안녕하십니까.예스스탁입니다. 말씀하신 선물슬리피지는 체결슬리피지를 의미하는 것으로써, 시뮬레이션 상에서는 onclose형태의 신호의 경우 신호가 발생된 봉의 종가에 진입이나 청산을 한 것으로 계산을 합니다. 하지만, 실제 매매에서는 신호가 발생된 봉의 종가 가격에 체결될 수도 있고 그것보다 더 불리한 가격에 체결될 수도 있습니다. 이와 같이 시뮬레이션 상에서 진입한 가격으로 가정하는 가격과 실제 주문에서 체결되는 가격 사이에는 차이가 발생하게 되는데, 이 차이를 체결슬리피지라고 합니다. 매수를 예로 들어보겠습니다. 매도우선호가가 253.40원이고 매수우선호가가 253.35 이고 이때의 현재가(신호 발생된 봉이 완성되는 시점의 가격)가 253.40 일 경우라면 체결슬리피지가 발생되지 않을 가능성이 높습니다. 반면 현재가가 253.35라면 매수주문은 253.40에 체결될 가능성이 높기 때문에 한틱의 체결슬리피지가 발생하게 됩니다. (253.40에 체결될 가능성이 높은 이유는 시스템매매에서는 확실히 체결을 시키기 위해서 현재가+2호가 와 같은 주문을 사용하기 때문에 상대우선호가에 대배분 체결이 되기 때문입니다.) 위와 같은 결과를 통계로 내어보면 통상 한번의 거래에서 반틱보다 조금 높은 체결슬리피지가 발생합니다. 선물의 경우는 평균 0.03pt 정도의 체결슬리피지가 매 거래마다 발생한다고 보시면 될것 같습니다. 옵션의 경우는 3.0 이하의 종목은 0.006pt, 3.0 이상의 종목은 0.003pt 정도로 보시면 될 것 같습니다. 다만 위의 통계치는 onclose주문의 일반적인 경우이며, 주문 유형이 atstop주문이라면 체결슬리피지는 이보다 많이 줄어들게 됩니다. atstop주문의 경우는 위의 매수의 예에서 가격이 253.40에 닺는 순간 주문이 나가기 때문에 현재가와 신호발생가격이 일치하는 경우가 많아서 체결슬리피지는 많이 줄어들게 됩니다. onclose보다 절반정도 줄어든다면 보시면 될 것 같습니다. (선물의 경우라면 0.015) 감사합니다. > CJ_yang1130 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 선물 슬리피지 > 선물설정용 슬리피지 가 뭡니까 이상하게 수수료0 슬리피지 0 설정시 8년간 600pt 나온다면 슬리피지 0,04 설정 하니까 40pt 이렇게 차이납니다 차라리 0설정 해서 매매횟수 를계산해서 산출하면 이익이 큰데요 슬리피지가 뭔지요??? 선물이면 어떻게설정해서 봐야 정확한지요 옵션은 수수료0.4에 슬리피지 가 뭐예요??? 답변주세요 슬리피지가 수익쪽이큰지 손실쪽이 큰지 비교하는건가요 ???