안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

안녕하세요? 함수수정요청드립니다. 해외선물 거래를 하고자 합니다. 아래는 최근 10일 동안 해외선물의 일중 움직임(시가와 고가, 고가와 저가, 시가와 저가)을 관찰하여 매매의 전략을 세우고자 했었습니다. 이를, 10일 동안의 움직임이 아닌 장개시 후 분봉상으로 첫번째 봉의 움직임으로 대체하여 두개째 봉의 시가를 기준으로 변수를 짜고 싶습니다. var : entry1(0); var : ho1(0),OL1(0),HL1(0); var : maho1(0),maOL1(0),maHL1(0); var : cnt1(0),sumho1(0),sumOL1(0),sumHL1(0); var : EntryCnt1(0); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0); var : V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); if bdate != bdate[1] Then entry1 = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry1 = entry1+1; ho1 = Dayhigh-Dayopen; OL1 = DayOpen-DayLow; HL1 = DayHigh-DayLow; sumho1 = 0; sumOL1 = 0; sumHL1 = 0; for cnt1 = 1 to 10{ sumho1 = sumho1 + (dayhigh(cnt1)-dayopen(cnt1)); sumOL1 = sumOL1 + (DayOpen(cnt1)-DayLow(cnt1)); sumHL1 = sumHL1 + (DayHigh(cnt1)-DayLow(cnt1)); } maho1 = sumho1/10; maOL1 = sumOL1/10; maHL1 = sumHL1/10; V1 = dayopen(0)+maho1; V2 = DayOpen(0)-maOL1; V3 = DayOpen(0)+maHL1; V4 = DayOpen(0)-maHL1; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry1 == 0 Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,v7); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,v8); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),cnt(0),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 050000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); }

안녕하세요? 글번호 45524번 재질문입니다. 답변주신 아래의 함수처럼 시나리오 11-1호를 변경 하고 싶습니다. (직전거래 손실발생시에만 매매) Vars : mp(0), EntryTimeV(0); mp = MarketPosition; EntryTimeV = EntryTime(1); value1 = ~ ; value2 = ~ ; If (mp <> mp[1] Or EntryTimeV <> EntryTimeV[1]) And PositionProfit(1) > 0 Then condition1 = true; If PositionProfit(1) < 0 Then condition1 = False; If ~ Then { If condition1 == False Then Buy(); condition1 = False; } If ~ Then ExitLong(); ------------------------------------------------------------------------------------ 시나리오 11-1호 var : entry1(0); var : ho1(0),OL1(0),HL1(0); var : maho1(0),maOL1(0),maHL1(0); var : cnt1(0),sumho1(0),sumOL1(0),sumHL1(0); var : EntryCnt1(0); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0); var : V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); if bdate != bdate[1] Then entry1 = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry1 = entry1+1; ho1 = Dayhigh-Dayopen; OL1 = DayOpen-DayLow; HL1 = DayHigh-DayLow; sumho1 = 0; sumOL1 = 0; sumHL1 = 0; for cnt1 = 1 to 10{ sumho1 = sumho1 + (dayhigh(cnt1)-dayopen(cnt1)); sumOL1 = sumOL1 + (DayOpen(cnt1)-DayLow(cnt1)); sumHL1 = sumHL1 + (DayHigh(cnt1)-DayLow(cnt1)); } maho1 = sumho1/10; maOL1 = sumOL1/10; maHL1 = sumHL1/10; V1 = dayopen(0)+maho1; V2 = DayOpen(0)-maOL1; V3 = DayOpen(0)+maHL1; V4 = DayOpen(0)-maHL1; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry1 == 0 Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,v7); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,v8); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),cnt(0),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 050000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); }

45528관련입니다. 신시가, 신저가, 신고가를 사용자함수에 설정했습니다. 그런데 시스템식에서 data2부터 data11까지의 신시가, 신저가, 신고가를 각각 표현하여 조건식 속에서 사용하려고 하는데 data라는 글자를 사용할 필요가 없다며 검증이 안 됩니다. 이 경우 상단의 var: 에 별도의 어떤 표기를 해놔야 가능한지요? 부탁드립니다.

외국인 순매수금액 (꺽은선 빨간라인) 투신 순매수금액 (꺽은선 파란색라인) 개인 순매수금액 (꺽은선 검정라인) 이렇게 보조지표 하나에 꺽은선 라인으로 배교출력수식 부탁드립니다.

한 계좌로 세개의 시스템을 운용중에 있습니다. 세개의 시스템중 첨부파일 처럼 제 시간에 주문이 나오지 않아 당일 청산이 되지 않는 경우가 있습니다.(세개 시스템중 한 계약 정도가 청산되지 않아 남음) 청산 함수는 setstopendofday(150300)으로 모두 설정하여 사용하고 있습니다. 의견 부탁드립니다.

불특정한 날이 차트의 마지막 날짜인 것을 시스템식으로 표현할수있나요?

당일시초가에서 위로 0.5이상 ~ 0.95 이하 상승후(조건 만족시), 다시 시초가로 내려오면 매도진입. 당일시초가에서 위로 1.0 이상 상승후(조건 만족시), 다시 시초가로 내려오면 매수진입. 반대로 당일시초가에서 밑으로 0.5이상 ~ 0.95 이하 하락후(조건만족시), 다시 시초가로 올라오면 매수진입. 당일시초가에서 밑으로 1.0 이상 하락후(조건만족시), 다시 시초가로 올라오면 매수진입. 총 4가지의 진입방법입니다. 익절은 n 포인트로, 손절도 n 포인트 당일 한번매매. 함수와 함께, 주석도 부탁드립니다

문의드립니다 그림에서 매수후에 밴드하단을 이탈하여 매도한 이후에 다시 볼린져밴드 안으로 진입하여 밴드하단 가격보다 크고, 밴드하단가격+1% 이내에 있을때 왜 매수가 되지 않았을까요? 종가기준으로 기준으로 계산하기 때문에 밴드 진입후 종가가 밴드하단가격+1% 이상에서 끝났기 때문인가요? 제가 원하는 식은 매수후에 볼랜드밴드를 이탈하면 일단 매도하지만 다시 밴드안으로 진입하면 밴드값과 ~ 밴드값+2% 사이에서만 종가가 형성되면 재매수 했으면 좋겠습니다(밴드 하단값에서 너무 급등하면 매수금지) 부탁드립니다. ================================================================================= input : P(20),dv(2),sto1(25),sto2(6),sto3(6),금액(500000); var : BBup(0),BBdn(0),stok(0),stoD(0); BBup = BollBandUp(P,dv); BBdn = BollBandDown(P,dv); stok = StochasticsK(sto1,sto2); Stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); # if stok >= 20 if L > Bbdn Then buy("매수",Atlimit,Bbdn*1.01,Floor(금액/C)); if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("상단매도",atlimit,BBup*0.99); ExitLong("목표수익",atlimit,EntryPrice*1.10); # ExitLong("TR-Stop",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)*0.95); if CrossDown(C,BBdn) Then ExitLong("하단이탈"); } SetStopLoss(10,PercentStop);