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예스랭귀지 Q&A
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시스템식 질문입니다
1 2025년 이후 삼성전자(예시) 1분봉 통합 차트에서 현재종가가 전일종가보다 +10% 아래 현재종가가 전일종가보다 -10% 위 사이에 있다 조건을 시스템식에 추가하고 싶습니다2 통합차트(KRX+NXT) 1분봉에서 예전처럼 KRX의 전일종가을 불러오는 지표3 기본으로 1분봉 삼성전자 하루 매매횟수를 1회로 제한하고 스윙 후에 청산이 나오는날에는 매매제한을 걸어두고 싶습니다 entrycnt < 1 의 조건을 쓰고 스윙 후에 청산이 나오는 날에는 진입금지 조건을 추가하고 싶습니다4분봉 주식차트에서1일 1회 매매횟수제한을 기본으로당일 매매가 손실로 끝나면 5일동안은 매매제한 조건을 추가하고 싶습니다감사합니다
2025-12-01
75
글번호 228538
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수식변환 부탁드립니다.
얘스트레이딩 수식으로 변환 부탁드립니다.At = ATR(Period);Mm = avg(C, 기간)AR = At * Rt / 10;Chk = RngChk(Mm, AR); Range중 = Chk == 0; 상단 = Mm + AR;하단 = Mm – AR;상향돌파 = Range중(1) && C > 상단 && C > O;하향돌파 = Range중(1) && C < 하단 && C < O;상향돌파 or 하향돌파(지표변수) Period: 200 / 기간: 30 / Rt: 10(사용자 함수)RngChk(기준,범위)A0=abs(C-기준)>범위;A1=abs(C(1)-기준)>범위;A2=abs(C(2)-기준)>범위;A3=abs(C(3)-기준)>범위;A4=abs(C(4)-기준)>범위;A5=abs(C(5)-기준)>범위;A6=abs(C(6)-기준)>범위;A7=abs(C(7)-기준)>범위;A8=abs(C(8)-기준)>범위;A9=abs(C(9)-기준)>범위;A10=abs(C(10)-기준)>범위;A11=abs(C(11)-기준)>범위;A12=abs(C(12)-기준)>범위;A13=abs(C(13)-기준)>범위;A14=abs(C(14)-기준)>범위;A15=abs(C(15)-기준)>범위;A16=abs(C(16)-기준)>범위;A17=abs(C(17)-기준)>범위;A18=abs(C(18)-기준)>범위;A19=abs(C(19)-기준)>범위;A0+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14+A15+A16+A17+A18+A19
2025-12-01
102
글번호 228534
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수식 부탁 드림니다
안녕하십니까?수식 부탁 드립니다1. 9시 시가선2. 9시 시가_수직선3.고점A = ma(가격, 기간1, 이평종류); B = ma(가격, 기간2, 이평종류); HighestSince(1, CrossUp(A, B), A)4. 저점A = ma(가격, 기간1, 이평종류); B = ma(가격, 기간2, 이평종류); LowestSince(1, CrossDown(A, B), A)---------------------------------------------가격 = 종가기간1 = 5 기간2 = 20이평종류 = 가중----------------------------------------------5. 5일선(가중)6. 20일선(가중)7. 5-20_GC 선8. 5-20_GC 자리_수직선--------------------------------------------항상 감사 합니다
2025-12-01
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글번호 228532
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수식 확인부탁드립니다.
1..mvar1 = Sarv+(AF_value)*(EP-SAR_Value); mvar2 = MAX(mvar1,EntryPrice- EntryATR*ATr1); mvar3 = Min(mvar1,EntryPrice+ EntryATR*1.5); if marketPosition == -1 and Direction == -1 Then { ExitShort("sx1",AtStop,mvar3); ExitShort("sx3",AtLimit,EntryPrice-entryatr*5,"",1,1); } 이 청산식은 파라볼릭반전신호와 atr*1.5 중 비교하여 으로 손절을하라는 내용과 파라볼릭반전신호와 atr*5값중에서 둘중에 먼저 도달하는 지표에 청산하라는 내용이 다 들어간게 맞는건가요? 요지는 파라볼릭 돌파가 손절과 익절에 모두 작동하는지요? 2.참고차트가 일봉이고 일봉의 macd>0 이면 1이다(Data2(C)). 이고 1인상태에서 60분차트(기본차트)에서 macd>0 이면 buy라는 조건이 있다면 . . 만약 어제 종가기준으로는 1상태였으나 당일 장중에는 일봉상 macd가 >< 0 를 반복하게 되면 장중에는 60분차트에서 macd>0 라고 해도 buy진입을 하지못하는게 맞는가요?
2025-12-01
75
글번호 228529
답변완료
문의드립니다
수고하십니다.아래수식참고하여 시스템식부탁드림니다1. data2 rsi oscillotor bull매수신호시 data1매수하고 data1 스토캐스틱과열시 매도식.Inputs: RSILength(10), OverSold(30);If Crossup(RSI(RSILength), OverSold) Then Buy ("RSI");Input : Period(12), Period1(5);Var : value(0);value = StochasticsK(Period,Period1);# 매도/매수청산If CrossDown(value, 80) Then { Sell(); }
2025-12-01
51
글번호 228522
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문의 드립니다.
