안녕하십니까! 예스스탁입니다. 순서대로 말씀드리겠습니다. 1. 최대손실폭 계산은 고가/저가 상관없이 진입이후부터 청산시점까지의 봉중에서 종가만을 가지고 계산을 합니다. 따라서 진입부터 청산까지 중에서 진입이후부터 가장 낮은 종가가 최대손실폭 입니다. 2. 전체 각 봉마다의 (최대손실폭 = 현재까지의 누적손익 - 진입가격)을 구해서 가장 큰 최대손실폭이 최대손실폭이됩니다. 3. 의견주신 내용은 검토를 해보도록 하겠습니다. 봉완성시 청산을 원칙으로 가정하기 때문에 현재처럼 종가계산을 원칙으로 하고 있는것입니다 따라서 회원님의 의견을 수렴하여 검토해 보도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요... > 6연음140기타 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 최대손실폭 계산에 관해서 궁금한 점이 있어서 문의드립니다. > 연결선물지수 30분봉의 2003/4/7 - 2003/4/11 기간을 > 사용했으며, 질문에 사용한 매매식은 다음과 같습니다. > > ###### 매수식 ##### > ((sDate==20030407) && (dayIndex==06)) || > ((sDate==20030410) && (dayIndex==02)) || > ((sDate==20030411) && (dayIndex==00)) > > ###### 매수청산식 ##### > ((sDate==20030407) && (dayIndex==11)) || > ((sDate==20030410) && (dayIndex==11)) || > ((sDate==20030411) && (dayIndex==10)) > > ###### 매도식 ##### > ((sDate==20030409) && (dayIndex==05)) || > ((sDate==20030411) && (dayIndex==10)) > > ###### 매도청산식 ##### > ((sDate==20030409) && (dayIndex==12)) || > ((sDate==20030411) && (dayIndex==11)) > > > 1. 4/10일 종가 까지의 최대손실폭 (1) 0.66을 계산할 때, > 10:00봉 종가 73.6과 12:00봉 종가 73.0의 차이가 > 최대손실폭 계산의 일부로 참여한 것이 맞습니까 ? > 또 (혹은 유사하게) 10:00 - 12:00 까지의 고가/저가는 > 상관없이 봉의 종가만을 이용하는 것이 맞습니까 ? > > 2. 4/11 14:00 봉에 매도를 추가하기 전 까지는 그림에 표시된 것과 > 같이 최대손실폭이 4/10과 마찬가지로 0.66이 나오는데, 이 봉에 > 매도가 추가 되면 최대손실폭이 0.96으로 나옵니다. > 제 생각으로는 0.75 (중간 생략하고 간단하게 말해서 0.78-1.53) > 가 나와야할 것 같은데 어떻게 계산해서 0.96으로 나온겁니까 ? > > 그리고, 제가 알고 있는 최대손실폭 계산방법은 > 청산누적손익 - 직전최대누적손익 + 진입후청산까지거래당손실폭의 최소값 > 이라고 알고 있는데, 예스차트에서는 어떻게 계산하는지 방법이나 > 식을 좀 알려주십시오. > > 3. 건의사항 > 만약 현재 체계에서, 최대손실폭을 계산할 때 거래당손실폭을 포함시키고 > 있고 또 거래당손실폭을 계산할 때 봉의 종가만을 사용한다는 제 추측이 > 맞다면 (만약 제 추측이 틀렸다면 이 질문은 무시하시면 됩니다.), > 이를 T/S 처럼 고가/저가를 이용한 것으로 변경하실 계획은 없으십니까 ? > 종가라는 것은 해당봉의 많은 틱데이타 중 단지 단위시간 단위로 샘플링된 > 한 데이타에 불과한데 이 것 보다는 T/S나 CT처럼 고가/저가를 사용하는 > 것이 오히려 더 낫지 않을까 생각됩니다. >

답변하신 내용중에 1, 3번은 잘 알겠습니다. 그런데, 2번에서 궁금한 점이 있어 다시 질문드리고자 합니다. 그런데, 답변 2번의 설명중에 최대손실폭은 봉마다의 (최대손실폭 = 현재까지의 누적손익 - 진입가격)중 가장 큰 값 이라고 말씀하셨는데, 최초 질문의 그림에서 제가 말씀드린 값들을 이용해서, 14:00봉 (dayIndex==10) 이후에만 어떻게해서 0.96이 나오게 되는지 조금 상세한 설명을 부탁드립니다. (그 이전은 설명안하셔도 됩니다.) 예를 들어, 이 때, 현재까지의 누적손익은 어떻게 계산해서 xxx 되고, 진입가격은 yyy이기 때문에 마지막 진입봉의 최대손실폭은 zzz가 되고, min(이전 최대손실폭 -0.66, 마지막 누적손실폭 zzz) 해서 최종 최대손실폭은 -0.96이 된다 하는 식으로 말입니다. 