안녕하세요? 예스스탁입니다. onclose형태나 atmarket주문 형태에서는 봉이 완성되는 시점에 주문이 나가게 되는데, 봉완성을 인식하는 시점은 다음봉의 첫번째 데이타가 들어오는 순간입니다. 따라서 자동주문을 할 경우 다음봉 첫 데이타가 들어오면 주문이 나가게 됩니다. onclose나 atmarket은 주문이 나가는 시점은 동일하지만, 시스템성능보고서상의 리포트를 낼때와 신호의 위치가 달라집니다. onclose주문은 조건이 만족한봉에서 신호가 발생하고, 이 봉의 종가에 진입한 것으로 리포트를 보여줍니다. atmarket주문은 조건 만족한 다음봉에 신호가 발생하고, 조건만족한 다음봉의 시가에 진입한 것으로 리포트를 보여줍니다. 코스피200선물 근원물을 분봉으로 매매할 경우 현재봉종가와 다음봉 시가의 갭이 거의 없기 때문에 어떤 주문 유형을 사용하여도 별 상관이 없겠지만, 일봉으로 매매할 경우라면 시가갭으로 인하여 많은 차이가 발생하게 될 것입니다. 따라서 일봉전략이라면 atmarket주문을 이용하는 것이 바람직합니다. 다만, atmarket주문의 경우는 조건이 만족하는 봉에서 예비신호를 보여주지 않고 조건이 만족한 다음봉에서 첫번째 데이타가 들어올때 확정적인 신호가 발생된다는 차이가 있습니다. 감사합니다. > CJ_yang1213 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 주문 식 좀 여쭤요 > 식을 작성후 검증하면 차트에 주문신호나오는데요 실제로 매매하면 주문신호나온곳에 주문안되고 다음봉첯데이타 들어오면 주문되는건가요 맞다면 시물레이션 값이 안맞는것 맞을겁니다 buy("b"); sell("s"); 이렇게 양방향 했을때 또는 atmarket 를 적용해도 신호후 다음봉 첯데이타 에 주문 되는지라서요 그래서 시물레이션 안맞는건지 알고싶네요