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예스랭귀지 Q&A
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[공지] 예스랭귀지 AI 어시스턴트, '예스나 AI' 출시 및 무료 체험 안내
안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.
2026-02-27
7032
글번호 230811
답변완료
청산조건 2가지로 운용 문의
언제나 감사드립니다.
진입조건에 따라 청산식을 다르게 적용하는 수식좀 부탁드립니다
1.cond1(일반진입)충족시 매수, 매수청산은 SetStopTrailing(dn,ts,PercentStop) 적용
2.cond2:(강한진입: 앞에 10봉내에서 3회이상 수익거래 발생한 후 진입할 때는 추적청산(atr) 적용
/////////////////////
Input: DN(4),TS(10),이익횟수(3),AT(15),MUL(2);
var : cnt(0),이익횟수(0);
var : cond1(),cond2();//??
value1 = ma(C, 5);
value2 = ma(C, 20);
# 매수
If CrossUP(value1, value2) Then // 일반진입
{
Buy("b1");
}
If cond2 Then
{
Buy("b2");
}
cond2= ? // 강한진입(앞에 10봉내에서 3회이상 이익발생후 진입)
##여기서 성능보고 거래내역을 보면 SetStopTrailing 신호발생 청산후, 같은시간 같은가격으로 신규진입이 동시신호 발생할 때가 있는 데,이것 제어하는 방법도 좀 부탁드립니다.
settrailing 하는 순간에도 매수조건 충족이라 발생하는 것 같은 데요,이것 제어방법도
하나 부탁드립니다.지진입가!= 진입가[1]//진입시간!= ???
if bdate != bdate[1] Then{
이익횟수 = 0;
}
For cnt = 1 to 10
{
if positiionprofit(cnt) > 0 Then
이익횟수 = 이익횟수+1;
}
#???
if IsEntryName("b1") Then{
SetStopTrailing(dn,ts,PercentStop);
}
if IsEntryName("b2") Then{
exitlong("t청산",atstop,highest(High,barsSinceEntry)-atr(at)*mul);
}
2022-05-23
1382
글번호 159144
답변완료
파라볼릭 수식 사용중입니다 전일 종가부터 반영되는데 오늘 시가부터 반영되게 할수 없을까요?
Input : af(0.02), maxAF(0.2);
var1 = SAR(af,maxAF);
if sDate == CurrentDate Then
{
if var1 > C Then
Plot1(var1, "SAR",MAGENTA);
Else
Plot1(var1, "SAR",LightGreen);
}
이렇게 수식 사용중인대 전일 종가부터 적용되는대 오늘 시가부터 적용되게 할수 없을까요?
할수 있다면 수식 좀 부탁드립니다
2022-05-23
1416
글번호 159140
답변완료
사용수식인데요 추가할 사항 부탁드리겠습니다.
아래수식으로 해외선물 사용중에 있는데 청산 관련 수정하고 싶습니다.
1. 1회 매수진입할때와 다수 매수진입했을때도 같은 조건으로 청산하였는데요
if MarketPosition == 1 and var2 > 매도MFI값 Then
ExitLong("MFI청산",atlimit,AvgEntryPrice*1.001);
이수식으로요....
1회만 매수진입한것은 1% 상승 수익시 청산하는 것으로 하고 싶습니다.
ExitLong("MFI청산",atlimit,AvgEntryPrice*1.01);
2회이상 매수진입한것은 기존대로 하고요
ExitLong("MFI청산",atlimit,AvgEntryPrice*1.001);
수식 부탁드려요~~~
input : 매수MFI기간(25);
input : 매수MFI값(26);
input : 최대진입계약수(4),추가매수하락퍼센트(4),급락매수하락퍼센트(8);
input : 매도MFI기간(8);
input : 매도MFI값(82);
input : X(1000),Y(4);
var1 = MFi(매수MFI기간);
var2 = MFi(매도MFI기간);
if MarketPosition == 0 and var1 < 매수MFI값 and C < O and V > V[1] and C <= Highest(H,X)*(1-Y/100)and c<c[매수MFI기간/2] Then
Buy("b",OnClose,DEF,1);
if MarketPosition == 1 and MaxEntries < 최대진입계약수 Then
Buy("-4% 하락추가매수",AtLimit,LatestEntryPrice(0)*(1-추가매수하락퍼센트/100));
if MarketPosition == 1 Then
Buy("-8%하락 추가매수",AtLimit,LatestEntryPrice(0)*(1-급락매수하락퍼센트/100));
if MarketPosition == 1 and var2 > 매도MFI값 Then
ExitLong("MFI청산",atlimit,AvgEntryPrice*1.001);
if DayOfWeek(Bdate) == 5 and
((NextBarSdate != sDate and NextBarStime >= 050000) or
(NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 050000 and sTime < 050000)) Then
{
if C > AvgEntryPrice Then
ExitLong("주말 편히 청산",atlimit,AvgEntryPrice*1.01);
}
2022-05-23
1411
글번호 159139
답변완료
문의
해외선물 지수가 예를 들어 112.20에서 112.22로 112.21을 건너뛰고 상승했을 경우,
반대로 112.22에서 112.21을 건너뛰고 112.20으로 하락했을 경우,
이런 경우를 알아내거나 표시할 수 있는 수식이 가능할까요?
