안녕하십니까? 예스스탁입니다... 문의하신 내용에 대해서 차례대로 답변을 드리겠습니다. 첫째, 예를 들어 15분봉에서 시뮬레이션한 지표값(15)을 5분봉에서 지표값(45) 설정 한다음 시뮬레이션 하면 많은 수익의 차이가 발생 하고 있습니다 물론 약간의 차이가 날수는 있지만 너무 많은 차이가 나고 있으며, 1분봉으로 하면 더 많은 차이가 나고 있습니다 [답변] 이동평균선을 예로 설명을 드리겠습니다.... 10분봉 차트에서의 첫번째 바의 종가값은 5분봉 차트에서의 두번째 바의 종가값과 같습니다. 하지만 이것이 이 두 차트가 정확히 같은 비율로 나뉜 것이라는 것을 의미하는 것은 아닙니다... 간단히, 10분봉 차트의 첫번째 종가값이 5분봉 차트에서의 2개 바의 종가값에 대한 평균값과 틀리다는 것을 차트를 통해서 쉽게 확인하실 수 있을 것입니다. 이유는 5분봉 차트의 경우 두번째 종가값이 10분봉 차트의 종가값과 같긴 하지만 바로 5분 전에 만들어진 또다른 종가값도 고려를 해야 할 것이기 때문입니다... 예) 10분봉에서의 첫번째 바 종가: 95.00 5분봉에서의 첫번째 바 종가: 94.55, 5분봉에서의 두번째 바 종가: 95.00 위의 두 줄을 비교해보면 첫번째 줄의 평균과 두번째 줄의 평균이 서로 다름을 확인하실 수 있을 것입니다. 둘째, 위 글에 대한 저의 의견은 이러합니다 1분봉인 경우 3:05분 이후 3:15분 까지 10분간 동일한 지수로 표시 되는데 있다고 봅니다 즉, 3:05분 부터 3:15분 까지 지수의 변동이 없는 10개의 캔들이 생성되고 지표 또한 아무 변동 없이 표시 되면서 이러한 이유로 지표를 이용한 각종 시뮬레이션 들이 수익률에 큰 차이가 발생하는 걸로 추측되는데 [답변] 만약 [크로스] 등의 전략을 사용하게 된다면 사용자님께서 지적하신 바와 같이 3시 5분 부터 15분 사이(동시호가)에 신호가 충분히 발생할 수가 있을 것입니다. 따라서, 포지션 매매를 하시는 경우 이 구간에 청산 신호가 발생할 수도 있으며 새로운 신규 진입 신호도 발생할 수 있겠죠. 만약, 이렇게 신호가 발생하게 된다면 테스트한 리포트와 최대한 같은 결과가 발생하게 하기 위해서 다음날 장 시작전에 수동으로 주문을 내셔야 할 것입니다. 그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요... > 올빼미 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션 결과 차이에 대한 질문.... > 안녕하십니까....? > > 몇가지 시뮬레이션중 다음 과 같은 결과의 차이를 발견하게 되었습니다 > > 이러한 결과에 대한 예스 측의 의견을 듣고 싶습니다 > > 첫째, > > 예를 들어 15분봉에서 시뮬레이션한 지표값(15)을 5분봉에서 지표값(45) 설정 한다음 시뮬레이션 하면 많은 수익의 차이가 발생 하고 있습니다 물론 약간의 차이가 날수는 있지만 너무 많은 차이가 나고 있으며, 1분봉으로 하면 더 많은 차이가 나고 있습니다 > > 둘째, > > 위 글에 대한 저의 의견은 이러합니다 > 1분봉인 경우 3:05분 이후 3:15분 까지 10분간 동일한 지수로 표시 되는데 있다고 봅니다 즉, 3:05분 부터 3:15분 까지 지수의 변동이 없는 10개의 캔들이 생성되고 지표 또한 아무 변동 없이 표시 되면서 이러한 이유로 지표를 이용한 각종 시뮬레이션 들이 수익률에 큰 차이가 발생하는 걸로 추측되는데 > > 위 내용에 대한 예스의 의견을 듣고 싶습니다