도움에 감사 드립니다.Array : dizii[500](0);를 Array : dizii[1](0);로 변경해도 지표의 결과가 같이 나옵니다.질문) Array : dizii[1](0);로 해도 수식에 영향이 없는지요?input : len(88),mult(2.0);input : cu(Red),cl(Lime);input : dashed(false);input : transp(true);var : src(0),crr(0),k(0),sum(0),i(0),dev(0);var : nmid(0),nupper(0),nlower(0);var : upper(0),lower(0);Array : dizii[500](0);src = (h+l+c)/3;Function cr Numeric input : x(Numeric),y(Numeric); var : z(0),weight(0),i(0); z = 0.0; weight = 0.0; for i = 0 to y - 1 step 1 { z = z + x[i] * ((y - 1) / 2 + 1 -abs(i - (y - 1) / 2)); } cr = z / ((y + 1) / 2 * (y + 1) / 2);EndFunctioncrr = cr(src, 2 * len - 1);for k = 0 to len - 1 step 1{ sum = 0.0; for i = 0 to 2 * len - 2 - k step 1 { sum = sum + (len - abs(len - 1 - k - i)) * src[i] / (len * len - k * (k + 1) / 2); } dizii[k] = sum;}dev = mult * std(src, len);nmid = wma(src, len);nupper = nmid + wma(dev,len);nlower = nmid - wma(dev,len);upper = crr + cr(dev, 2 * len - 1);lower = crr - cr(dev, 2 * len - 1);plot1(lower,"lowr",cl);plot2(upper,"upper",cu);
2025-12-01
78
글번호 228514
와우리 님에 의해서 삭제되었습니다.
2025-12-01
6
글번호 228512
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수식 부탁합니다
다음 키움 지표 수식을 YT로 변환 부탁합니다. 제가 해봤는데 원래와 많이 다르네요. 부탁드립니다.<수식1: 눌림목최고가>MA60 = ma(C, 기간A);돌파 = CrossUp(C, MA60);눌림시작 = CrossDown(C, MA60);// 돌파 후 첫눌림 시작 조건횟수 = CountSince(돌파, 눌림시작);첫눌림 = 횟수 == 1 && 횟수(1) == 0;// 첫눌림 발생 이전 120봉 동안 돌파 1회만(현재 돌파)첫눌림발생봉 = BarsSince(첫눌림);돌파조건 = sum(돌파(첫눌림발생봉), 기간B) == 1;// 조건 만족하는 첫눌림만 필터링유효첫눌림 = 첫눌림 && 돌파조건;// 가장 최근 유효 첫눌림 캔들의 고가ValueWhen(1, 유효첫눌림, H)<수식2: 눌림목최저가>MA60 = ma(C, 기간A);돌파 = CrossUp(C, MA60);눌림시작 = CrossDown(C, MA60);// 돌파 후 첫눌림 시작 조건횟수 = CountSince(돌파, 눌림시작);첫눌림 = 횟수 == 1 && 횟수(1) == 0;// 첫눌림 발생 이전 120봉 동안 돌파 1회만(현재 돌파)첫눌림발생봉 = BarsSince(첫눌림);돌파조건 = sum(돌파(첫눌림발생봉), 기간B) == 1;// 조건 만족하는 첫눌림만 필터링유효첫눌림 = 첫눌림 && 돌파조건;// 가장 최근 유효 첫눌림 캔들의 저가ValueWhen(1, 유효첫눌림, L)<지표조건설정>기간A=20기간B=10
2025-12-01
104
글번호 228511
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문의드립니다
블랙숄즈 이론가로 내재변동성과 이론가 계산하는 인디케이터를 부탁드립니다-------------------------------블랙숄즈이론가 계산[파일첨부] : 네이버 블로그블랙숄즈 이론가 계산하는 사용자함수입니다.내재변동성 계산할 때 필요합니다.#================================================## 사용자함수 : BlackSholes# 작 성 자 : 수식지왕# 블 로 그 : http://yahoosir.blog.me#================================================## cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현# S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200)# X : 행사가격# T : 잔존만기(연율)# r : 무위험 이자율, 예) CD금리# Vol : 변동성#================================================#Input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),vol(numeric);#================================================#var1 = (log(S/X) + (r + (vol^2) / 2) * T) / (vol*sqrt(T));var2 = var1 - vol*sqrt(T);If cpflag == 1 Then _BlackSholes = S * _NormSDist(var1) - X * (Exp((-r)*T)) * _NormSDist(var2);If cpflag == 2 Then _BlackSholes = X * (Exp((-r)*T)) * _NormSDist(-var2) - S * _NormSDist(-var1);첨부파일첨부파일_BlackSholes.yfu
2025-12-01
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글번호 228510
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data2에 당일의 새로운 값이 들어왔는 지 판단하는 방법
data2에 참조데이타를 (예:개인 순매수) 넣고 9시 넘어서 첫 데이타가 들어오기 전에, data1에서는 data2의 값을 조회하면 전일 마지막 값이 조회될 것 같은데, 당일 새로운 값이 들어왔는 지 여부를 확인하는 방법이 어떤 것이 있을까요? 그래서, 고민해 본 방법들이 아래와 같은데,1) data2(c)의 stime이 전일 날짜와 다른 지를 확인이 가능할까요? (stime[1] 같은 포맷이 안될 것 같은데, 아직 직접 실험은 안해봤습니다.) 2) 아니면, data1에서 날짜가 바뀔 때 data2(c)를 읽어서 그것과 달라지는 값이 들어왔을 때를 당일 첫 값이 들어왔다고 인식해야 할까요? (아주 낮은 확률이지만 마지막 값과 첫 값이 같으면 새로운 값이 들어왔다고 인식 못하는 상황 발생이 우려) 3) 9시라는 고정값을 사용하면 간혹 장 시간이 시프트 되었을 때 특정일에는 수동으로 바꿔주는 방법이 있다고 할지라도 백테스트를 위해서는 적용이 불가하므로 특정 시간 이후에 들어온 값이라는 사건으로는 인식하고 싶지 않습니다. 4) DayIndex도 data2에 대해서 적용할 수 있는 방법이 있다면, 그것을 활용해 보는 방법이 있을까요?
2025-12-01
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글번호 228495