안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

일목균형표에서 200일선 기울기가 상방향이고 360틱봉에서 전환선이 기준선을 골든크로스시에 -5틱에서 매수진입1계약 데드크로스시에 -5틱에서 청산 일목균형표에서 200일선 기울기가 하방향이고 360틱봉에서 전환선이 기준선을 데드크로스시에 -5틱에서매도진입1계약 데드크로스시에에 -5틱에서청산 매매시간은 한국시간으로 pm6시에서am2시까지 수식부탁해요 감사합니다

늘 도움 주셔서 감사드리고 있습니다. 아래수식에서 진입 후 익절청산이 되면 그자리에서 바로 또 신호가 나오더라고요. 그래서 1) 익절청산자리에서 10틱 이하에서 +2) 10분 이후 재진입 하도록 바꿔주세요. 좋은 하루 되세요~ input : LSS1(10), LSS2(60), LFF1(10), LFF2(59), FMM1(5), FMM2(20), OMMD1(10), OMMD2(59), LossCutL(20), StopCutL(20); var : Ordata1(0,data6),LBB1(0,data6),LBB2(0,data6); var : Eprice(0,data6),O2(0,data1); Ordata1 = (data4(c)+data5(c)); LBB1 = data6(ma(c,12)); LBB2 = data6(ma(c,20)); O2 = data6(O); if LBB1 > LBB2 and data2(ma(c,LSS1)) > data2(ma(c,LSS2)) and data6(crossup(ma(Ordata1,LFF1),ma(Ordata1,LFF2))) then buy("매수1",AtMarket); if crossup(LBB1,LBB2) then buy("매수2",AtMarket); if LBB1 < LBB2 and data2(ma(c,LSS1)) < data2(ma(c,LSS2)) and data6(crossdown(ma(Ordata1,LFF1),ma(Ordata1,LFF2))) then sell("매도1",AtMarket); if crossdown(LBB1,LBB2) then sell("매도2",AtMarket); if data2(ma(c,FMM1)) < data2(ma(c,FMM2)) and data6(crossdown(ma(Ordata1,OMMD1),ma(Ordata1,OMMD2))) then{ ExitLong("매수청산",AtMarket); } if data2(ma(c,FMM1)) > data2(ma(c,FMM2)) and data6(crossup(ma(Ordata1,OMMD1),ma(Ordata1,OMMD2))) then{ ExitLong("매도청산",AtMarket); } If MarketPosition == 1 Then { if data6(L) <= O2[BarsSinceEntry]-(LosscutL*data6(PriceScale)) Then ExitLong("콜손절"); if data6(H) >= O2[BarsSinceEntry]+(StopCutL*data6(PriceScale)) Then Exitlong("콜익절"); } If MarketPosition == -1 Then { if data6(L) >= O2[BarsSinceEntry]+(LosscutS*data6(PriceScale)) Then ExitLong("풋손절"); if data6(H) <= O2[BarsSinceEntry]-(StopCutS*data6(PriceScale)) Then Exitlong("풋익절"); }

* 항상 많은 도움 고맙습니다. * 요청사항 : 수작업으로 종목을 매수 하였는데 시스템으로 매도 하고 싶습니다. 현재 10000원 주식을 100주 수작업으로 매수하였는데 if 매도조건 then 매수가 대비 10% 상승 50% 매도 if 매도조건 then 매수가 대비 20% 상승 전량 매도 if 매도조건 then 매수가 대비 10% 하락 50% 매도 if 매도조건 then 매수가 대비 20% 하락 전량 매도 * 더운 여름에 고맙습니다.

if DayOpen <= DayClose(1)-1.0 then buy(); 질의1) 당일의 경우는 위 식이 적용이 되는데 하루 지나면 적용되지 않습니다. 함수가 당일에만 적용되는지요??? 위 식의 DayOpen 대신 O를 적용하면 정상적으로 신호가 나옵니다!!! 차이점을 부탁합니다!!! 질의2) 특정종목(data2)의 전일대비 시가등락율보다 전일대비 현재등락율이 크고 전일대비 현재 등락율이 2%보다 클때 매수하는 신호식 감사합니다!!!

아래의 함수를 수정하고 싶습니다. 가상매매를 하여 손절이 발생될 경우에, 손절의 방향으로 진입을 하고 싶습니다. 가령 가상으로 아래 식으로 진입 후 손절발생이 되면(여기서는 실제로 포지션을 진입하지 않습니다), 바로 그시점에 그가격 매수로 진입을 당일 매매하는 것입니다. 수익청산조건은 손절한 틱수의 2배값입니다. 가령 50틱 손절 이후 진입했으면 수익청산조건은 100틱 이익값입니다. 포지션의 진입후 강제청산의 기준은 SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop); 로 동일합니다. 매도의 경우도 마찬가지입니다. var : entry(0),NP(0),NP1(0),NP2(0); var : ho(0),OL(0),HL(0); var : maho(0),maOL(0),maHL(0); var : cnt(0),sumho(0),sumOL(0),sumHL(0); var : EntryCnt(0),cond1(false); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); NP = NetProfit; if bdate != bdate[1] Then{ entry = 0; NP1 = NP[1]; NP2 = NP1[1]; Cond1 = true; if NP1 > NP2 Then cond1 = false; } if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry = entry+1; ho = Dayhigh-Dayopen; OL = DayOpen-DayLow; HL = DayHigh-DayLow; sumho = 0; sumOL = 0; sumHL = 0; for cnt = 1 to 10{ sumho = sumho + (dayhigh(cnt)-dayopen(cnt)); sumOL = sumOL + (DayOpen(cnt)-DayLow(cnt)); sumHL = sumHL + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt)); } maho = sumho/10; maOL = sumOL/10; maHL = sumHL/10; V1 = dayopen(0)+maho; V2 = DayOpen(0)-maOL; V3 = DayOpen(0)+maHL; V4 = DayOpen(0)-maHL; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 060000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); } SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop);

아래의 함수를 수정하고 싶습니다. 손절이 발생될 경우, 손절의 방향으로 추종하고 싶습니다. 가령 매도진입후 손절발생이 되면, 바로 그시점에 그가격 매수로 진입을 당일 한번더 추가 하는 것입니다. 수익청산조건은 손절한 틱수의 2배값입니다. 가령 50틱 손절 이후 진입했으면 수익청산조건은 100틱 이익값입니다. 새로운 포지션의 진입후 강제청산의 기준은 SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop); 로 동일합니다. 매도의 경우도 마찬가지입니다. var : entry(0),NP(0),NP1(0),NP2(0); var : ho(0),OL(0),HL(0); var : maho(0),maOL(0),maHL(0); var : cnt(0),sumho(0),sumOL(0),sumHL(0); var : EntryCnt(0),cond1(false); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); NP = NetProfit; if bdate != bdate[1] Then{ entry = 0; NP1 = NP[1]; NP2 = NP1[1]; Cond1 = true; if NP1 > NP2 Then cond1 = false; } if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry = entry+1; ho = Dayhigh-Dayopen; OL = DayOpen-DayLow; HL = DayHigh-DayLow; sumho = 0; sumOL = 0; sumHL = 0; for cnt = 1 to 10{ sumho = sumho + (dayhigh(cnt)-dayopen(cnt)); sumOL = sumOL + (DayOpen(cnt)-DayLow(cnt)); sumHL = sumHL + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt)); } maho = sumho/10; maOL = sumOL/10; maHL = sumHL/10; V1 = dayopen(0)+maho; V2 = DayOpen(0)-maOL; V3 = DayOpen(0)+maHL; V4 = DayOpen(0)-maHL; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 060000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); } SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop);