안녕하세요? 예스스탁입니다. 먼저, 랭귀지에 주문함수에서는 주문이 나갈 시점만 결정한 다는 것을 말씀드려야 되겠습니다. 작성하신 식은 음봉이면 그 다음봉에서 음봉의 종가보다 한틱하락하면 그때 매수신호가 발생하고 동시에 주문이 전송됩니다. 이때 주문이 어떤 가격으로 나갈지에 관해서는 시스템트레이딩 설정창의 매매탭의 '매매가격'에서 설정하게 됩니다. 즉, 가격이 전봉종가대비 한틱 하락할때 현재가로 주문을 넣을 수도 있고 현재가보다 몇틱위의 가격으로 주문을 넣을 수도 있습니다. 슬리피지는 신호가 발생된 가격(더 정확히는 리포트상에 진입 또는 청산한 것으로 나오는 가격)과 실제로 체결된 가격과의 차이인데, 작성하신 식처럼 조건만족봉의 종가보다 낮은 가격에 현재가가 도달할때 주문이 나가도록 하는 atlimit주문의 경우는 주문이 나가는 시점이 조건만족봉의 종가보다 낮기 때문 일반적으로 생각하실때는 슬리피지를 줄이기 위한 방법으로 보이기는 하지만, 실제로는 atlimit의 리포트상 진입가격으로 나오는 값은 전봉종가-1틱의 가격이고 현재가+-3호가와 같은 가격으로 설정하였을 경우 리포트상의 가격보다 통상 1틱 불리한 가격으로 체결될 것이기 때문에 atlmit주문의 경우는 onclose나 atstop주문보다 슬리피지가 많게 발생합니다. 즉, 더 낮은 가격에 주문이 나가는 것은 맞지만, 슬리피지는 더 많이 발생합니다. 또, 전봉종가 -1틱의 가격에 도달하지 않으면 신호가 발생하지 않게 되며 따라서 주문도 발생하지 않게 됩니다. 만일 가격이 전봉종가-1틱에 도달하였고 매매가격을 '현재가'로 설정하였을 경우에는 주문이 체결되지 않을수도 있을 것입니다. 그래도 한번 확정된 신호는 사라지지 않습니다. 매매신호와 주문은 서로 별개이며 연동되지 않습니다. 감사합니다. > FXKim 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 주문 예약어 관련 질문입니다. > * 아래 질문은 시장가로 매매시 관련 질문입니다. 주문시 주문예약어를 아래와 같이 atlimit 사용 시 if C < O then { buy("Buy1", atlimit, C-PriceScale*1); } 문제점을 조금 알고 싶습니다. (이렇게 작성한 이유 : 슬리피지 1틱을 이익 보기 위해서입니다.) 제가 추측해 본 결과는 아래와 같습니다. (실거래 방법 : 시장가 매매) 1. 진입 신호 발생 후 다음봉의 시초가 형성 후 아래로 갈 경우는 슬리피지 발생 안할경우도 있고,, 1틱 발생 2. 진입 신호 발생 후 다음봉의 시초가 형성 후 위로 지속적으로 갈 경우 진입이 안될수도 있다고 생각합니다. 3. Atlimit 주문은 지정가로 셋팅을 해야 하는지요? 중요한 것은 2번의 경우인데요.. 2번 경우처럼.. 시초가 형성후 위로 지속적으로 움직일 경우에 다소 슬리피지가 발생되더라도 진입이 원활하게 이루어 지는지도 알고 싶습니다. (진입이 되지 않는다면, 차트상에 신호는 지속적으로 유지되어 있는지요? 만약 이런 경우가 발생한다면, 대응책도 알고싶습니다.) 이제 실전 매매를 하기 위해 전진 분석중인데요.. 이 테스트 방법은 모투로는 할수가 없더군요.. 시장가 및 지정가로 매매가 불가하기에, 현재가 +-5틱으로 설정을 할 시 위로 올라갔다가 내려오더라도 오히려 2틱정도 슬리피지가 발생하더군요. 제가 질문을 드리는 이유는 진입이 되더라도 리포트와 계좌의 결과가 터무니 없이 다른관계로 인해 오히려 슬리피지 1틱을 줄이고자 한것이 더 큰 손실이 될꺼라 판된되기에.. 이 부분에 대한 상세한 설명 부탁드립니다.

