안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

수고하십니다. 대신CT만 사용하다 이제 막 YT에 입문한 초보입니다. 질문 좀 드릴께요. 선물1분봉 기준.(분봉크기는 의미 없는것 같지만) 시초가 대비 2.2P 상승하면 매도 시초가 대비 1.9p 하락하면 매수 입니다. 청산은 오직 손절 익절로만 합니다. 손절은 1.4P 익절은 트레일링스탑으로 0.6P이상 수익시 0.5p 추적스탑입니다. (당연히 0.6P이상 수익을 안주면 손절 당하겠죠.) 익절이든 손절이든 청산된후 반대로 진입을 한번만 합니다. 즉,하루 2번만 매매합니다.(진입=>청산=>진입=>청산...끝) 당일청산을 안하니 상황에 따라 자동으로 오버도 가능 하겠죠. 메일로 답변 부탁드려봅니다. a1j1k1@naver.com

감사합니다. 다음은 오늘 분봉(10분, 또는 30분)에서 미결제약정의 최대가 최소의 105%이상인경우입니다. ----------------------- input : P(5); var1 = highest(OI,dayindex()+1); var2 = Lowest(OI,dayindex()+1); if var1 >= var2*(1+P/100) Then value1 = 1; Else value1 = 0; plot1(value1); ------------------------- 이식에서 var1에 다음과 같은 제약조건을 두고 싶습니다. 질문1) var1 이 (10일전에서 전날)까지의 미결제약정중 최대값의 90%이상의 경우만 즉, (10일전에서 전날)까지의 미결제약정중 최대값이 100 이면 var1은 90 이상의 경우만 상단의 식을 만족하도록 표현하고 싶습니다. 감사합니다.

타주기 지표를 어떻게 설정하고 참고해야 하나요? 타종목의 전일 등락을 참고 하려고 하는데 언어로 어떻게 해야 하는건지요. 수식을 문의를 통해 알려주셨는데 예스트레이더에서 타주기 설정을 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 그래서 다시 질문드립니다. 타종목(예를들어 다우지수)가 전일 상승하면 시초가로 매수 타종목(예를들어 다우지수)가 전일 하락하면 시초가로 매도 차트 설정부터 수식까지 차근차근 알려주시면 감사하겠습니다. luzu@nate.com으로 보내주시면 감사하겠습니다.

안녕하세요! [ 5분봉에서 필터값이 일정값 이하이면 1, 이상이면 -1을 준다. 이렇게 합산한 값(봉의 갯수)이 10을 초과하면 매매식 A를 적용하고, 합산한 값이 10이하 이면 매매식 B를 적용한다. ] 상기 로직에 대한 매매식 다시 한번 부탁드립니다.

분차트에서 일봉 참조할때...이평선 나타내기 5 20 60 120 일봉 이평선 나타내기 수고하세요

1.단순 20일 이평 상승시 레드...하락시 블루....수평선으로 표시 2.가중 20일 이평 상승시 레드...하락시 블루....수평선으로 표시 수고하세요

예전에 수식지왕님이 올려주신 자료입니다. YES3.1로 업그레이드 되면서 검증이 되지 않습니다. 수정부탁드립니다. _NormSDist.yfu (표준정규분포사용자함수) input:z(numeric); var : a1(0.31938153), a2(-0.356563782), a3(1.781477937), a4(-1.821255978), a5(1.330274429), R(0.2316419), Exp(2.71828182846), k(0), N(0); k = 1 / (1 + (R * Abs(z))); N = 1 / (Sqrt(2 * Pie())) * Exp^(-(z^2) / 2); _NormSDist = 1 - N * (a1 * k + a2 * (k ^ 2) + a3 * (k ^ 3) + a4 * (k ^ 4) + a5 * (k ^ 5)); If z < 0 Then _NormSDist = 1 - _NormSDist; _BlackSholes.yfu (BS 모델이론가 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (r + (Sig^2) / 2) * T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); if cpflag == 1 then { _BlackSholes = S * _NormSDist(var1) - X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _BlackSholes = X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2) - S * _NormSDist(var1); } _ImVol.yfu (내재변동성 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Price(numeric); var:vLow(0), vHigh(0), vi(0),cLow(0), cHigh(0), Epsilon(0.001), j(0), n(5000); vLow = 0.01; vHigh = 2; cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow); cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh); vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow); for j = 0 to n { If _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi) < Price Then vLow = vi; Else vHigh = vi; cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow); cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh); vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow); if Abs(Price - _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi)) <= Epsilon then { var1 = vi; j = n; } } _ImVol = vi; _Delta.yfu (델타 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); if cpflag == 1 then { _Delta = Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1); } else if cpflag == 2 then { _Delta = Exp^((q-r)*T) * (_NormSDist(var1)-1); } _Gamma.yfu (감마 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2)); _Gamma = Exp^((q-r)*T) * var3 / (S*Sig*Sqrt(T)); _Vega.yfu (베가 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*Sqrt(T)); var3 = (1 / Sqrt(2*pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2)); _Vega = S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sqrt(T) /100; _Theta.yfu (쎄타 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2)); if cpflag == 1 then { _Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T)) - (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1) - r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T)) + (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1) + r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2); } _Theta = _Theta / 365; _Rho.yfu (로 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); if cpflag == 1 then { _Rho = X * T * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _Rho = -X * T * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var2); } 옵션민감도.yin (지표식) /*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현 S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200) X : 행사가격 T : 잔존만기(연율) r : 무위험 이자율, 예) CD금리 q : 배당률 Sig : 변동성 */ input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(145.0), //행사가 입력 ex(20050908), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로");