안녕하세요. 예스스탁입니다. 똑같은 시스템과 똑같은 설정으로 장중의 거래내역과 장후의 시스템 결과보기 거래내역이 다르다면 결과를 자세히 살펴보신 후 다시 문의하여 주시기 바랍니다. 시뮬레이션을 통해 산출된 결과는 과거의 데이터에 의해 만들어진 데이터입니다. 앞으로의 데이터(시세)가 어찌될지 모르는 상황에서 과거의 시세에 의한 실적이 이렇다고 해서 앞으로의 실적 또한 그럴거라는 보장은 누구도 할 수 없습니다. 시뮬레이션을 통해 충분히 검증된 시스템도 현 시세에 적용해 보고 그 적용된 결과를 보면서 시스템을 수정보완해 나가야 합니다. 그 시스템이 거품이 될지 그렇지 않을지는 사용자님의 몫이라 생각됩니다. 좋은 하루 되세요. > HH_oldboy 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 답변주세요 > 모의거래를 해보니 실제 장중거래 실적과 장후 차트 결과보기 내용과 엄청 차이가 납니다. 거래 회수는 미체결이 있으므로 같을 수 없지만 체결된 거래의 point는 비슷하게라도 맞아야 하지 않겠습니까? 과거 데이타에 대한 시뮬레이션 결과를 보고 SYS을 선택하는것인데 이렇게 되면 시뮬레이션이 좋은 결과를 보이는 것은 거품인가요? 기본적으로는 같아야 하나 현 시스템상 이것이 아직은 불가피 하다면 시뮬레션의 결과가 장중에 몇 % 정도 적중하나요. 예를들자면 1.시뮬레이션 결과중(기간=1999년 1월 4 ~ 2005년 3월 24일.6년3개월) -총 거래횟수 : 4413(수익3987/손실426)회 -승률 : 90.35% -평균수익/평균손실 : 0.38 (최대손실폭 : -5.01) -총수익/총손실 : 3.58 -연평균손익 : 159.43 pt 를 보이는 SYS 있다면 이 SYS이 실제 장에서 - 시뮬레션 결과의 몇 %나 달성할 수 있습니까? - 시뮬레이션 결과가 거품이라면 아무리 좋은 SYS이라도 결과적으로 손실을 볼 수 밖에 없는것인지? 솔직하고 시원한 답변 부탁합니다.

똑같은 시스템과 똑같은 설정으로 장중의 거래내역과 장후의 시스템 결과보기 거래내역이 다르다면 결과를 자세히 살펴보신 후 다시 문의하여 주시기 바랍니다. =================================================================== 오늘 오전에 있었던 거래 사례를 예를들죠 아래가 실 거래된 내용입니다 800-574 KOSPI200선물0506 선물매수 1 124.75 0 정상 800-436 KOSPI200선물0506 선물매도 1 124.85 0 정상 124.85를 매도후 124.75에서 청산하여 0.10pt수익인데 이에대한 차트 결과보기에서는 05/03/25(09:00:00) 매도 124.9 05/03/25(09:00:00) 매도청산 124.6 0.28 124.9에 매도후 124.6에 청산하여 0.30 수익(실제와 3배차이)으로 처리되어 있습니다 ================================================================= 시뮬레이션을 통해 산출된 결과는 과거의 데이터에 의해 만들어진 데이터입니다. 앞으로의 데이터(시세)가 어찌될지 모르는 상황에서 과거의 시세에 의한 실적이 이렇다고 해서 앞으로의 실적 또한 그럴거라는 보장은 누구도 할 수 없습니다. ========================================================================== 그걸 몰라서가 아니라 과거 데이터의 결과를 실제에 적용 해 본 결과가 위와같은 사례가 발생하여 물어보는것 아닙니까? =================================================================== 그 적용된 결과를 보면서 시스템을 수정보완해 나가야 합니다. 그 시스템이 거품이 될지 그렇지 않을지는 사용자님의 몫이라 생각됩니다. =================================================================== 당연히 수정 보완은 사용자 몫이죠!!!. 