친절한 답변 감사드립니다. atlimit에 대한 리포트가 없기에 질문을 드렸습니다. 실제 테스트를 하다보니.. 진입시에는 1~2틱 손해 보는경우가 많고, 청산시에는 오히려 이익보는 경우가 더 많더군요. 제 시스템을 1년 이상 장기적인 테스트를 하지 못한 관계상 어떤 방법이 더 좋다 나쁘다고는 말할수는 없지만, onclose, atstop 을 활용하더라도 슬리피지가 발생한다면, 다소 슬리피지를 더 많이 주더라도 청산 효율에 더 적합한 진입 방법도 괜찮다고 저는 생각하였습니다. 이런 부분에 대한 예스스탁님의 개인적인 견해를 부탁드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 주문 예약어 관련 질문입니다. > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 먼저, 랭귀지에 주문함수에서는 주문이 나갈 시점만 결정한 다는 것을 말씀드려야 되겠습니다. 작성하신 식은 음봉이면 그 다음봉에서 음봉의 종가보다 한틱하락하면 그때 매수신호가 발생하고 동시에 주문이 전송됩니다. 이때 주문이 어떤 가격으로 나갈지에 관해서는 시스템트레이딩 설정창의 매매탭의 '매매가격'에서 설정하게 됩니다. 즉, 가격이 전봉종가대비 한틱 하락할때 현재가로 주문을 넣을 수도 있고 현재가보다 몇틱위의 가격으로 주문을 넣을 수도 있습니다. 슬리피지는 신호가 발생된 가격(더 정확히는 리포트상에 진입 또는 청산한 것으로 나오는 가격)과 실제로 체결된 가격과의 차이인데, 작성하신 식처럼 조건만족봉의 종가보다 낮은 가격에 현재가가 도달할때 주문이 나가도록 하는 atlimit주문의 경우는 주문이 나가는 시점이 조건만족봉의 종가보다 낮기 때문 일반적으로 생각하실때는 슬리피지를 줄이기 위한 방법으로 보이기는 하지만, 실제로는 atlimit의 리포트상 진입가격으로 나오는 값은 전봉종가-1틱의 가격이고 현재가+-3호가와 같은 가격으로 설정하였을 경우 리포트상의 가격보다 통상 1틱 불리한 가격으로 체결될 것이기 때문에 atlmit주문의 경우는 onclose나 atstop주문보다 슬리피지가 많게 발생합니다. 즉, 더 낮은 가격에 주문이 나가는 것은 맞지만, 슬리피지는 더 많이 발생합니다. 또, 전봉종가 -1틱의 가격에 도달하지 않으면 신호가 발생하지 않게 되며 따라서 주문도 발생하지 않게 됩니다. 만일 가격이 전봉종가-1틱에 도달하였고 매매가격을 '현재가'로 설정하였을 경우에는 주문이 체결되지 않을수도 있을 것입니다. 그래도 한번 확정된 신호는 사라지지 않습니다. 매매신호와 주문은 서로 별개이며 연동되지 않습니다. 감사합니다. > FXKim 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 주문 예약어 관련 질문입니다. > * 아래 질문은 시장가로 매매시 관련 질문입니다. 주문시 주문예약어를 아래와 같이 atlimit 사용 시 if C < O then { buy("Buy1", atlimit, C-PriceScale*1); } 문제점을 조금 알고 싶습니다. (이렇게 작성한 이유 : 슬리피지 1틱을 이익 보기 위해서입니다.) 제가 추측해 본 결과는 아래와 같습니다. (실거래 방법 : 시장가 매매) 1. 진입 신호 발생 후 다음봉의 시초가 형성 후 아래로 갈 경우는 슬리피지 발생 안할경우도 있고,, 1틱 발생 2. 진입 신호 발생 후 다음봉의 시초가 형성 후 위로 지속적으로 갈 경우 진입이 안될수도 있다고 생각합니다. 3. Atlimit 주문은 지정가로 셋팅을 해야 하는지요? 중요한 것은 2번의 경우인데요.. 2번 경우처럼.. 시초가 형성후 위로 지속적으로 움직일 경우에 다소 슬리피지가 발생되더라도 진입이 원활하게 이루어 지는지도 알고 싶습니다. (진입이 되지 않는다면, 차트상에 신호는 지속적으로 유지되어 있는지요? 만약 이런 경우가 발생한다면, 대응책도 알고싶습니다.) 이제 실전 매매를 하기 위해 전진 분석중인데요.. 이 테스트 방법은 모투로는 할수가 없더군요.. 시장가 및 지정가로 매매가 불가하기에, 현재가 +-5틱으로 설정을 할 시 위로 올라갔다가 내려오더라도 오히려 2틱정도 슬리피지가 발생하더군요. 제가 질문을 드리는 이유는 진입이 되더라도 리포트와 계좌의 결과가 터무니 없이 다른관계로 인해 오히려 슬리피지 1틱을 줄이고자 한것이 더 큰 손실이 될꺼라 판된되기에.. 이 부분에 대한 상세한 설명 부탁드립니다.