2022-05-23
1080
글번호 159138
회원 님에 의해서 삭제되었습니다.
2022-05-23
115
글번호 159137
답변완료
여쭤볼게 있습니다.
안녕하세요
여쭤볼것은 다름이 아니라 볼린져밴드 3개 (예를들면 볼밴 20,40,60) 를 각자의 볼밴으로
챠트에 구현하는것이 아닌 3개의 볼밴을 하나의 수식에 의해 표현이 가능한지요?
만약 가능하다면 수식 부탁 드립니다.
고맙습니다.
2022-05-22
879
글번호 159136
답변완료
문의드립니다.
항상 감사드립니다.
[ 3202 : 파워종목검색 부분 문의건 ]
① 장기(지수)이평선 60일 + 120일 + 240일 이평선을 주가가 동시에 돌파하거나 혹은
그이상이어야한다
② Envelope(20,10) 주가가 상한선 돌파
③ Bollinger band(20,2) 주가가 상한선 돌파
상기 ( ① and ② and ③ ) 조건을 동시에 만족하는 조건으로 종목검색식 문의드립니다.
2022-05-22
1039
글번호 159135
회원 님에 의해서 삭제되었습니다.
2022-05-22
143
글번호 159134
답변완료
수식문의드립니다
안녕하세요~
수식에서 해결안되는 부분이 있어 질문드립니다
(수식은 하단 첨부)
첨부한 수식과 같이 9개 선에서의 매수, 매도를 감시하도록 셋팅해놓고
가격이 제일위, 제일아래 선을 돌파하면 9개 선을 상/하향 조정해 감시하도록 만들었습니다
수식상 처음에 설정한 LL[5] 값이 11953이었고, 이때의 LL[9] == 11713이었습니다
첨부한 사진상의 세로선으로 표시한 01:08에 가격이 11713을 crossdown해 수식대로 LL[5] == 11713을 바뀌고, 다른 선들도 다시 셋팅되었습니다
그런데 01:09의 봉에서 갑자기 BC1[5], BC1[6], BC2[6]이 TRUE로 바뀌었고 (이전엔 전부 FALSE)
LL[6]에서 매수가 체결되었습니다
BC1[5]는 LL[6]을 crossup 할때
BC1[6]은 LL[7]을 crossup 할때
BC2[6]은 BC1[6] == true 이면서 LL[5]를 crossup 할때
발생하는데, 첨부한 사진에도 보이듯 이런 이벤트가 발생한적이 없습니다
정리하면
01:08 => LL[5] = LL[9]로 업데이트 & BC1[5], BC1[6], BC2[6] 모두 false
01:09 => BC1[5], BC1[6], BC2[6] 모두 true로 바뀜
01:10 => b06 체결
이렇게 되었는데 원인을 찾지 못하겠습니다
한번 살펴봐주시면 감사하겠습니다
-----------------------------------------------------------
input : Distance(60), TM(11200), TT(10000);
var : i(0);
array : LL[9](11953), BC1[9](False), BC2[9](false), SC1[9](False), SC2[9](False);
if TM > sTime && sTime > TT Then
{
MessageLog("L2-1 %.2f, L3-1 %.2f, L4-1 %.2f, L5-1 %.2f, L9-1 %.2f", LL[2] , LL[3], LL[4], LL[5], LL[9]);
MessageLog("SC1[1] %s, SC1[2] %s, SC1[3] %s, SC1[4] %s, SC1[5] %s, SC1[6] %s, SC1[7] %s, SC1[8] %S, SC1[9] %s", SC1[1], SC1[2], SC1[3], SC1[4], SC1[5], SC1[6], SC1[7], SC1[8], SC1[9]);
MessageLog("SC2[1] %s, SC2[2] %s, SC2[3] %s, SC2[4] %s, SC2[5] %s, SC2[6] %s, SC2[7] %s, SC2[8] %S, SC2[9] %s", SC2[1], SC2[2], SC2[3], SC2[4], SC2[5], SC2[6], SC2[7], SC2[8], SC2[9]);
MessageLog("BC1[1] %s, BC1[2] %s, BC1[3] %s, BC1[4] %s, BC1[5] %s, BC1[6] %s, BC1[7] %s, BC1[8] %S, BC1[9] %s", BC1[1], BC1[2], BC1[3], BC1[4], BC1[5], BC1[6], BC1[7], BC1[8], BC1[9]);
MessageLog("BC2[1] %s, BC2[2] %s, BC2[3] %s, BC2[4] %s, BC2[5] %s, BC2[6] %s, BC2[7] %s, BC2[8] %S, BC2[9] %s", BC2[1], BC2[2], BC2[3], BC2[4], BC2[5], BC2[6], BC2[7], BC2[8], BC2[9]);
MessageLog("SC1 %s, SC2 %s, BC1 %s, BC2 %s, p %.2f", SC1[3], SC2[3], BC1[5], BC2[5], MarketPosition);
if H > LL[1] Then
{
LL[5] = LL[1];
}
if L < LL[9] Then
{
LL[5] = LL[9];
}
For i = 0 to 4 {LL[4-i] = LL[5-i] + distance;}
For i = 5 to 9 {LL[i+1] = LL[i] - distance;}
MessageLog("L2-2 %.2f, L3-2 %.2f, L4-2 %.2f, L5-2 %.2f, L9-2 %.2f", LL[2] , LL[3], LL[4], LL[5], LL[9]);
MessageLog("SC1[1] %s, SC1[2] %s, SC1[3] %s, SC1[4] %s, SC1[5] %s, SC1[6] %s, SC1[7] %s, SC1[8] %S, SC1[9] %s", SC1[1], SC1[2], SC1[3], SC1[4], SC1[5], SC1[6], SC1[7], SC1[8], SC1[9]);
MessageLog("SC2[1] %s, SC2[2] %s, SC2[3] %s, SC2[4] %s, SC2[5] %s, SC2[6] %s, SC2[7] %s, SC2[8] %S, SC2[9] %s", SC2[1], SC2[2], SC2[3], SC2[4], SC2[5], SC2[6], SC2[7], SC2[8], SC2[9]);
MessageLog("BC1[1] %s, BC1[2] %s, BC1[3] %s, BC1[4] %s, BC1[5] %s, BC1[6] %s, BC1[7] %s, BC1[8] %S, BC1[9] %s", BC1[1], BC1[2], BC1[3], BC1[4], BC1[5], BC1[6], BC1[7], BC1[8], BC1[9]);
MessageLog("BC2[1] %s, BC2[2] %s, BC2[3] %s, BC2[4] %s, BC2[5] %s, BC2[6] %s, BC2[7] %s, BC2[8] %S, BC2[9] %s", BC2[1], BC2[2], BC2[3], BC2[4], BC2[5], BC2[6], BC2[7], BC2[8], BC2[9]);
MessageLog("SC1 %s, SC2 %s, BC1 %s, BC2 %s, p %.2f", SC1[3], SC2[3], BC1[5], BC2[5], MarketPosition);
For i = 1 to 1
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b01", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2)Then
{
ExitLong("exitL01-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL01-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s01", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS1-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS1-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 2 to 2