수익이 거품이 되지 않도록 하기위해 모의 거래를 해보는것이고 이게 실제장에서 어떻게 대응할것인가? 틀리다면 그원인은 무었인가를 알아 보고자 질문 한 것입니다. 위 실제 사례를 어떻게 보십니까? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 답변주세요 > 안녕하세요. 예스스탁입니다. 똑같은 시스템과 똑같은 설정으로 장중의 거래내역과 장후의 시스템 결과보기 거래내역이 다르다면 결과를 자세히 살펴보신 후 다시 문의하여 주시기 바랍니다. 시뮬레이션을 통해 산출된 결과는 과거의 데이터에 의해 만들어진 데이터입니다. 앞으로의 데이터(시세)가 어찌될지 모르는 상황에서 과거의 시세에 의한 실적이 이렇다고 해서 앞으로의 실적 또한 그럴거라는 보장은 누구도 할 수 없습니다. 시뮬레이션을 통해 충분히 검증된 시스템도 현 시세에 적용해 보고 그 적용된 결과를 보면서 시스템을 수정보완해 나가야 합니다. 그 시스템이 거품이 될지 그렇지 않을지는 사용자님의 몫이라 생각됩니다. 좋은 하루 되세요. > HH_oldboy 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 답변주세요 > 모의거래를 해보니 실제 장중거래 실적과 장후 차트 결과보기 내용과 엄청 차이가 납니다. 거래 회수는 미체결이 있으므로 같을 수 없지만 체결된 거래의 point는 비슷하게라도 맞아야 하지 않겠습니까? 과거 데이타에 대한 시뮬레이션 결과를 보고 SYS을 선택하는것인데 이렇게 되면 시뮬레이션이 좋은 결과를 보이는 것은 거품인가요? 기본적으로는 같아야 하나 현 시스템상 이것이 아직은 불가피 하다면 시뮬레션의 결과가 장중에 몇 % 정도 적중하나요. 예를들자면 1.시뮬레이션 결과중(기간=1999년 1월 4 ~ 2005년 3월 24일.6년3개월) -총 거래횟수 : 4413(수익3987/손실426)회 -승률 : 90.35% -평균수익/평균손실 : 0.38 (최대손실폭 : -5.01) -총수익/총손실 : 3.58 -연평균손익 : 159.43 pt 를 보이는 SYS 있다면 이 SYS이 실제 장에서 - 시뮬레션 결과의 몇 %나 달성할 수 있습니까? - 시뮬레이션 결과가 거품이라면 아무리 좋은 SYS이라도 결과적으로 손실을 볼 수 밖에 없는것인지? 솔직하고 시원한 답변 부탁합니다.

안녕하세요. 예스스탁입니다. 우선 질문의 요지를 미처 파악하지 못하고 답변드린 점 죄송합니다. 800-574 KOSPI200선물0506 선물매수 1 124.75 0 정상 800-436 KOSPI200선물0506 선물매도 1 124.85 0 정상 05/03/25(09:00:00) 매도 124.9 05/03/25(09:00:00) 매도청산 124.6 0.28 답변주신 위의 사항을 보자면 실주문 매도1계약이 들어간 시점이 124.85인데 시스템 결과보기에는 124.9로 되어 있고 (0.05 차이), 매수1계약이 들어간 124.85와 시스템 결과보기의 124.6로 (0.15 차이) 되어 있습니다. 시스템 트레이딩 설정창을 보시면 진입과 청산에서의 매매가격을 설정하는 부분이 있습니다. 주문이 들어가는 가격은 그 설정된 매매가격으로 들어가게 되고 시스템 결과보기 창의 거래내역에서는 신호가 발생된 가격으로 결과를 나타냅니다. 위의 예를 미루어 짐작하면 진입에서는 현재가 ±1호가, 청산에서는 ±3호가로 매매가격이 설정되어 있는 것이 아닌가 생각됩니다. 시스템 트레이딩 설정창의 매매가격 설정부분을 살펴주시고 설명드린 부분의 문제가 아니거나 답변이 부족하시다면 전화로 문의하여 주시면 감사하겠습니다. 