10); VAR : TCHAN(0), BCHAN(0); TCHAN = HIGHEST(HIGH, LENGTH)[1]; BCHAN = LOWEST(LOW, LENGTH)[1]; PLOT1(TCHAN, "TOP"); PLOT2(BCHAN, "BOT"); 수고하세요

함수문의 드립니다. 아래를 plot을 하면 그냥 0인 선만 하나 나옮니다. 무엇이 잘 못되었나요? Input: Period(Numeric), StdDev(Numeric); Var: BBTop(0), BBMid(0), BBBot(0),BWIval(0), Price(0), Index(0); Index = Accum(1); Price = (High+Low+Close)/3; BBTop = BollBandUp(Period,StdDev, 1, Price); BBMid = SMA(Price,Period); BBBot = BollBandDown(Period,StdDev, 1, Price); BWIval = ((BBTop - BBBot)/ BBMid) * 100; IF Index >= Period Then BWII = BWIval;

안녕하세요. 답변 주신대로 적용하였는데도 잘 되지 않아 문의 드립니다. 현재 제가 사용하는 Data1은 3분 차트이고 Data2는 5분 차트입니다. 혹시 3분과 5분 차트에서 발생되는 시간의 갭 때문에 재대로 적용이 안될 수도 있나요? 제가 원하는 식은 3분 차트에서 3봉전 내에서 2선과 60선이 Crossup이 됐을 경우 진입 금지 && 5분 차트에서 3봉전 내에서 1선과 30선이 Crossup이 됐을 경우 진입 금지 식은 아래와 같이 적용하였습니다. Vars : Cond29(False,Data1),Cond30(False,Data1),Cond31(False,Data2),Cond32(False,Data2); vars : Ma1(0,data1), Ma2(0,data1), Ma3(0,data2), Ma4(0,data2); Ma1 = Data1(Ma(close,2)); Ma2 = Data1(Ma(close,60)); Ma3 = Data2(Ma(close,1)); Ma4 = Data2(Ma(close,30)); Cond29 = CrossUp(Ma1, Ma2); Cond30 = Data1(CountIF(Cond29, 3)) < 1; Cond31 = CrossUp(Ma3, Ma4); Cond32 = Data2(CountIF(Cond31, 3)) < 1; if Cond30 && Cond32 Then { ~실행 } 제가 어떤 부분을 놓쳤는지 확인해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.