참고로, 4/11일 14:00 봉(dayIndex==10) 전 까지만 진입/청산 되도록 실험해보면 최대손실폭이 0.66이 됩니다. (최종 누적수익은 0.96이 나옵니다.) 그런데 최초에 질문드린 것 처럼, 14:00봉 (dayIndex==10)에 매도진입(C=74.3)을 추가하고 14:30봉에 매도청산(C=74.4)을 하면 최종누적수익은 0.78이 나옵니다. (매도진입한 14:00봉의 누적수익은 수수료 때문에 0.92로 표시됩니다.) (수수료는 진입/청산 각각 0.05%로 설정되어 있습니다.) 감사합니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 최대손실폭 계산에 관해서 궁금한 점이 있어서 문의드립니다. > 안녕하십니까! 예스스탁입니다. > > 순서대로 말씀드리겠습니다. > > 1. 최대손실폭 계산은 고가/저가 상관없이 진입이후부터 청산시점까지의 봉중에서 종가만을 가지고 계산을 합니다. 따라서 진입부터 청산까지 중에서 진입이후부터 가장 낮은 종가가 최대손실폭 입니다. > > 2. 전체 각 봉마다의 (최대손실폭 = 현재까지의 누적손익 - 진입가격)을 구해서 > 가장 큰 최대손실폭이 최대손실폭이됩니다. > > 3. 의견주신 내용은 검토를 해보도록 하겠습니다. > 봉완성시 청산을 원칙으로 가정하기 때문에 현재처럼 종가계산을 원칙으로 하고 있는것입니다 > 따라서 회원님의 의견을 수렴하여 검토해 보도록 하겠습니다. > > 좋은 하루 되세요... > > > > > 6연음140기타 님이 쓴 글입니다. > > > 제목 : 최대손실폭 계산에 관해서 궁금한 점이 있어서 문의드립니다. > > > 연결선물지수 30분봉의 2003/4/7 - 2003/4/11 기간을 > > 사용했으며, 질문에 사용한 매매식은 다음과 같습니다. > > > > ###### 매수식 ##### > > ((sDate==20030407) && (dayIndex==06)) || > > ((sDate==20030410) && (dayIndex==02)) || > > ((sDate==20030411) && (dayIndex==00)) > > > > ###### 매수청산식 ##### > > ((sDate==20030407) && (dayIndex==11)) || > > ((sDate==20030410) && (dayIndex==11)) || > > ((sDate==20030411) && (dayIndex==10)) > > > > ###### 매도식 ##### > > ((sDate==20030409) && (dayIndex==05)) || > > ((sDate==20030411) && (dayIndex==10)) > > > > ###### 매도청산식 ##### > > ((sDate==20030409) && (dayIndex==12)) || > > ((sDate==20030411) && (dayIndex==11)) > > > > > > 1. 4/10일 종가 까지의 최대손실폭 (1) 0.66을 계산할 때, > > 10:00봉 종가 73.6과 12:00봉 종가 73.0의 차이가 > > 최대손실폭 계산의 일부로 참여한 것이 맞습니까 ? > > 또 (혹은 유사하게) 10:00 - 12:00 까지의 고가/저가는 > > 상관없이 봉의 종가만을 이용하는 것이 맞습니까 ? > > > > 2. 4/11 14:00 봉에 매도를 추가하기 전 까지는 그림에 표시된 것과 > > 같이 최대손실폭이 4/10과 마찬가지로 0.66이 나오는데, 이 봉에 > > 매도가 추가 되면 최대손실폭이 0.96으로 나옵니다. > > 제 생각으로는 0.75 (중간 생략하고 간단하게 말해서 0.78-1.53) > > 가 나와야할 것 같은데 어떻게 계산해서 0.96으로 나온겁니까 ? > > > > 그리고, 제가 알고 있는 최대손실폭 계산방법은 > > 청산누적손익 - 직전최대누적손익 + 진입후청산까지거래당손실폭의 최소값 > > 이라고 알고 있는데, 예스차트에서는 어떻게 계산하는지 방법이나 > > 식을 좀 알려주십시오. > > > > 3. 건의사항 > > 만약 현재 체계에서, 최대손실폭을 계산할 때 거래당손실폭을 포함시키고 > > 있고 또 거래당손실폭을 계산할 때 봉의 종가만을 사용한다는 제 추측이 > > 맞다면 (만약 제 추측이 틀렸다면 이 질문은 무시하시면 됩니다.), > > 이를 T/S 처럼 고가/저가를 이용한 것으로 변경하실 계획은 없으십니까 ? > > 종가라는 것은 해당봉의 많은 틱데이타 중 단지 단위시간 단위로 샘플링된 > > 한 데이타에 불과한데 이 것 보다는 T/S나 CT처럼 고가/저가를 사용하는 > > 것이 오히려 더 낫지 않을까 생각됩니다. > >