안녕하세요. 저희가 테스트해 본 결과에 따라 문의하신 내용에 답변드리도록 하겠습니다. 1. 실증자료에 의하면 시장가 주문에 비해서 호가체결 슬리피지를 30%~40% 가량 줄일 수 있다고 하셨는데, 주가지수 선물 거래의 경우 정정시점을 몇%로 설정했을때를 전제로 한 것인가요? => 20%로 적용하였습니다.(주가지수선물 시스템매매) 2. 오늘 시험적으로 20%를 정정시점으로 해서 사용해본 결과, 가격이 급변해서 인지는 모르겠지만 시장가 주문시보다 오히려 불리하게 체결되었습니다. 대략 몇% 정도를 설정하면 좋은지에 대한 조언을 부탁드립니다. => 단순 시뮬레이션 결과로는 비율이 낮아질수록 효율이 높았졌습니다. 다만, 현실적으로는 비율을 낮게 잡으면 1호가씩 이익보는 거래회수가 많아지기는 하겠지만 가격이 반대로 움직이는 경우 자동정정을 이용하지 않을 경우의 체결 가격보다 한두틱 더 손해보고 체결되는 경우도 많아지기 때문에 너무 낮은 비율 보다는 20%~50% 수준에서 결정하면 될 것으로 판단됩니다. 3. 정정가격 설정과 관련해서는 주문이 체결이 되지 아니한 경우 자동으로 계속적인 정정이 일어나므로 정정가격을 상대1호가로 설정(제한가격은 시장가로 설정)하면 무난한 것인가요? => 테스트매매에서는 정정가격은 1호가이동, 제한가격은 상대5호가로 적용하였는데, 총 275회의 거래중 정정되어 체결되지 않은 적은 없었습니다. 최고 -2틱 손해보고 체결된 경우가 있었는데, 가격이 급변하는 경우라면 이보다 더 커질 수도 있다고 생각됩니다. 말씀하신 것처럼 상대1호가, 시장가로 셋팅해 높으면 상한가나 하한가 범위까지 계속 추적하면서 정정주문을 수행합니다. 4. 사양이 그리 높지 아니한 컴퓨터에서 자동정정주문 방식을 사용하는 경우 시장가 주문방식에 비해서, 특히 자동정정주문 방식을 동시에 많이 사용하는 경우에 컴퓨터에 과부하가 걸리지는 않는지도 궁금합니다. => 사양이 좋지 않은 컴퓨터라면 과부하가 걸릴 수도 있습니다. 시장가 주문은 한번 주문을 던지는 것으로 끝나지만, 자동정정의 경우는 최초주문 이후에 매번 시세가 들어올때 마다 계속 계산을 하기 때문에 그렇습니다. 하지만, 자동정정 주문화면을 아주 많이 띄워 놓지 않는 이상 큰 문제는 없을 것으로 생각합니다. 단순비교하기는 어렵겠지만, 대략적으로 아주 단순한 시스템1개를 자동매매로 적용해 놓은 것과 예스자동정정원샷주문창 5개를 띄워서 자동정정을 실행하는 것이랑 비슷한 수준일 것이라고 생각합니다. 감사합니다. 즐거운 하루 되세요 > whiz 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 자동정정주문 관련 > 다른 HTS에는 없는 무척이나 유용한 기능이 추가된 것 같습니다. 자동정정주문 설정 관련하여 궁금한 사항이 몇가지 있습니다. 감사합니다.