안녕하세요..무더위속에 고생 많으시네요...
궁금한 점이 있어서.. 질문드립니다.
시스템 개발중에 항상 좀 어려워지는 부분이 시가 GAP입니다.
(GAP에 대한정의는 전일 종가와 당일 시가를 기준한 것이든 아니면 전일 저가/고가와 당일 시가를 기준한 것이든...)
예스트레이더의 구문에서는 날짜 변경에 따른 dayopen 및 sdate와 같은 함수는 봉의 완성시점에 상관없이 당일 시초가를 기준으로 변경되는 것으로 알고 있는데, IF 구문에 의해 종가 확인이 되어야 수식조건에 부합될때 주문이 나가므로 시초가 갭에 대한 대비를 위한 구문작성이 개인적으론 좀 어렵게 느껴집니다. 물론 당일 진입,당일 청산을 위주로 구성하는 데이시스템인 경우는 이부분에 대한 문제가 영향을 미치지 않겠지만,오버나잇을 메인으로 하는 시스템이라면 문제는 좀 다르다고 생각됩니다. 게다가 분봉 term이 긴 60분봉전략같은 경우에는 오전에 처음 생기는 봉에 의해 전략성과의 차이가 클수 있다고 생각됩니다.
물론, Atlmit나 Atstop 형태의 주문으로 보안을 할수 있겠지만 일일히 종가시점에서의stime과 dayindex를 사용하여 수식에 걸어줘야하는 불편함이 생깁니다.
따라서 if문같은 조건문은 봉완성이 아닌 조건 만족시 즉시 수행할수 있어야 하고 봉완성시 형성되는 이동평균이나 분봉 종가같은 함수가 조건에 있을 경우 봉완성시에 조건식이 성립되야 한다고 생각하고 있습니다만, 예스트레이더에서 if조건문 자체를 봉완성시에 수행하도록 하는 별도의 이유가 있나요?
항상 질문에 열심히 답변해주시는점 감사드립니다.
즐거운 하루 되세요~~~
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2006-08-09 13:54:41
안녕하세요, 예스스탁입니다.
if조건문에 설정하신 조건은
장중에 업데이트되는 데이터에 따라 조건을 만족하기도, 못하기도합니다.
만약 자동매매에서 조건만족시 즉시를 허용하게되면, 조건만족여부에 따라
몇번이라도 반복해서 주문이 나가게 되는 위험성이 존재합니다.
이러한 문제를 미연에 방지하기 위하여 자동매매에서는 봉완성시에만
주문이 나가도록 허용하고 있습니다.
감사합니다. 행복한 하루 되세요.
> CJ_MINSUNG0 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문입니다.
> 안녕하세요..무더위속에 고생 많으시네요...
궁금한 점이 있어서.. 질문드립니다.
시스템 개발중에 항상 좀 어려워지는 부분이 시가 GAP입니다.
(GAP에 대한정의는 전일 종가와 당일 시가를 기준한 것이든 아니면 전일 저가/고가와 당일 시가를 기준한 것이든...)
예스트레이더의 구문에서는 날짜 변경에 따른 dayopen 및 sdate와 같은 함수는 봉의 완성시점에 상관없이 당일 시초가를 기준으로 변경되는 것으로 알고 있는데, IF 구문에 의해 종가 확인이 되어야 수식조건에 부합될때 주문이 나가므로 시초가 갭에 대한 대비를 위한 구문작성이 개인적으론 좀 어렵게 느껴집니다. 물론 당일 진입,당일 청산을 위주로 구성하는 데이시스템인 경우는 이부분에 대한 문제가 영향을 미치지 않겠지만,오버나잇을 메인으로 하는 시스템이라면 문제는 좀 다르다고 생각됩니다. 게다가 분봉 term이 긴 60분봉전략같은 경우에는 오전에 처음 생기는 봉에 의해 전략성과의 차이가 클수 있다고 생각됩니다.
물론, Atlmit나 Atstop 형태의 주문으로 보안을 할수 있겠지만 일일히 종가시점에서의stime과 dayindex를 사용하여 수식에 걸어줘야하는 불편함이 생깁니다.
따라서 if문같은 조건문은 봉완성이 아닌 조건 만족시 즉시 수행할수 있어야 하고 봉완성시 형성되는 이동평균이나 분봉 종가같은 함수가 조건에 있을 경우 봉완성시에 조건식이 성립되야 한다고 생각하고 있습니다만, 예스트레이더에서 if조건문 자체를 봉완성시에 수행하도록 하는 별도의 이유가 있나요?
항상 질문에 열심히 답변해주시는점 감사드립니다.
즐거운 하루 되세요~~~