안녕하세요. 예스스탁입니다. 기존의 체결형 결정방식은 체결이 지연되는 경우 호가와 시간적인 괴리현상이 발생함으로 인해 체결형을 잘못 표시하는 경우가 있습니다. 또한 시스템 트레이딩에서 upTicks/downTicks와 같이 체결형에 영향을 받는 데이타를 사용하는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 환경에 따라 체결형을 다르게 표시하는 호가 비교형 보다는 똑같은 기준을 항상 유지할 수 있는 직전가 비교형을 사용하고 있습니다. 감사합니다. > 시향 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 상승형(하락형) 체결건수 및 거래량 질문(2) > 아래 상승형(하락형) 체결건수 및 거래량 질문에서 아래와 같은 답을 들었습니다. 안녕하세요. 예스스탁입니다. 예스트레이더 프로에서는 직전체결가를 기준으로 체결형을 결정합니다. 직전 체결가보다 상승하여 체결한 경우와 상승상태를 유지하는 경우 상승형체결로, 직전 체결가보다 하락하여 체결한 경우와 하락상태를 유지하는 경우 하락형체결로 결정되며 여기서 결정된 체결형에 따라 ticks값을 upticks와 downticks로 구분합니다. 결국 제가 이해하고 있는 것이 맞은 셈인데요. 제 생각은 이렇습니다. 전매도 환매수가 구별되지 않고 매도 매수로 주문이 나가는 상황속에서 체결가를 기준으로 하여 데이터를 구분하는 것은 거래감정과 부합하지 않다고 생각합니다. 가격이 오른 것은 사는 사람이 파는 사람보다 많아서 가격이 오른 것이지 가격이 오른 상태에서 체결되는 거래가 많아서가 아니기 때문입니다. 그리고 이는 매도거래(전매도이든 매도이든 무관하게)와 매수거래(매수이든 환매수이든)의 정확한 숫자를 반영하지 못하게 하는 단점이 있습니다. 현재 기준으로 데이터를 구별하게 된 배경을 설명해주셨으면 합니다.