이용에 불편을 끼쳐드려 죄송합니다. > HH_oldboy 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 답변주세요 > 똑같은 시스템과 똑같은 설정으로 장중의 거래내역과 장후의 시스템 결과보기 거래내역이 다르다면 결과를 자세히 살펴보신 후 다시 문의하여 주시기 바랍니다. =================================================================== 오늘 오전에 있었던 거래 사례를 예를들죠 아래가 실 거래된 내용입니다 800-574 KOSPI200선물0506 선물매수 1 124.75 0 정상 800-436 KOSPI200선물0506 선물매도 1 124.85 0 정상 124.85를 매도후 124.75에서 청산하여 0.10pt수익인데 이에대한 차트 결과보기에서는 05/03/25(09:00:00) 매도 124.9 05/03/25(09:00:00) 매도청산 124.6 0.28 124.9에 매도후 124.6에 청산하여 0.30 수익(실제와 3배차이)으로 처리되어 있습니다 ================================================================= 시뮬레이션을 통해 산출된 결과는 과거의 데이터에 의해 만들어진 데이터입니다. 앞으로의 데이터(시세)가 어찌될지 모르는 상황에서 과거의 시세에 의한 실적이 이렇다고 해서 앞으로의 실적 또한 그럴거라는 보장은 누구도 할 수 없습니다. ========================================================================== 그걸 몰라서가 아니라 과거 데이터의 결과를 실제에 적용 해 본 결과가 위와같은 사례가 발생하여 물어보는것 아닙니까? =================================================================== 그 적용된 결과를 보면서 시스템을 수정보완해 나가야 합니다. 그 시스템이 거품이 될지 그렇지 않을지는 사용자님의 몫이라 생각됩니다. =================================================================== 당연히 수정 보완은 사용자 몫이죠!!!. 수익이 거품이 되지 않도록 하기위해 모의 거래를 해보는것이고 이게 실제장에서 어떻게 대응할것인가? 틀리다면 그원인은 무었인가를 알아 보고자 질문 한 것입니다. 위 실제 사례를 어떻게 보십니까? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 답변주세요 > 안녕하세요. 예스스탁입니다. 똑같은 시스템과 똑같은 설정으로 장중의 거래내역과 장후의 시스템 결과보기 거래내역이 다르다면 결과를 자세히 살펴보신 후 다시 문의하여 주시기 바랍니다. 시뮬레이션을 통해 산출된 결과는 과거의 데이터에 의해 만들어진 데이터입니다. 앞으로의 데이터(시세)가 어찌될지 모르는 상황에서 과거의 시세에 의한 실적이 이렇다고 해서 앞으로의 실적 또한 그럴거라는 보장은 누구도 할 수 없습니다. 시뮬레이션을 통해 충분히 검증된 시스템도 현 시세에 적용해 보고 그 적용된 결과를 보면서 시스템을 수정보완해 나가야 합니다. 그 시스템이 거품이 될지 그렇지 않을지는 사용자님의 몫이라 생각됩니다. 좋은 하루 되세요. > HH_oldboy 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 답변주세요 > 모의거래를 해보니 실제 장중거래 실적과 장후 차트 결과보기 내용과 엄청 차이가 납니다. 거래 회수는 미체결이 있으므로 같을 수 없지만 체결된 거래의 point는 비슷하게라도 맞아야 하지 않겠습니까? 과거 데이타에 대한 시뮬레이션 결과를 보고 SYS을 선택하는것인데 이렇게 되면 시뮬레이션이 좋은 결과를 보이는 것은 거품인가요? 기본적으로는 같아야 하나 현 시스템상 이것이 아직은 불가피 하다면 시뮬레션의 결과가 장중에 몇 % 정도 적중하나요. 예를들자면 1.시뮬레이션 결과중(기간=1999년 1월 4 ~ 2005년 3월 24일.6년3개월) -총 거래횟수 : 4413(수익3987/손실426)회 -승률 : 90.35% -평균수익/평균손실 : 0.38 (최대손실폭 : -5.01) -총수익/총손실 : 3.58 -연평균손익 : 159.43 pt 를 보이는 SYS 있다면 이 SYS이 실제 장에서 - 시뮬레션 결과의 몇 %나 달성할 수 있습니까? - 시뮬레이션 결과가 거품이라면 아무리 좋은 SYS이라도 결과적으로 손실을 볼 수 밖에 없는것인지? 솔직하고 시원한 답변 부탁합니다.