안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

5분봉을 띄워놓고 신호를 잡는데 신호가 발생된 해당봉의 저가와 고가를 알 수 있는 방법(함수)가 있을까요?

a1=(predayhigh()+predaylow()+predayclose())/3 +predayhigh()-predaylow(); a2=2*((predayhigh()+predaylow()+predayclose())/3)-predaylow(); a3=(predayhigh()+predaylow()+predayclose())/3; a4=2*((predayhigh()+predaylow()+predayclose())/3)-predayhigh(); a5=(predayhigh()+predaylow()+predayclose())/3-predayhigh()+predaylow(); if(c<a5,1, if(c<a4,2, if(c<a3,3, if(c<a2,4, if(c<a1,5,6))))) 키움수식인데 이걸 예스로 변경가능할지요?

안녕하세요 가격이 100 이되면 4계약 매도하고, 80이되면 청산 가격이 110 이되면 4계약 추가 매도 하고, 90이되면 모두 청산 이런 종류의 수식좀 부탁드려요 매매는 1회만 하는 걸로 해서요

매수 (1) 주봉 MACD오실레이터가 전일보다 높으면 매수조건 (2) 일봉 스토케스틱 K값이 30이하이면 매수조건 (또는 스토케스틱이 골드크로스하면 매수조건: 나중에 바꿀수 있게 // 로 해주세요) (3) (1)과(2)를 만족할 때 전일 종가보다 크면 매수(10분봉상) (4) 매수후에 빠지면 청산하지 않고 (1)~(3)조건 재만족시 추가진입(금액2배): 5회까지 추가진입 매도 (1) 주봉 MACD오실레이터가 전일보다 낮으면 매도조건 (2) 일봉 스토케스틱 K값이 70이상이면 매도조건 (또는 스토케스틱이 데드크로스하면 매도조건: 나중에 바꿀수 있게 // 로 해주세요) (3) (1)과(2)를 만족할 때 전일 종가보다 작으면 매도(10분봉상) 감사합니다..

Plot1((dayhigh+daylow)*0.5,"중심선"); 이렇게 했더니 중심선이 계단모양으로 나옵니다. 시가선처럼 금일고가와 저가의 중심을 지나는 수평선 모양의 일직선으로 표시되게 하는 방법 좀 알려주세요^^

