안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

input : 단기(10),중기(20); f ma(C,단기) < ma(C,중기) Then buy(); if ma(C,단기) > ma(C,중기) Then sell(); 안녕하세요? 초보질문입니다~~ 위~~~~수식방식(내)에서~~ 단기이평 (5일전)~~~또는 이평(10일전)~~을 나타내는 수식쫌 부탁합니다~~ f ma(C,단기,[5]) < ma(C,중기,[5]) 이표현은 틀린건가요?? 질문1~~~ 단순이평~~~(몇일전)?? 질문2~~~ 단순이평~~~(몇일동안)??~~즉~~~단순이평이 몇일동안 상승 또는 하락을 표현할때

전일 야선 고가 저가를 나타내는 수식 부탁드립니다

1.아래의 지표 수정 좀해주세요. 첨부 그림보면 파동 끝에 지수가 표현되는데 아래 지표두 그렇게 표시나게 고쳐주세요. 참고로 파동선끝에.추가로 다른것두 표시 할수 있나요(TL1,TL2) 그럼 같이 수정 좀해 주세요. Input:Period(48),Rsi변동폭(10),Period1(10),Period2(5); Var:j(0),상승(100),하락(-100),양방향(2),추세(0), 파동선(0),Rsi파동선(0),방향(0),RsiV(0),추세선(0),TL(0),TL1(0),TL2(0),tx(0); Array:고[20](0),저[20](0),고Bar[20](0),저Bar[20](0), Rsi고[20](0),Rsi저[20](0),Rsi고Bar[20](0),Rsi저Bar[20](0); RsiV = rsi(Period); #==========================================# # 전고점,전저점 index 증가 #==========================================# For j = 1 To 19 { Rsi고Bar[j] = Rsi고Bar[j] + 1; Rsi저Bar[j] = Rsi저Bar[j] + 1; 저Bar[j] = 저Bar[j] + 1; 고Bar[j] = 고Bar[j] + 1; } #==========================================# # 최근 고,저 갱신 #==========================================# If Rsi고[0] <= RsiV || Rsi고[0] == 0 || IsNaN(Rsi고[0]) == True Then { Rsi고[0] = RsiV; Rsi고Bar[0] = 0; } Else Rsi고Bar[0] = Rsi고Bar[0] + 1; If Rsi저[0] >= RsiV || Rsi저[0] == 0 || IsNaN(Rsi저[0]) == True Then { Rsi저[0] = RsiV; Rsi저Bar[0] = 0; } Else Rsi저Bar[0] = Rsi저Bar[0] + 1; If 고[0] <= H || 고[0] == 0 || IsNaN(고[0]) == True Then { 고[0] = H; 고Bar[0] = 0; } Else 고Bar[0] = 고Bar[0] + 1; If 저[0] >= L || 저[0] == 0 || IsNaN(저[0]) == True Then { 저[0] = L; 저Bar[0] = 0; } Else 저Bar[0] = 저Bar[0] + 1; #==========================================# # 추세방향 결정 #==========================================# If Rsi저[0][1] + Rsi변동폭 > RsiV[1] && Rsi저[0][1] + Rsi변동폭 <= RsiV Then 방향 = 상승; If Rsi고[0][1] - Rsi변동폭 < RsiV[1] && Rsi고[0][1] - Rsi변동폭 >= RsiV Then 방향 = 하락; #==========================================# # 추세변화에 따른 변곡점 처리 #==========================================# If 방향[1] == 하락 && 방향 == 상승 Then { For j = 18 DownTo 1 { Rsi저[j+1] = Rsi저[j]; Rsi저Bar[j+1] = Rsi저Bar[j]; 저[j+1] = 저[j]; 저Bar[j+1] = 저Bar[j]; } Rsi저[1] = Rsi저[0]; Rsi저Bar[1] = Rsi저Bar[0]; Rsi파동선 = Rsi저[0]; Rsi저[0] = RsiV; Rsi저Bar[0] = 0; Rsi고[0] = RsiV; Rsi고Bar[0] = 0; 저[1] = 저[0]; 저Bar[1] = 저Bar[0]; 파동선 = 저[0]; 저[0] = L; 저Bar[0] = 0; 고[0] = H; 고Bar[0] = 0; plot2(파동선,"2",blue); TL = TL_New(Sdate,stime,저[1],sdate[저bar[3]],stime[저bar[3]],저[3]); TL_SetColor(TL,blue); } Else If 방향[1] == 상승 && 방향 == 하락 Then { For j = 18 DownTo 1 { Rsi고[j+1] = Rsi고[j]; Rsi고Bar[j+1] = Rsi고Bar[j]; 고[j+1] = 고[j]; 고Bar[j+1] = 고Bar[j]; } Rsi고[1] = Rsi고[0]; Rsi고Bar[1] = Rsi고Bar[0]; Rsi파동선 = Rsi고[0]; Rsi고[0] = RsiV; Rsi고Bar[0] = 0; Rsi저[0] = RsiV; Rsi저Bar[0] = 0; 고[1] = 고[0]; 고Bar[1] = 고Bar[0]; 파동선 = 고[0]; 고[0] = H; 고Bar[0] = 0; 저[0] = L; 저Bar[0] = 0; plot3(파동선,"2",magenta); TL = TL_New(Sdate,stime,고[1],sdate[고bar[3]],stime[고bar[3]],고[3]); TL_SetColor(TL,RED); } Else If 방향[1] == 하락 && 방향 == 하락 Then { If Rsi고[1] < Rsi고[0] && Rsi고[0][1] - Rsi변동폭 <= RsiV[1] && Rsi고[0][1] - Rsi변동폭 > RsiV Then { Rsi고[1] = Rsi고[0]; Rsi고Bar[1] = Rsi고Bar[0]; Rsi파동선 = Rsi고[0]; Rsi고[0] = RsiV; Rsi고Bar[0] = 0; } If 고[1] < 고[0] && 고[0] > H Then { 고[1] = 고[0]; 고Bar[1] = 고Bar[0]; 파동선 = 고[0]; 고[0] = H; 고Bar[0] = 0; } } Else If 방향[1] == 상승 && 방향 == 상승 Then { If Rsi저[1] > Rsi저[0] && Rsi저[0][1] + Rsi변동폭 >= RsiV[1] && Rsi저[0][1] + Rsi변동폭 < RsiV Then { Rsi저[1] = Rsi저[0]; Rsi저Bar[1] = Rsi저Bar[0]; Rsi파동선 = Rsi저[0]; Rsi저[0] = RsiV; Rsi저Bar[0] = 0; } If 저[1] > 저[0] && 저[0] < L Then { 저[1] = 저[0]; 저Bar[1] = 저Bar[0]; 파동선 = 저[0]; 저[0] = L; 저Bar[0] = 0; } } #==========================================# # 지표식 출력 #==========================================# If Rsi파동선[1] != Rsi파동선 Then Plot1(파동선,"주가파동선"); //적당껏 수평이동 Else If LastBarOnChart == 1 Then { plot1(Iff(방향 == 상승,고[0],저[0])); if 방향 == 상승 Then plot3(고[0],"2",magenta); if 방향 == 하락 Then plot2(저[0],"2",blue); } TL_Delete(TL1); TL_Delete(TL2); if 방향 == 상승 then{ TL1 = TL_New(sdate[고bar[0]],sTime[고bar[0]],고[0],sdate,stime,고[0]); TL2 = TL_New(sdate[저bar[1]],sTime[저bar[1]],저[1],sdate,stime,저[1]); } if 방향 == 하락 then{ TL1 = TL_New(sdate[고bar[1]],sTime[고bar[1]],고[1],sdate,stime,고[1]); TL2 = TL_New(sdate[저bar[0]],sTime[저bar[0]],저[0],sdate,stime,저[0]); } TL_SetExtRight(TL1,true); TL_SetExtRight(TL2,true); 2.그럼 즐거운 주말 되세요

