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옵션 매수 관련 질문입니다.
2008-10-30 16:45:00
1074
글번호 201500
KOSPI 200 지수의 변화를 보고서
시가 위로는 CALL 옵션을 매수
시가 아래로는 PUT 옵션을 매수 하는 프로그램을 작성하려 하는데
어떤 식으로 구현이 가능한가요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2008-10-31 09:42:56
안녕하세요? 예스스탁입니다.
먼저 콜옵션차트(차트1) 풋옵션의 차트(차트2) 두개를 띄웁니다.
그 다음 두개의 차트에 각각 참조종목으로 kospi200 지수를 적용시켜 줍니다.
매매전략은 kospi200지수가 시초가+1포인트 보다 크면 콜옵션 매수 시초가를 하향이탈하면 매수청산, 시초가-1보다 작으면 풋옵션 매수 시초가를 상향돌파하면 풋옵션매수청산 하는 전략이 있다고 가정할때 다음과 같이 두개의 시스템식을 만듭니다.
[콜옵션식]
if data2(C) > data2(OpenD(O)) then
buy();
if CrossDown(data2(C) , data2(OpenD(O))) then
exitlong();
setstopendofday(1500);
[풋옵션식]
if data2(C) < data2(OpenD(O)) then
buy();
if CrossUp(data2(C) , data2(OpenD(O))) then
exitlong();
setstopendofday(1500);
위 시스템을 차트1과 차트2에 각각 적용해 주시면 됩니다.
감사합니다.
> CJ_sokory 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션 매수 관련 질문입니다.
> KOSPI 200 지수의 변화를 보고서
시가 위로는 CALL 옵션을 매수
시가 아래로는 PUT 옵션을 매수 하는 프로그램을 작성하려 하는데
어떤 식으로 구현이 가능한가요?
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