안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

15519 수식을 일부 변경해 240 이평을 없애고 20 , 60, 120선만 적용해 아이디엔에 대입해 보니 일봉 차트에는 지표가 나타나는데, 30분봉 지표에는 나타나지 않습니다 분봉차트에 나타나도록 부탁 드립니다. 어렵다면 30분 봉이라도 나타나도록 부탁합니다

만기일 다음날에는 기존 로직과 다른 로직이 돌도록 하고 싶은데 관련된 수식 부탁드립니다. 즉, 평일에는 A로직이 돌고, 만기일 다음날에는 B로직이 돌도록 하고 싶습니다.

1. 장중에 20이평 < 60이평 상태에서 스토캐스틱이 골드를 했을 때 아침 시초가에 20이평이 60이평 위에 있었으면 매수하라. 2. 70캔들내에서 최고값이 현재로부터 10캔들 내에 존재할때 스토캐스틱 데드 발생시 매도하라. 이 두가지를 어떻게 표현할 수 있을까요? 항상 친절한 답변 감사드립니다.

다음 지표식 부탁 합니다 30분 차트에 나타나도록 부탁 드립니다. 1. 하한가 지표 주가가 급락해 당일의 하한가 까지 빠질 때 지표 발생 2. 9시 30분 종가 대비 하락선 생성 및 하락선 접촉시 지표 생성 당일의 9시 30분 종가 완성되면 9시 30분 종가 기준 4% 아래 즉 96% 수준의 주가에 횡으로 선표시, 9시 30분 이후 주가가 하락해 4% 하락선을 터치하면 지표 표시 3. 분봉에서 하락장악형 음봉이 두번째 완성되면 표시 전봉 양봉의 시가보다 하락한 하락장악형 음봉이 완성 후 두번째 하락 장악형 음봉이 완성되는 경우 지표 표시

1. 루트를 쓸일이 있는데.. 어찌써야 하나요. 3제곱근?? 요런건 어찌 쓸수 있나요.. 2의 3제곱은 8이잖습니까... 8의 3제곱근은 2고요... 3제곱근은 어찌 표현하나요...? 2. 이차원배열함수는 어찌 쓰나요.?? array : dimen (5,5) 이렇게 써도 안되던데.. 찾아봐도 없네요.

1. setstopTrailing이 설정하는 값이 작으면 작을 수록 결과에 실전매매와 시뮬레이션 간의 차이가 크게 발생하는데, setstopTrailing의 단점을 보완할 수 있는 방법을 부탁드립니다. 설정값을 크게 잡으면, 작은 수익들은 오히려 실현하는데 문제가 발생하기 때문에 setstopTrailing을 대체할 방법이라던가 또는 시스템식에 setstopTrailing과 다른 주문명령어를 혼용해서 함께 써서 최대한 큰 수익은 크게 먹고, 작은 수익은 수익실현을 할 수 있는 방법을 부탁드립니다. 아니면, setstopTrailing을 쓰지 않고 다른 주문 명령어를 통해 큰 수익은 크게 먹고, 작은 수익은 수익실현을 할 수 있는 방법을 부탁드립니다. 2. 첨부하는 이미지는 예스스탁의 setstopTrailing에 관한 설명인데, 잘 이해가 되지 않네요. "최대수익대비하락에서 이와 같은 현상이 발생하는 이유는 자기봉의 고가와 저가(매수인경우는 고가, 매도인 경우는 저가)를 이용하기 때문이므로 갭을 줄이기 위한 또하나의 방법은 아래 예제와 같이 자기봉의 고가와 저가를 포함하지 않는 trailingStop 로직을 사용하면 해결할 수 있는 문제이다" 첨부하는 식을 설명해주시면 감사하겠습니다.

선물 75틱 차트에서 5일선이 20일선을 골던크로스한 시점에서 봉이 2개 지난후 매수진입 부탁드립니다.

단기 이평선이 장기이평선을 골든 크로스 할때의 현재가가 N봉전 가격 보다 AA 포인트 클경우 매수 진입 한다 단기 이평선이 장기이평선을 데드 크로스 할때의 현재가가 N봉전 가격 보다 AA 포인트 작을 경우 매도 진입 한다 그럼 부탁드립니다 ~

옵션 이론가를 찾아보니 다음과 같은 수식을 적용해보는데, 잘 안되네요..... 함수 등록부터 않되니... 점검해주시면 감사하겠습니다. _NormSDist.yfu (표준정규분포사용자함수) input:z(numeric); var : a1(0.31938153), a2(-0.356563782), a3(1.781477937), a4(-1.821255978), a5(1.330274429), R(0.2316419), Exp(2.71828182846), k(0), N(0); k = 1 / (1 + (R * Abs(z))); N = 1 / (Sqrt(2 * Pie())) * Exp^(-(z^2) / 2); _NormSDist = 1 - N * (a1 * k + a2 * (k ^ 2) + a3 * (k ^ 3) + a4 * (k ^ 4) + a5 * (k ^ 5)); If z < 0 Then _NormSDist = 1 - _NormSDist; _BlackSholes.yfu (BS 모델이론가 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (r + (Sig^2) / 2) * T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); if cpflag == 1 then { _BlackSholes = S * _NormSDist(var1) - X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _BlackSholes = X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2) - S * _NormSDist(var1); } _ImVol.yfu (내재변동성 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Price(numeric); var:vLow(0), vHigh(0), vi(0),cLow(0), cHigh(0), Epsilon(0.001), j(0), n(5000); vLow = 0.01; vHigh = 2; cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow); cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh); vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow); for j = 0 to n { If _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi) < Price Then vLow = vi; Else vHigh = vi; cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow); cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh); vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow); if Abs(Price - _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi)) <= Epsilon then { var1 = vi; j = n; } } _ImVol = vi; 옵션이론가.yin (지표식) /*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현 S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200) X : 행사가격 T : 잔존만기(연율) r : 무위험 이자율, 예) CD금리 q : 배당률 Sig : 변동성 */ input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(145.0), //행사가 입력 ex(20050908), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0; S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi200종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot2(bs,"이론가");