안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

진입신호는 당일 Tcond가 true일때, Xcond는 false일때만 진입합니다. Tcond는 지정한 시간내인지 여부이고 Xcond는 당일수익이나 청산이 됐는지 여부입니다. 지정한 시간 밖이고 당일수익으로 청산된 상태이면 더이상 진입은 없습니다. 수식에 특별히 문제가 보이지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > 아침한때비51 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 재문의 드립니다. > Input : 매수가격(63.89),매도가격(63.82),당일수익틱수(7000); Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(0),Xcond(false),Tcond(false); var : T1(0),count(0); 당일수익 = PriceScale*당일수익틱수; if (sdate != sdate[1] and stime >= 80000) or (sdate == sdate[1] and stime >= 80000 and stime[1] < 80000) Then{ Tcond = true; Xcond = false; N1 = NetProfit; T1 = TotalTrades; } if MarketPosition == 0 Then count = TotalTrades-T1; Else count = TotalTrades-T1+1; if (sdate != sdate[1] and stime >= 055000) or (sdate == sdate[1] and stime >= 055000 and stime[1] < 055000) Then{ Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then exitlong(); if MarketPosition == -1 Then ExitShort(); } daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true) then Xcond = true; if Tcond == true and Xcond == false then{ if H < 매수가격 Then{ buy("b",AtStop,매수가격+PriceScale*1,1+count*1); } if L > 매도가격 Then{ sell("s",AtStop,매도가격-PriceScale*1,1+count*1); } } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일수익-daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일수익-daypl)/CurrentContracts)); } 오일 위에 가격대로 설정해서 해보면요. 매수 진입이 되었다가 매도진입 자리가 왔는데 그때는 진입이 안되고 그런 현상들이 보입니다.(혹은 반대이거나) 다른 가격대도 바꿔서 해보면 진입이 되기도 하고 안되기도 하고 해서 재문의드립니다. 위의 시그널대로 한번 대입해보시고 문제점이 있는지 확인해주세요. 지정한 시간과 당일수익 청산으로 더 이상 진입하지 않는것에 대해서는 당연히 알고 있습니다. 63.89 매수진입과 63.82 매도진입에서 매수진입에서는 매수가 되었습니다.그런데 매도진입이 조건을 갖추고도 매도진입을 하지 않고 그냥 바로 내려갑니다. 꼭 저 매수진입 숫자와 매도진입 숫자에서 반응하는것이 아니고요. 다른 숫자의 매수진입과 매도진입을 도입해도 진입조건인데도 반응하지 않고 그냥 흘려보내는 것들이 간혹 또는 많이 보입니다. 2월27일만 보더라도 낮12시25분에 매수진입을 합니다.그리고 매도진입을 밤11시35분에 합니다. 그런데 매수진입시간과 매도진입시간 그 사이에 몇번의 매수진입 매도진입 조건인데도 진입을 하지 않고 그냥 지나칩니다.하물며 26일날은 진입조건인데도 한번도 진입을 안합니다. 5분봉으로 한번 확인해보세요. 진입할때도 있고 안할때도 그런곳들이 여러번있습니다. 한번 차트에 직접 대입해보고 확인부탁드립니다.

일봉매매를 할 때 최근 3번의 손익을 Array로 저장하고 3번모두 연속해서 손실이면 진입계약수를 3으로, 마지막 2번만 연속해서 손실이면 진입계약수를 2로, 그외는 진입계약수를 1로 설정하려면 시스템식을 어떻게 해야 하는지요. 손익계산은 수수료를 3틱으로 잡고 계산합니다. If 매수조건 Then{ Buy("b",onclose,def,vol); } If 매도조건 Then{ Sell("s",onclose,def,vol); } 부탁드립니다.

Array : H2[100](0,data2),L2[100](0,data2),c3[100](0,data2); if data2(bdate != bdate[1]) Then{ for cnt2 = 1 to 99{ H2[cnt] = H2[cnt-1][1]; } } if data2(bdate != bdate[1]) Then{ for cnt3 = 1 to 99{ L2[cnt] = L2[cnt-1][1]; } } if data2(bdate != bdate[1]) Then{ for cnt4 = 1 to 99{ c3[cnt] = c3[cnt-1][1]; } } H2[0] = data2(H); L2[0] = data2(L); c3[0] = data2(c); dayhigh daylow dayclose를 data2에 사용하기위해 답변하신 로직으로 구상했는데 이것도 이렇게 사용하면 될까요? 어디가 문제인지 올바로 출력되지는않습니다만..