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b02", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL2-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL2-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s02", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS2-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS2-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 3 to 3
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b03", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL3-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL3-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s03", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS3-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS3-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 4 to 4
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i]) && H[1] > LL[i] && BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b04", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL4-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL4-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s04", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS4-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS4-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 5 to 5
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) or CrossDown(C, LL[i+2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b05", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL05-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL05-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s05", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS5-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS5-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 6 to 6
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b06", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL06-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL06-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s06", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS6-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS6-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 7 to 7
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b07", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL07-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL07-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s07", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS7-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS7-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 8 to 8
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if (CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true) or CrossUp(H, LL[i-2]) Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b08", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL08-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL08-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) or CrossDown(L, LL[i+2]) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s08", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS8-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS8-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
For i = 9 to 9
{
if CrossUp(H, LL[i+1]) Then BC1[i] = true;
if BC1[i] == true && CrossUp(H, LL[i-1]) Then BC2[i] = true;
if CrossDown(L, LL[i])&& BC1[i] == true && BC2[i] == true Then
{
BC1[i] = False;
BC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && BC1[i] == true && BC2[i] == true Then Buy("b09", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitLong("exitL09-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i-1])/2);
ExitLong("exitL09-2", AtStop, LL[i+1]);
}
if CrossDown(L, LL[i-1]) Then SC1[i] = true;
if SC1[i] == true && CrossDown(L, LL[i+1]) Then SC2[i] = true;
if (CrossUp(H, LL[i])&& SC1[i] == true && SC2[i] == true) Then
{
SC1[i] = False;
SC2[i] = False;
}
if MarketPosition == 0 && SC1[i] == true && SC2[i] == true Then Sell("s09", AtLimit, LL[i]);
if (EntryPrice <= (LL[i]+LL[i-1])/2 && EntryPrice >= (LL[i]+LL[i+1])/2) Then
{
ExitShort("exitS9-1", AtLimit, (LL[i]+LL[i+1])/2);
ExitShort("exitS9-2", AtStop, LL[i-1]);
}
}
}
2022-05-22
1245
글번호 159133