안녕하세요. 일목균형 기준선전환선 돌파수식은 찾았는데, 이걸 시스템식에서 강조식으로 바꾸어서 차트에 신호만 표시할 수 있게 부탁드립니다. Var : 기준선(0), 전환선(0); 전환선 = (Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2; 기준선 = (Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2; if crossup(전환선,기준선) Then buy(); if CrossDown(전환선,기준선) Then sell();

수고하십니다 44440번 재문의입니다 다른지표가격하고 겹쳐서 보기가 힘드내요. 제가초보라서 추세선함수로는 어&#45935;게작성해야하는지 알려주셨으면 감사하겟습니다

아래 시스템은 15분봉상 지표를 3분봉에서 매매를 위한 시스템식입니다. 이것을 일봉상 지표로 적용해 3분봉에서 매매를 하도록 시스템식을 수정 부탁드립니다. ------------------------------------------------------------------------------- input : 전략식시작일자(20151006), 전략식시작시간(150000), 전략총매수금액(100); input : 매수위치1차(1), 매수위치2차(2), 매수위치3차(3); input : 매도위치1차(1.5), 매도위치2차(2), 매도위치3차(2.5); input : 매수비중1차(20), 매수비중2차(30), 매수비중3차(50); input : 매도비중1차(20), 매도비중2차(30), 매도비중3차(50); input : 전략식진입횟수(1); input : 최종손절위치(4); input : Period(384); var : CL(0),V0.5(0),V1(0),V2(0),V3(0); var : mid(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0); var : diff(0),TF(0),cnt(0),value(0); var : entrycond1(false),entrycond2(false),entrycond3(false); Array : HH[400](0),LL[499](0); TF = TimeToMinutes(stime)%15; if date != date[1] or (date == date and TF < TF[1]) Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 399{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; if HH[Period] > 0 Then{ var1 = HH[0]; var2 = LL[0]; var11 = HH[1]; var12 = LL[1]; for cnt = 0 to Period-1{ if HH[cnt] > var1 Then var1 = HH[cnt]; if HH[cnt+1] > var11 Then var11 = HH[cnt+1]; if LL[cnt] < var2 Then var2 = LL[cnt]; if LL[cnt+1] < var21 Then var21 = LL[cnt+1]; } if var11 < var1 Then CL = (var1+var2)/2; V0.5 = var1-((var1-CL)/5)*1; V1 = var1-((var1-CL)/5)*2; ## 1매수타점 V2 = var1-((var1-CL)/5)*3; ## 2매수타점 V3 = var1-((var1-CL)/5)*4; ## 3매수타점 mid = (var1+var2)/2; V4 = var1-((var1-CL)/5)*5; V5 = var1-((var1-CL)/5)*6; V6 = var1-((var1-CL)/5)*7; V7 = var1-((var1-CL)/5)*8; value = abs(var1-V0.5); if sdate >= 전략식시작일자 and TotalTrades < 전략식진입횟수 then{ if MarketPosition == 0 and stime >= 전략식시작시간 and ((stime < 120000 and DayOpen > DayClose(1)*0.985) or (stime >= 120000 and C > V2)) and EntryCond1 == false Then{ if NextBarOpen > var1-value*(매수위치1차+1) Then buy("1차매수",atlimit,var1-value*(매수위치1차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); Else buy("1차매수.",AtMarket,def,Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); } if MarketPosition == 1 then{ diff = abs(var1[BarsSinceEntry]-V0.5[BarsSinceEntry]); if MaxEntries == 1 and L >= var1-value*(매수위치2차+1) and EntryCond2 == false Then buy("2차매수",atlimit,var1-value*(매수위치2차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중2차/100))/C)); if MaxEntries == 2 and L >= var1-value*(매수위치3차+1) and EntryCond3 == false Then buy("3차매수",atlimit,var1-value*(매수위치3차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중3차/100))/C)); if LatestExitName(0) == "1차매도" Then Condition1 = true; if LatestExitName(0) == "2차매도" Then Condition2 = true; if LatestExitName(0) == "3차매도" Then Condition3 = true; if Condition1 == false then exitlong("1차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치1차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); if Condition2 == false then exitlong("2차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치2차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중2차/100)),1); if Condition3 == false then exitlong("3차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치3차); exitlong("최종손절",AtStop,var1-value*(최종손절위치+1)); } Else{ Condition1 = false; Condition2 = false; Condition3 = false; } } } if MarketPosition == 1 and (LatestEntryName(0) == "1차매수" or LatestEntryName(0) == "1차매수.") Then entrycond1 = true; if MarketPosition == 1 and LatestEntryName(0) == "2차매수" Then entrycond2 = true; if MarketPosition == 1 and LatestEntryName(0) == "3차매수" Then entrycond3 = true; if MarketPosition == 0 Then{ entrycond1 = false; entrycond2 = false; entrycond3 = false; }

아래의 함수에서 변수 v11을 추가하여 (v11=(v7+v8)/2) sp1과 sp2 의 신호가를 v9가 아닌 v11로 변경 하고 싶습니다. var : entry1(0); var : ho1(0),OL1(0),HL1(0); var : maho1(0),maOL1(0),maHL1(0); var : cnt1(0),sumho1(0),sumOL1(0),sumHL1(0); var : EntryCnt1(0); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0); var : V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); if bdate != bdate[1] Then entry1 = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry1 = entry1+1; ho1 = Dayhigh-Dayopen; OL1 = DayOpen-DayLow; HL1 = DayHigh-DayLow; sumho1 = 0; sumOL1 = 0; sumHL1 = 0; for cnt1 = 1 to 10{ sumho1 = sumho1 + (dayhigh(cnt1)-dayopen(cnt1)); sumOL1 = sumOL1 + (DayOpen(cnt1)-DayLow(cnt1)); sumHL1 = sumHL1 + (DayHigh(cnt1)-DayLow(cnt1)); } maho1 = sumho1/10; maOL1 = sumOL1/10; maHL1 = sumHL1/10; V1 = dayopen(0)+maho1; V2 = DayOpen(0)-maOL1; V3 = DayOpen(0)+maHL1; V4 = DayOpen(0)-maHL1; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry1 == 0 Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl2",AtStop,V6); }

한투 글로벌 이용자입니다. 전략실행차트가 10000봉 가량 지원되더군요. 시스템상 차트 맨 오른쪽 구간에서 신호 발생은 정상적으로 이루어 지고 있습니다. 하지만 날이 지나가면 발생했던 신호가 사라지는 현상이 일어납니다. 분석해본 결과 값을 대입하는 봉의 갯수가 문제인것 같더군요. 아래와 같이 ################################조건 설정################### value1 = highest(h,9990); value2 = lowest(l,9990); value3 = (value1+value2)/2; ########################################################### ############################진입설정 ###################### if crossup(c,value3) then buy(); if crossdown(c,value3) then sell(); ############################리버스 진입설정 ###################### if marketposition<>0 and abs(openpositionprofit)>3 then {buy(); sell();} ############################# 끝 #################################### 라고 로직을 짠다고 하면, 차트 맨 오른쪽은 9990개 이상이기때문에 정상적으로 신호가 나옵니다. 하지만 포지션 보유상태에서 다음날이 되어서 차트를 다시 켰을때 신호 발생시점의 index가 9990 개 이하가 된다면 신호 자체가 사라져버립니다. 시스템시뮬레이션차트 상으로는 포지션 보유에 따른 수익이나 손실에 따라서 리버스 매매가 이루어지지만, 전략시뮬레이션차트에서는 신호자체가 사라져버려서 포지션을 보유하고 있다는 가정이 어긋나게 됩니다. 궁금한 점은 이 문제를 해결하기 위해서 인위적으로 포지션 보유를 가정할 수 있느가 하는 것입니다. 예컨데 100에 매도를 해서 97이 되면 리버스 매매가 이루어 져야 하지만 100에 매도한 신호가 사라지니... 원래 매매시간 또는 매매가를 특정지어서 매일 시스템을 적용시킬때마다 수식을 추가한다던지 하는 등의 방법은 가능한지. 아니면 다른 더 좋은 방법이 있을지 알려주시길 바랍니다. 질문이 장황한 것 같아서 죄송합니다. 좋은 방법 부탁드려요.