제가 알고 있는 바로는 옵션 매도 증거금 구하는 공식은 다음과 같습니다. 옵션 매도증거금 = (대상자산 전일종가 ±15%적용 최대이론가 - 주문옵션종목 전일종가) * 승수(50만원) 위 공식에서 “대상자산 전일종가 ±15%적용 최대이론가”에서 ±15%는 코스피200의 상,하한가가 ±15%이기 때문에 그런 걸로 알고 있는데, 실제로 증거금 구할때는 위탁증거금률을 사용하는 걸로 알고 있습니다. 현재 선물,옵션 위탁증거금률이 7.5% 니까 ±15% 대신 ±7.5%를 적용하면 되겠지요. 옵션 이론가는 블랙숄츠 모델로 계산할수 있도록 제가 함수로 구현해 놓아서 옵션 이론가는 제가 직접 계산할 수 있습니다. 무위험이자율(1.80%),변동성(10.20%),만기잔존일수 등은 HTS 에 표시되는 값을 직접 확인해서 수작업으로 블랙숄츠 모델 함수에 입력하면 이론가는 HTS에 표시되는 이론가와 거의 근접한 값을 계산해 낼수 있는 상황입니다. 실제로 예스트레이더에 표시되는 이론가와 제가 계산한 이론가를 비교해보면 0.1 정도의 오차로 거의 비슷한 값이 나오더군요. 그리고, 최대이론가는 전 ±7.5% 적용해서 최대 이론가를 계산했는데.. “옵션 매도시 주문증거금현황(화면번호:1214)”에 표시되는 최대이론가와는 많게는 15포인트씩 차이가 나더군요. 이건 정말 이상합니다. 옵션 매도시 주문증거금현황(화면번호:1214)”에 표시되는 최대 이론가도 정확한지 확인 좀 부탁드립니다. 그리고, 제가 계산한 매도증거금과 옵션 매도시 주문증거금현황(화면번호:1214)”에 표시되는 매도증거금은 150만원 가량 차이가 나더군요. 차이가 적게 나타날 때도 있고 크게 나타날때도 있고 천차만별이에요.ㅠㅠ 이게 원월물로 갈수록 더 오차가 심한 거 같아요. 이론가는 비교적 정확하게 계산되는데 최대이론가와 매도증거금은 차이가 많이 나는데, 뭐가 문제인지 잘 모르겠습니다. 아래는 제가 구현한 이론가 구하는 블랙숄츠 함수입니다. 계산 공식은 대동소이할 거 같고, 차이가 있다면 적용시키는 수치값일텐데...아래 수식에서 a1부터 a5까지 입력된 수치값이 예스트레이더에서 사용하는 수치값과 틀려서 이론가가 서로 차이가 나는 거면 예스트레이더에서 사용하는 수치값 좀 알려주세요. 가급적이면 예스트레이더에서 표시되는 이론가와 제가 계산한 이론가를 일치시키고 싶어서요. 그래야 최대이론가와 매도증거금도 예스트레이더에서 보여주는 수치와 같게 되겠죠. 만일 이 수치값이 틀려서 오차가 발생하는 것이 아니고, 제가 이론가나 최대이론가, 매도증거금을 구하는 방식이 잘못 되어서 그런거라면 예스트레이더(하이투자증권)에서 이론가,최대이론가, 옵션 매도증거금 구하는 정확한 계산 공식도 좀 알려주세요. 제가 잘못 알고 있을 가능성도 큽니다 function Abs(num) { if (num < 0) return -1 * num; else return num; } /* ---------------------------------------------------------------------------- 블랙숄즈공식에 필수적으로 쓰이는 누적정규분포값을 근사치로 계산하는 함수 ---------------------------------------------------------------------------- */ function CND(z) { var a1=0.31938153, a2=-0.356563782, a3=1.781477937, a4=-1.821255978, a5=1.330274429; var L, K; var result; L = Abs(z); K = 1 / (1 + 0.2316419 * L); result = 1 - 1/Math.sqrt(2*3.1415926) * Math.exp(-Math.pow(L,2)/2) * (a1 * K + a2 * Math.pow(K,2) + a3 * Math.pow(K,3) + a4 * Math.pow(K,4) + a5 * Math.pow(K,5)); if (z < 0) result = 1 - result; return result; } /* ---------------------------------------------------------------------------- 옵션이론가 계산 - 블랙숄즈공식 ---------------------------------------------------------------------------- CallPutFlag : Call/Put 구분 - ex) 0이면 Call, 1이면 Put S : KOSPI200 현재(예상)가 - ex) 185.15 X : 행사가격 - ex) 187.5 T : 잔존일수 - ex) 잔존일수가 3일인 경우 3/365 R : 무위험이자율 - ex) 금리가 4.94%일 경우 0.0494 Sig : 변동성 - ex) 변동성이 23.02%일 경우 0.2302 ---------------------------------------------------------------------------- */ function BS(CallPutFlag, S, X, T, R, Sig) { var d1, d2; var result; d1 = (Math.log(S/X) + (R + Math.pow(Sig,2)/2) * T) / (Sig * Math.sqrt(T)); d2 = d1 - Sig * Math.sqrt(T); if (CallPutFlag == 0) result = S * CND(d1) - X * Math.exp(-R * T) * CND(d2) ; else result = X * Math.exp(-R * T) * CND(-d2) - S * CND(-d1) ; result = parseFloat(result.toFixed(2)); return result; }

슬리피지를 적용하는데 일부분만 적용가능한지 궁금합니다. 예를 들어 SetStopProfittarget(0.2,PointStop); SetStopLoss(0.4,PointStop); 를 걸어놓아서 0.2포인트상승시에는 걸어둘수가 있기때문에 슬리피지가 없는것으로 하고 0.5하락시에 스탑로스에 걸리는건 바로 청산해야하기 때문에 슬리피지가 있는것으로 하고 싶습니다. 부분적으로 슬리피지 적용이 가능한지요.