매번 감사합니다. 1. 코딩 변환 부탁드립니다. inputs: LookbackLength( 400 ), RSILength( 14 ), Fib1( 23.6 ), Fib2( 31.1 ), Fib3( 100 ), PlotRSI( “Yes” ) ; variables: RawRSI( 0 ), RangeHigh( 0 ), RangeLow( 100 ), ChartRange( 0 ), Trendline1( 0 ), Trendline2( 0 ), Trendline3( 0 ) ; RawRSI= RSI( Close, RSILength ) ; if BarNumber > LookbackLength then begin RangeHigh = Highest(RawRSI,LookbackLength ) ; RangeLow = Lowest(RawRSI, LookbackLength ) ; ChartRange = RangeHigh - RangeLow ; Trendline1 = Fib1/100*ChartRange + RangeLow ; Trendline2 = Fib2/100*ChartRange + RangeLow ; Trendline3 = Fib3/100*ChartRange + RangeLow ; if PlotRSI = “Yes” or PlotRSI = “yes” then Plot1( RawRSI ) else Plot1( RangeLow + ChartRange / 2 ) ; Plot2( TrendLine1 ); Plot3( TrendLine2 ) ; Plot4( Trendline3 ) ; end ; 2. inputs: Opt1( 7 ), Opt2( 16 ), Opt3( 2 ), Opt4( 0.4 ), Opt5( 1 ), Opt6( 0.3 ), Opt7( 0.6 ) ; variables: NH( 0 ), NL( 0 ), Ratio( 0 ), Diff( 0 ), Signal( 0 ) ; NH = Close data2 ; { Advancing Issues } NL = Close data3 ; { Declining Issues } Ratio = NH / ( NH + NL ) ; Diff = XAverage( Ratio, Opt1 ) - XAverage( Ratio, Opt2 ) ; Signal = XAverage( Diff, Opt3 ) ; {Long Entry} if Ratio > Opt4 and Signal > Diff then Buy next bar at market ; {Long Exit} if Ratio < Opt6 and Signal < Diff then Sell next bar at market ; {Short Entry} if Ratio < Opt5 and Signal < Diff then SellShort next bar at market ; {Exit Short } if Ratio > Opt7 and Signal < Diff then BuyToCover next bar at market ; Strategy: CCI &#8211; Breadth Momentum { Based on Trading Systems Using Multiple Indicators by Dennis Peterson, Case #2, Momentum combined with CCI } inputs: Opt1( 6 ), Opt2( 6 ), Opt4( 9 ), Opt5( -140 ), Opt6( 4 ), Opt7( 30 ), Opt8( 180 ), Opt9( -130 ) ; variables: NH( 0 ), NL( 0 ), Ratio( 0 ), Diff( 0 ), Signal( 0 ), LongCCI( 0 ), ShortCCI( 0 ) ; NH = Close data2 ; { Advancing Issues } NL = Close data3 ; { Declining Issues } Ratio = NH / ( NH + NL ) ; LongCCI = CCI( Opt1 ) ; ShortCCI = CCI( Opt2 ) ; Diff = XAverage( Ratio, 7 ) - XAverage( Ratio, 16 ) ; Signal = XAverage( Diff, 2 ) ; { Long Entry } if ( Ratio > .4 and Lowest( LongCCI, Opt4 ) < Opt5 ) or ( Signal > Diff and Lowest( LongCCI, Opt4 ) < Opt5 ) then Buy next bar at market ; { Long Exit } if Ratio < .6 and Signal < Diff and LongCCI > Opt8 then Sell next bar at market ; {Short Entry} if Highest( ShortCCI, Opt6 ) > Opt7 then SellShort next bar at market ; {Short Exit} if Ratio > .6 and Signal > Diff and ShortCCI < Opt9 then BuyToCover next bar at market ;

input : P1(5),P2(10),P3(20),P4(50),P5(100); var : cnt(0),sumV1(0,Data2), sumV2(0,Data2), sumV3(0,Data2), sumV4(0,Data2), sumV5(0,Data2),mav1(0,data2),mav2(0,data2),mav3(0,data2),mav4(0,data2),mav5(0,data2), cnt2(0),cnt3(0),cnt4(0),cnt5(0); Array : C2[100](0,data2); array : 이평[5[; if data2(bdate != bdate[1]) Then{ for cnt = 1 to 99{ C2[cnt] = C2[cnt-1][1]; } } C2[0] = data2(c); if C2[P1] > 0 then if C2[P2] > 0 then if C2[P3] > 0 then if C2[P4] > 0 then if C2[P5] > 0 then { sumV1 = 0; sumV2 = 0; sumV3 = 0; sumV4 = 0; sumV5 = 0; for cnt = 0 to P1 { sumV1 = sumV1+C2[cnt]; } 이평[1] = sumv1/P1; for cnt = 0 to P2 { sumV2 = sumV2+C2[cnt]; } 이평[2] = sumv2/P2; for cnt = 0 to P3 { sumV3 = sumV3+C2[cnt]; } 이평[3] = sumv3/P1; for cnt = 0 to P4 { sumV4 = sumV4+C2[cnt]; } 이평[4] = sumv4/P1; for cnt = 0 to P5 { sumV5 = sumV5+C2[cnt]; } 이평[5] = sumv5/P1; } data2차트에 일봉차트이평을 불러오는것인데 맞는지 모르겠습니다. Array : H2[100](0,data2),L2[100](0,data2),c3[100](0,data2); if data2(bdate != bdate[1]) Then{ for cnt2 = 1 to 99{ H2[cnt] = H2[cnt-1][1]; } } if data2(bdate != bdate[1]) Then{ for cnt3 = 1 to 99{ L2[cnt] = L2[cnt-1][1]; } } if data2(bdate != bdate[1]) Then{ for cnt4 = 1 to 99{ c3[cnt] = c3[cnt-1][1]; } } H2[0] = data2(H); L2[0] = data2(L); c3[0] = data2(c); dayhigh daylow dayclose를 data2에 사용하기위해 답변하신 로직으로 구상했는데 이것도 이렇게 사용하면 될까요? 어디가 문제인지 올바로 출력되지는않습니다만..

고점을 찍은 후 0.8이상 하락한 후 다시 0.9이상 상승했을때 매수 식으로 나타낼수있나요? 감사합니다

거래대상은 선물이며 매수식 : crossup(ma(c,5),ma(c,20)) 매수청산식 : crossdown(ma(c,5),ma(c,20)) 매수식에 의해 매수가 된 후 가격이 -10틱이 되면 손절이 되고 가격이 +10틱 터치하면 매수청산식이 발동하도록 할 수 있나요 +10틱 되기 전까진 청산식이 발동하지 않도록 하고 싶습니다.

차트가 그 상황까지의 고점을 30분이내 뚫지못하고 다섯번이상 터치하면 매도하는 전략 식으로 나타낼수있나요??